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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1248226元-手续费1070元+实盈9000元+浮盈5950元=1262106元,资金占用58460元,资金余额1203646元。
今日操作情况:1.大豆A0609合约预期准确上试2710-2720元/吨区域受阻,基金按计划持有50手2688元/吨多单于2706元/吨卖出平仓,实盈9000元.2.白砂糖Sr609合约继续持有20手5110元/吨多单,当日结算5131元/吨,浮盈4200元.3.铝AL0606合约没有见到计划买入区域,取消操作.4.玉米C0609合约没有再次见到1380-1390元/吨计划买入价位,取消操作.5.棉花Cf606合约如预期上试14600-14800元/吨区域,基金按计划于14650元/吨开仓卖出10手,资金占用58460元,当日结算14615元/吨,浮盈1750元.
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周四在基金买盘推动下创合约新高,并带动其它基本金属涨势.一基金业人士称,“第一季和本月即将结束,市场持续走强,涨势无法阻挡.”三个月期铜晚场综合交易上涨80美元,收报每吨5,420美元的合约新高.尾盘涨势亦助益其它金属逆转盘初跌势并收高.三个月期铅止跌回升,收高13美元至每吨1,223美元.稍早该合约曾触及近期低点1,171美元.“目前市场已经很浮躁,资金追捧热点,”一交易商称.Man Financial发表的报告称,基金买兴无疑推高了铜和锌的价格,但成交量较低,因此涨势被放大了.报告指出,周三期铜成交量为80,000手.贵金属价格持坚和墨西哥La Caridad矿供应可能中断等因素支撑期铜价格.Southern Copper周三表示,若罢工再持续四天,则可能影响生产.印度尼西亚方面的供应问题以及赞比亚Kansanshi铜矿工人可能罢工,也提振铜价.“所有这些(供应面)因素同时出现,市场走强亦并无意外,”一分析师称.欧洲最大的铜生产商Norddeutsche Affinerie周四称,预计当前铜价高涨势头将得以持续下去,但亦警告称,这将增加铜被其它材料替代的可能性.三个月期铝亦收升至每吨2,534美元,昨日收报2,519.巴克莱资本报告显示,美国铝业协会(U.S. Aluminum Association)公布,北美1月铝(出货)需求较上年同期增长了2%,较上月增加了8.8%.这对市场构成正面指引.技术上:铜K线为中阳线,组合图形显示上飘旗向上释放能量,相对于4月第一个周三期权宣布日而言,铜价仍有惯性上冲的能力,铝K线为长下影阳线,显示下档支撑有力,短期将上试高位.国内上海市场铜铝合约今日纷纷跳空高开,但走势差异,Cu0606合约再创新高50600元/吨报收50380元/吨涨1310点,K线为中阳线,成交放近期天量,显示在内外比价失衡的背景下,国内产生补涨行情,周一将再试新高.AL0606合约在铜价大涨的带动下,盘中一度冲高,但无功而反,抛盘及多头平仓盘压制着价格,尾市低收20340元/吨涨120点,K线为跳空小阴线,显示上档压力沉重.周一将继续振荡.
纽约3月30日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收在67美元上方,为近两个月来首见,之前伊朗拒绝了联合国安理会令其停止铀浓缩活动的要求.汽油期货大涨至去年10月以来最高水准,引领市场升势.周三美国公布数据显示,最新一周汽油库存创下2003年8月以来最大单周降幅,引燃供给担忧.交易商称,在夏天驾车出游季来临之前,这些因素加剧市场忧虑.另外在周五4月合约到期前,交易商回补空头部位亦推高汽油期货.5月原油期货结算价升0.70美元至每桶67.15美元,稍早曾创下日高67.30美元,为2月1日以来最高水准.伦敦国际石油交易所(IPE) 5月布兰特原油合约结算价亦升0.91美元或1.4%,报每桶66.46美元.技术上:K线为第三根阳线,有回调的必要,上档前期两高点的连线是短期重要的压力区,只有形成突破才能打开上升空间.国内上海市场燃料油Fu0606合约今日再次高开低走,盘中受铜铝价格大涨的带动,一度冲破3550元/吨阻力,但获利盘的打压致使价格逐级回落,尾市低收3518元/吨跌5点,K线为长上影阴线,显示上档压力沉重,周一将下试支撑.
