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天津中期:期货投资基金每日行情分析基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1256156元-手续费640元+实盈7100元=1262616元,没有持仓,资金余额1262616元。今日操作情况:1.铜Cu0606合约今日虽反弹冲高,但没有到达预期抛空价位,取消操作.2.白砂糖Sr609合约跳空低开跌破5100元/吨,基金在5088元/吨将持有多单5110元/吨20手卖出止损平仓,实亏4400元.3.棉花Cf606合约到达预期平仓区域,基金于14420元/吨将持有14650元/吨空单10手买入平仓,实盈11500元.明日行情分析与操作计划:工业品:伦敦金属交易所(LME)周五期铜和期锌双双下滑,因尾盘涌现获利卖压,稍早受供给疑虑和基金买盘推动,曾创下新高.Sempra Metals分析师凯普谈到市场强劲基调时说,“我认为基本金属价格毫无疑问会全线上扬,尽管尚不清楚下周会有多少资金流入市场.”分析师称,今日基金买盘部分可能是季度末粉饰账面所需.“随着一些基金可能锁定获利,下周市况可能非常振荡,但任何季度初期市场都会涌入一些新鲜买盘.我们要对下周投资者可能轧平部位倍加小心,要为振荡市况作好准备,”瑞银集团分析师巴尔称.**期铜遭遇获利卖压下滑**三个月期铜晚场综合交易收报每吨5,390美元,周四收报5,415.今日稍早在Select电子盘交易中,铜价曾触及5,510美元的高位.“临近收盘时出现一些获利卖盘,这看似是季度末一些人过早行动,”一LME交易员表示.铜价在盘后交易中跌至5,351美元.期铜本周上涨了近5%,预计将继续扩大涨势,因全球库存减少,且印度尼西亚、赞比亚、墨西哥和智利等国都持续存在供应面疑虑.三个月期铝收报2,471美元,下跌63美元.目前铝价看似走势乏力.技术上:铜K线为上下影阴线,显示基金周末在上档5400-5500美元上方区域平仓离场,铝K线为大阴线,显示较铜市为弱的特征.国内上海市场铜铝合约今日走势与外盘同出一辙,Cu0606合约低开高走保持强市,尾市报收50180元/吨涨60点,K线为小阳线,组合图形并排阳线,显示抵抗下跌的特征,明日有望再试新高,AL0606合约大幅跳空低开,填补前期上升裂口,尾市报收19930元/吨跌450元,K线为下跳小阳线,留有270点下跳裂口,显示弱势格局,明日将反试下跳裂口以确认是否破位.
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油和油品期货周五均收跌,本周市场大幅走强后,交易商开始锁定获利.伊朗保证不会借石油武器来处理核危机,有助于抚平市场忧虑.分析师称,尼日利亚一些石油出口摆脱了不可抗力因素影响,亦缓解了市场对供应中断的疑虑.4月汽油和取暖油合约到期促使交易商轧平部位,累及整体原油和油品市场.5月原油合约收低0.52美元,报每桶66.63美元.盘中介于65.60-66.90美元间,周四曾攀升至近两个月高点67.30.技术上:K线为中阴线,显示上冲遇阻.国内上海市场燃料油Fu0606合约今日低开下探高走,保持区间振荡的格局,K线为小阳线,显示在外盘没有有效突破高点连线的压力前,国内将继续区间振荡.
