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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1248546元-手续费320元+浮盈3800元=1252026元,资金占用230656元,资金余额1021370元。
今日操作情况:1.大豆A0609合约未到出仓价位,继续持有50手2688元/吨多单,当日结算2686元/吨,浮亏1000元.2。AL0606合约未到计划建仓区域,取消操作.3.白砂糖Sr609合约按计划5110元/吨开仓买入20手,资金占用123216元,当日结算5134元/吨,浮盈4800元.4.玉米C0609合约虽在计划买入区域,但盘中横盘振荡,没有下试动作,基金决定取消操作,等待时机。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周三在尾盘一波强劲买盘推动下收在合约新高,交易员称期铜价格有望不久后测试每吨6,000美元。“铜价走升。每个人都在猜测铜价还将上升多少,或者上涨速度将有多快,不过看起来可能轻松地升至6,000美元,”一位LME交易员表示。三个月期铜收于每吨5,340美元的合约新高,扭转盘初跌至5,258.50的跌势,周二收报5,315。“多数卖盘已在铜价下跌过程中完成,因此价格回升时卖家极少。成交清淡,基金看似正在借市况淡静时期推高铜价,”另一位交易员指出.自2005年底以来,铜价累计涨幅已经超过20%,自一系列供给忧虑和处于低位的库存寻获支撑.分析师称,Grupo Mexico年产30万吨铜的La Caridad铜矿工人罢工,印度尼西亚泥石流和环境问题,赞比亚Kansanshi铜矿工人威胁要进行罢工,均支撑铜价上扬。Bache Financial矿业分析师麦克米兰说,“铜价自Grupo Mexico工人罢工和印度尼西亚近期发生的一连串事件寻获支撑。”三个月期铝下滑至2,519美元,昨日尾盘报2,550.技术上:铜K线为上下影阳线,显示高位振荡攀升的格局。铝K线为下影阴线,显示下探支撑的走势。国内上海市场铜铝合约今日高开下探高走报收,Cu0606合约报49240元/吨涨470点,AL0606合约报20270元/吨涨60点,K线为下影小阳线,成交放量,显示继续冲高的欲望,今日上海期货交易所发布通告:自4月18日起暂将铝期货标准合约每日最大波动幅度由上一交易日结算价的3%,4%,5%调整为4%,5%,6%。利于期铝交易的活跃,明日铜铝合约有望走出盘局上冲高位。
纽约3月29日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收高,新公布的数据显示美国最新一周汽油库存创下2003年8月以来最大跌幅,推动汽油期货价格大涨。取暖油期货亦上涨,因库存降幅超出预期。5月原油期货结算价升0.38美元至每桶66.45美元。盘中高点在66.70美元,亦是2月2日以来最高水准.美国能源资料协会(EIA)稍早公布,3月24日当周美国原油库存增加210万桶至3.407亿桶,为1999年4月16日当周以来最高水准;汽油库存减少540万桶至2.162亿桶,录得2003年8月22日当周以来最大跌幅;馏分油库存减少250万桶至1.242亿桶,其中取暖油降幅最大.分析师认为,NYMEX原油支撑位在65美元,阻力位在67。国内上海市场燃料油Fu0606合约今日再次高开回落报收阴十字星,报3518元/吨跌5点,显示继续区间振荡的局面,明日将上冲高位。
农产品:道琼斯3月29日是消息:三CBOT大豆期货市场延续了前一天的震荡盘整走势,各合约略有收高。在周五报告及月末前交易商以调整仓位为主,市场交投保持清淡。5月合约开盘582 1/2美分,最高584美分,最低579美分,收盘582 1/2美分,上涨1美分;7月合约收盘595 1/4美分,上涨3/4美分。5月豆粕合约收盘178.70美元/短吨,上涨0.30美元;5月豆油合约收盘22.97美分/磅,上涨0.06美分。玉米期货市场各合约小幅收高,少量投机买盘将期价稳步推至近两周震荡区间的上沿附近。主力5月合约当天开盘223美分,最高225美分,最低222 3/4美分,收盘224 1/4美分,上涨2美分;7月合约收盘235 1/2美分,上涨2 1/4美分;12月合约收盘256 3/4美分,上涨2 1/4美分。小麦期货周三收盘涨跌互现,盘初涨势回落,因缺少後续买盘支撑,且有一些玉米/小麦的套利交易。 5月小麦合约收高1/2美分,报每蒲式耳3.41-3/4美元,盘中介于3.45-3/4至3.40-1/2美元之间,远月合约收高2美分至下滑1/2美分不等。
