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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1261256元-手续费1060元-实亏45000元+浮盈32800元=1247996元,资金占用77024,资金余额1170972元。
今日操作情况:
明日行情分析与操作计划:1.铜Cu0606合约上破52000元/吨止损位,基金按计划于52850元/吨买入10手平仓止损,实亏45000元。2.大豆A0609合约没有预期下破。取消操作。3.白砂糖Sr609合约如期下探,但没有到达计划区域,继续持有20手4978元/吨空单,当日结算4814元/吨,浮盈32800元。4天然橡胶Ru0606合约没有如预期下破,取消操作。
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周三升至新高,受投机性买盘推动,且交易员称其涨势料将持续.“从较长期来看,价格预计会升至更高水准,我们预计铜价将升向6,300美元.”一交易商称.“基金买盘推动市场走高.”三个月期铜收在新高每吨5,710美元,较周二大幅上涨了168美元或3%.周二收报5,542美元.Fortis月度研究报告称,全球需求强劲,而交易所库存和消费者库存均非常之低,这支撑了市场.LME铜库存减少了2,275吨至113,925吨.三个月期铝上涨47美元,至2,510.交易员称,期铝陷于2,430-2,520美元的区间内.技术上:铜K线再收长阳,多头能量加速释放,铝K线为中阳线,显示振荡整理局面。国内上海市场铜铝合约今日跳空高开,Cu0606合约高开下探再刷新高点,成交放量,持仓小增,尾市报收53340元/吨涨1430点,K线为下影阳线,显示强市冲高释放能量,值得注意的是今日期货近期合约价格首次形成远月升水,期货价格较现货价格升水,反映了现货已经跟不上期货上涨的步伐,市场结构开始发生变化,明日将有望出现短期下调行情。AL0606合约高开低走保持振荡盘局,尾市报收20010元/吨涨80点,K线为小阴线,显示继续振荡的格局,明日将继续振荡。
纽约4月5日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收涨近1美元,因美国能源资料协会(EIA)公布美国汽油库存大减.汽油期货涨幅曾达5美分以上,因库存连续第五周减少.取暖油期约亦因库存锐减而被推升,来自加拿大的冷空气给纽约城带来小雪.“美国能源部今日公布的库存数据中,油品库存进一步大幅下降是主要的利好,这看来与炼厂季节性清理储油罐有关.”IFR Energy Services的资深分析师伊文思称.
NYMEX-5月原油期约上涨0.84美元,结算价报每桶67.07美元,之前一度触及日高67.25美元.伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货上涨0.71美元,结算价报每桶67.10美元.技术上:K线为中阳线,显示上冲阻力位的欲望。国内上海市场燃料油Fu0606合约今日高开保持区间振荡,尾市报收3517元/吨涨24点,K线为阳十字星,显示继续等待外盘指引的盘整格局,明日将上试前期高点阻力。
农产品:道琼斯4月5日消息:周三CBOT大豆期货市场全天呈双边震荡理态势,因尾市获得投机买盘支撑,各合约最终小幅收高。5月合约开盘559 1/4美分,最高562 1/2美分,最低556 1/2美分,收盘561 1/2美分,上涨2 3/4美分;7月合约收盘576美分,上涨3美分;11月合约收盘591 3/4美分,上涨1 3/4美分。5月豆粕合约收盘172.30美元/短吨,上涨1.30美元;5月豆油合约收盘22.37美分/磅,下跌0.07美分.受少量基金买盘及抄底资金进场支撑,周三CBOT玉米期货市场最终小幅收高。5月合约开盘234 1/2美分,最高236 3/4美分,最低234 1/4美分,收盘236 1/4美分,上涨1 3/4美分;7月合约收盘247 1/2美分,上涨2美分;12月合约收盘268美分,上涨1 1/2美分。小麦期货周三收高,较接近超卖技术区域反弹,且明尼阿波利斯春小麦市场稳定上扬,亦支撑此间市场.明尼阿波利斯和堪萨斯城小麦市场均上涨,获益于同芝加哥市场间的价差交易. CBOT-5月小麦期约结算价涨4-1/4美分,报每蒲氏耳3.47美元.远月合约涨2至7美分.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开冲高遇阻回落,尤以豆油Y0609合约跌幅最大,收盘创近期新低5076元/吨跌12点,K线为一阴包三阳,显示继续下寻支撑的弱势格局,A0609合约报2630元/吨涨8点,M0609合约报2232元/吨涨5点,C0609合约报1401元/吨涨4点,K线多为冲高小阴线,显示下跌中继反弹的格局,明日将继续反弹。郑州强麦Ws609合约今日高开冲高尾市回落报1628元/吨涨4点,K线为阳十字星,显示弱势反弹的欲望,明日将继续反弹。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三收于两周半高点,受持续的投机买盘推动,分析师称後市可能出现跟风买盘. 5月棉花期货收涨1.15美分至每磅53.96美分,盘中介于53.15-54.25.收盘水准为自上月中旬突破54美分以来最高.7月合约则涨0.97美分至55.64美分.其他合约收高0.60-0.90不等.国内郑州市场棉花Cf606合约今日跳空高开但低走,尾市报收14555元/吨涨50点,K线为跳空小阴线,较昨日留有10点的裂口,明日将回试填补裂口再求继续反弹。
道琼斯纽约消息,尽本周三NYBOT糖市原糖期货价格下滑到上周形成的缺口处后得到了贸易买盘的有效支撑,而且原油和其他商品价格上涨以及基本面有利的前景曾刺激部分投资者进行空头平仓,但收盘时各期约糖价仍小幅收低,另外,当日针对0605期约的转月交易继续向前推进,期权交易十分活跃。当日0605期约糖价下跌12个点,收于17.84美分/磅,0607期约糖价同时下跌11个点,以17.89美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日小幅高开,盘中下探支撑后起稳,展开区间振荡,尾市报收4830元/吨跌6点,K线为下影阳线,显示抵抗下跌暂时走稳的格局,明日将尝试反弹。
TOCOM橡胶市场周三收低,受泰国政局不稳影响报收跌停板254日元/公斤,但今日亚洲早盘再次高开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0606合约今日高开后下探上冲,区间内宽幅振荡,尾市报收20290元/吨涨60点,Ru0607合约增仓放量,显示主力转战远期合约的动向,K线为阳十字星,显示即将启动行情的态势,明日将尝试突破。
明日操作计划:1.白砂糖Sr609合约若再次起稳4800-4820元/吨一线,持有20手4978元/吨空单止盈平仓离场,反之继续持有。2.大豆A0609合约若反弹至2640-2660元/吨区域受阻,基金在此区间卖出开仓50手,止损有效上破2660元/吨,下至2600元/吨以下平仓离场。3天然橡胶Ru0606合约若反弹至20600-20800元/吨区域受阻,基金在此区域卖出开仓20手,止损21000元/吨,20000元/吨以下伺机离场,反之若跳空下破20000元/吨整数关,基金将及时跟进卖出20手空单,止损再次有效站稳20000元/吨。
(写于4月6日晚17点00分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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