农产品:道琼斯3月30日消息:周四CBOT大豆期货市场盘初上探、全天高位窄幅震荡整理,各合约最终以上涨4-6 1/4美分收盘。投机买盘、稀金属及原油的明显上涨、美元走弱以及明天报告前的仓位调整盘共同对大豆市场形成支撑,5月合约全天保持在20日均线价位583 1/2美分上方运行,但受到了50日均线590美分的压制。5月大豆合约开盘585美分,最高589美分,最低584 1/2美分,收盘587 3/4美分,上涨5 1/4美分;7月合约收盘601美分,上涨5 3/4美分。5月豆粕合约收盘179.40美元/短吨,上涨0.70美元。5月豆油合约收盘23.17美分/磅,上涨0.20美分。道琼斯3月30日消息:受投机买盘及月末、周五报告前的空单平仓盘支撑,周四CBOT玉米期货市场走出震荡盘升行情,各合约最终收于日内高点附近收盘,涨幅在3 1/4-4美分之间。主力5月合约开盘225 3/4美分,最高228美分,最低225 1/4美分,收盘227 3/4美分,上涨3 1/2美分;7月合约收盘238 3/4美分,上涨3 1/4美分;12月合约收盘260美分,上涨3 1/4美分。小麦期货周四收升,自长达两周半的跌势中反弹,从其他期货市场,尤其是金市的大涨中获得支撑.
今日纽约商品期货交易所(COMEX)期金升至25年高点,受投资基金买盘提振.这些基金希望在季末提高投资回报.期银亦升至22年高点,原油期货则收在每桶67美元上方. CBOT-5月小麦期约收高2-3/4美分,至每蒲式耳3.44-1/2美元,但未能突破周三的交投区间.远月合约收高2-1/4至4美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷跳空高开冲高回落,但收盘仍较昨日上涨,大豆豆粕玉米合约留有上升裂口,显示冲高的欲望,A0609合约报2698元/吨涨12点,M0609合约报2310元/吨涨16点,Y0609合约报5156元/吨涨8点,C0609合约报1407元/吨涨8点,K线多为跳空上影阳线,显示欲突破区间启动上涨行情的动作,周一将有望形成突破.郑州强麦Ws609合约今日高开上冲下探保持低位横盘态势,尾市报收1622元/吨与昨日持平.K线为小阴线,组合图形两日下探没有创低有反弹的迹象,周一将尝试突破反弹.
其他品种:纽约3月30日消息:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周四受贸易和投机性买盘推动收涨.分析师称,市场在强劲需求支撑下持续高.NYBOT-5月棉花期货小涨0.54美分,收报每磅53.70美分,盘中在53.35-53.90美分之间交投;7月合约涨0.61美分至55.35.其他合约结算价上升了0.24-0.45美分不等.国内郑州市场棉花Cf606合约今日如预期高开上试14600-14800元/吨区域,但盘中冲高回落,一度回落至14500元/吨,尾市报收14615元/吨涨30点,K线为长下影阴线,显示面临调整,周一将下试回调.
道琼斯纽约消息,周四纽约期货交易所原糖价格继续保持上涨走势,7月合约和10月合约上涨至6周以来的高点,主力5月合约再次刷新高点。当天5约合约以18.27美分报收,全天涨幅为7个点,7月以18.21美分报收,全天涨幅为9个点。国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日没有跟随外盘上涨,高开后保持区间窄幅振荡的格局,尾市报收5126元/吨跌7点,K线为阴十字星,显示变盘在即,周一有望启动突破行情.
TOCOM橡胶期货周四主力合约起稳报收257.1日元/公斤,泰国局势的恶化加重了投资者对供给的担忧,加之原油及黄金价格的上涨影响,胶价获得支撑,但技术上面临上档前期两高点连线的压制,今日亚洲早盘高开受此影响国内上海市场天然橡胶Ru606合约高开上冲遇阻再次回落,报收20195元/吨跌80点,K线为小阴线,显示弱势格局,周一将尝试突破.
明日操作计划:1.铜Cu0606合约若上冲51000元/吨以上区域受阻,基金将在51000元/吨以上开仓卖出10手,中线持有,止损52000元/吨,48000元/吨以下择机平仓.2.白砂糖Sr609合约若继续在5100-5120元/吨区域起稳,盘中有快速上跳5150元/吨的动作且站稳5150元/吨,基金将在5150-5180元/吨区域,加仓买入20手多单,继续持有5110元/吨20手多单,止损上移5130元/吨,5230-5250元/吨区域平仓离场.3.棉花Cf606合约若下试14400-14500元/吨区域再次起稳,基金持有10手14650元/吨空单平仓离场,反向在此区域开仓买入20手多单,止损有效下破14400元/吨,在14800-15000元/吨区域平仓了结.
(写于3月31日晚18点00分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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