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日平开或高开,上冲下探没有摆脱盘局,A0609合约报2689元/吨跌4点,M0609合约报2295元/吨跌3点,Y0609合约报5150元/吨跌7点,C0609合约报1399元/吨涨1点,K线多为下影阴线,显示下探支撑的格局,整体市场没有新异,等待外盘指引,明日将继续振荡整理。郑州强麦Ws609合约今日平开低走,下探1600-1620元/吨区域支撑,尾市报收1620元/吨跌12点,K线为下影阴线,但收盘再创新低,显示弱势特征,明日将再次探底反复。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三收市微涨。分析师称,投资者持续出脱现货月合约,多数人仍在等待定于周末前出炉的两份政府报告。
NYBOT-5月棉花期货小涨0.25美分,收报每磅53.16美分,盘中在52.75-53.20美分之间交投;7月合约微涨0.19美分至54.74。其他合约结算价上升了0.05-0.25美分不等。国内郑州市场棉花Cf606合约今日高开高走,继续反弹上试14600-14800元/吨区域,尾市报收高位14610元/吨涨105点,K线为小阳线,显示振荡攀升的格局,明日将继续冲高。
道琼斯纽约消息,受基金和贸易商买盘推动,本周三NYBOT糖市原糖期货价格继续小幅上扬,当日不仅0610期约糖价再次逼近周二创下的6周高位,0703期约糖价也冲击了合约新高点。当日0605期约糖价上涨3个点,收于18.20美分/磅,0607期约糖价同时上涨8个点,以18.12美分/磅报收。据场内交易商说,本周三NYBOT糖市开盘后0605期约糖价一度跌破了18.00美分/磅的价位,但糖价下跌后随即得到了贸易买盘的支撑,后因基金和投机商进场买进、散户进行空头平仓,糖价又开始回升,与过去两个交易日的情况一样,基金进场买进的同时还继续将其手中持有的0605期约滚入0607期约。
国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日低开高走,冲高回落,盘中再次下探5100元/吨一线支撑,尾市报收5126元/吨跌20点,K线为上影阳线,显示冲高的欲望,整体市场盘整局面将继续下去,上下任何方向的突破将启动又一轮单边行情。
TOCOM期胶周三收低,受投资者在日本财政年度结束前了结获利影响。TOCOM期胶因近期涨势后的获利了结普遍下滑,其它以日元计价的商品跌势亦拉低胶价。跌势面前交易商仍然看涨,因技术面和基本面前景都很强劲。特别是周一价格一举升破250日元后,技术面得到改善。9月期胶仍然较七日及50日移动均线切入水准高出4%。近期涨势有点过头,不过油价坚挺应当给予支撑.即使产胶国进入落叶期,也没有必要太担心供给问题。中国买家很热衷于逢低承接,这将会支撑市场。今日早盘高开振荡,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0606合约今日高开但盘中再遇抛盘打压,多头平仓盘涌现致使价格在午后跳水报收低位20195元/吨跌195点,K线为小阴线,显示冲高乏力的态势,明日下档支撑20000元/吨一线将再次经受考验。
明日操作计划:1.大豆A0609合约若有效下破2680元/吨,持有50手2688元/吨多单,止损离场,2710-2720元/吨区域获利了结。2.白砂糖Sr609合约若有效下破5100元/吨,持有20手5110元/吨多单止损离场,5230-5250元/吨区域获利了结。3。铝AL0606合约若第三日起稳于20000-20200元/吨区域,基金在此区域开仓买入20手,止损有效下破20000元/吨,在20800-21000元/吨区域获利平仓。4.玉米C0609合约若下探1380-1390元/吨区域起稳,基金按原计划在此区域开仓买入100手,止损有效下破1380元/吨,1420-1440元/吨之间平仓了结。5.棉花Cf606合约若上试14600-14800元/吨区域失败,基金在此区域开仓卖出10手,止损15000元/吨,在14400-14500元/吨之间平仓了结。
(写于3月30日晚17点15分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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