农产品:道琼斯3月31日消息:受盘前大豆报告数据利空影响,周五CBOT大豆期货市场低开低走,主力5月合约尾市创近四个月低点,并最终于日内低点附近收盘,各合约跌幅在11 1/4-16 1/4美分之间。5月大豆合约开盘581美分,最高585 1/2美分,最低570 3/4美分,收盘571 1/2美分,下跌16 1/4美分;7月合约收盘585 1/2美分,下跌15 1/2美分;11月合约收盘602 3/4美分,下跌12 3/4美分,5月豆粕合约收盘174.60美元/短吨,下跌4.80美元。5月豆油合约收盘22.79美分/磅,下跌0.38美分。在美国农业部当天盘前公布的作物春播展望报告和季度库存报告中,预计美国2006年大豆播种面积为7689.5英亩,较去年增加475.3万英亩,远高于市场预测的7405亿英亩平均值以及7300-7522万英亩预测区间;预计截止3月1日的美国大豆季度库存为创纪录的16.69亿蒲式耳,较去年同期增加2.88亿蒲式耳,与市场平均预测的16.78亿蒲式耳水平基本相当。大豆报告数据利空幅度之大出乎了所有人的预料。因盘前美国农业部作物面积报告玉米数据利多,周一CBOT玉米期货市场受基金及大投机商积极买盘推动,期价飙升至七个月高点,各合约收盘涨幅在7-8 1/2美分之间。5月合约开盘240美分,最高243美分,最低235美分,收盘236美分,上涨8 1/4美分;7月合约收盘247 1/4美分,上涨8 1/2美分;12月合约收盘268美分,上涨8美分。小麦期货周五收升,盘中交投活跃.此前美国政府公布的报告预期,今年美国小麦播种面积将为1972年以来最小.美国农业部(USDA)预期,今年美国小麦播种面积为5,712.8万英亩,低于分析师平均预期的5,823.3万英亩.若实际情况果真如此将创下1972年以来的最小播种面积. CBOT-5月小麦期约收高3-1/4美分,至每蒲式耳3.47-3/4美元.远月合约上涨2-3/4至4-1/2美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油各合约今日纷纷跳空低开,形成下破之势,A0609合约报2658元/吨跌43点.M0609合约报2266元/吨跌45点,Y0609合约报5112元/吨跌53点,K线为跳空阳十字星,显示破位整理格局,明日将反弹回试破位有效性.玉米合约今日高开但受豆类下跌引领盘中回落报收低位1401元/吨跌5点,K线为大阴线,显示上冲遇阻,明日将下试下档支撑.郑州强麦Ws609合约今日低开下探新低,1600-1620元/吨区域再次经受考验,尾市报1616元/吨跌5点,K线为下影阴线,显示抵抗下跌的格局.明日将继续下寻支撑.
其他品种:纽约3月31日电---纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周五收疲,受到投机性卖盘和展期交易的打压.此前政府公布报告预期,美国棉花播种面积将会增加,令市场承压. NYBOT-5月棉花期货下滑1.05美分,收报每磅52.65美分,盘中波动区间介于52.56-53.57美分.7月期约收低0.75美分至54.60.除一份合约外,其余期约收低0.45-0.61美分不等.美国农业部在年度种植意向报告中称,2006/07年度美国农户计划播种1,463.4万英亩棉花,而贸易商预计播种面积将介于1,444-1,445万英亩.国内郑州市场棉花Cf606合约今日低开低走大幅下跌,午后更是跳水下试14400元/吨支撑,尾市报收14415元/吨跌200点,K线为中阴线,显示继续下探支撑的格局,明日将继续下寻低位支撑.
道琼斯纽约消息,由于基金在周边市场走弱的背景下进场抛售以及在季度末了解部分利润,周五NYBOT糖市原糖期货价格跌破一连串止损位后大幅下挫,不过,因得到贸易买盘的有效支撑,当日糖价仍继续在下方的缺口以上区间运行。由于基金将其手中持有的0605期约滚入0607期约和0610期约,当日收盘时0605/0607期约间的价差已缩小到1个点。当日0605期约糖价下跌37个点,收于17.90美分/磅,0607期约糖价同时下跌32个点,以17.89美分/磅报收。国储将要抛售40万吨白糖的信息使国内郑州市场白砂糖期货合约今日大幅下跌。SR609合约下跌186点至4945点,创出了价格调整以来的新低;与此同时,前期表现强劲的SR701合约也大幅下挫146点至4911点,盘中价格一度跌破4900点。现货方面,各批发市场的糖价都出现了回落,各地现货报价也有所下调,但成交依然不旺。图形上,SR609合约在横盘多日后今日破位下行,后市不容乐观。SR701合约构筑了一个小圆弧顶,并在今日跌破了10日与30日均线的支撑,明天将考验20日均线.
TOCOM市场橡胶期货周末主力合约报收258.9日元/公斤,技术上:K线为第三天小阴线,有上试前期高点连线的欲望,今日早盘高开高走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru606合约低开下探高走,尾市高收于20275元/吨涨45点,K线为下影阳线,显示下档支撑有效,明日将上试高位.
明日操作计划:1.铜Cu0606合约执行原计划:若上冲51000元/吨以上区域受阻,基金将在51000元/吨以上开仓卖出10手,中线持有,止损52000元/吨,48000元/吨以下择机平仓.2.大豆A0609合约若回试反弹在2660-2680元/吨区域受阻,基金将在此区域卖出开仓50手,止损2700元/吨.下至2620-2640元/吨区域买入平仓离场.3.白砂糖Sr609合约若确立下破之势,基金将在4950-5000元/吨之间卖出开仓20手.止损有效上破5000元/吨,前期低点附近伺机平仓离场.(写于4月3日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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