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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1214616元-手续费3470+实盈37400+浮盈2500元=1251046元,资金占用107720元,资金余额1143326元。
今日操作情况:1.铜Cu0605合约见到平仓价位,基金于48780元/吨买入10手平仓,实盈13000元。Cu0606合约没有进入买入区域,取消操作.2.大豆A0609合约按计划没有再次下破2680元/吨的情况下,基金于2688元/吨买入80手平仓,实亏1600元,反向2688元/吨买入50手开仓,资金占用107720元,当日结算2693元/吨,浮盈2500元。3.铝AL0606合约见到平仓价位,基金于20100元/吨买入10手平仓,实盈26000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周二创下每吨5,335美元的纪录新高,受供给疑虑支撑。交易员称,第二季来临之前,市场人气依然看多。一交易商称,“Grupo Mexico矿罢工,印度尼西亚泥石流灾祸等因素令基本金属普遍收高,从技术面看,供应短缺已推动市场突破最近多个高位。”“因此我认为多重因素将继续推高市场价格,大家都争先恐后地买进,”他还指出.三个月期铜收报每吨5,315美元,盘中触及了5,335美元的历史新高。周一收报5,310。“第一季行将结束,市场似将以强劲上升作结。”一基金业人士称。**铜库存偏低支撑铜价**截至周二,全球三大主要金属交易所--LME、上海期货交易所和纽约商品期货交易所(COMEX)的铜库存总计为175,292吨,相当于全球不到四天的消费量。周一为178,317吨。而三年前仅LME的铜库存就有800,000吨。Bloomsbury Minerals Economics周二公布报告称,下季三大主要交易所的铜库存可能会大幅下降,而现货铜月度均价可能会升至5,500美元的高位。周二现货铜报5,356美元。铜库存偏低,Grupo Mexico年产30万吨的La Caridad铜矿工人罢工,加上印度尼西亚供给面出现的问题,支撑近期铜价涨势。在宏观经济方面,投资者将关注稍晚1915GMT左右美国联邦储备理事会(FED)公布的利率决定。分析师预计FED会连续第15次宣布升息0.25个百分点,将利率上调至4.75%。“若FED升息25个基点,将不会影响市场走势,若加大升息力度,则会造成影响,”另一交易商称.三个月期铝晚场综合交易收报2,550美元,昨日收报2,555.技术上:K线为小阴线,组合图形为上升飘旗末端,有回调的必要,以利再次上攻。国内上海市场铜铝合约今日双双下跌,盘中平开稍有上试动作后,翻身向下,价格单边下挫,尾市低收,Cu0605合约报48780元/吨跌600点,Cu0606合约报48600元/吨跌560点,AL0606合约报20090元/吨跌370点,K线为小阴线,显示有向下调整的欲望,明日将下探前期上跳裂口处的支撑。
纽约3月28日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收于每桶66美元之上,创下八周来最高收位,交易商称因市场担心尼日利亚供应状况,而且对伊朗和伊拉克供应可能中断也心存疑虑。收盘前汽油期货大涨至逾五个月高点,帮助推高石油类期货.5月原油期货大涨1.91美元或3%,结算价报每桶66.07美元,为2月1日以来最高结算价。盘中高点为66.20,是自2月6日以来的最高水准.技术上:K线为中阳线,突破平台上冲上档压力线。国内上海市场燃料油Fu0606合约今日跳空高开冲高回落,当日填补缺口,尾市报收3516元/吨涨27点,K线为跳空小阴线,组合图形出现第四根阴线,显示在3500-3550元/吨区域多空争夺激烈,只有对此区域形成有效突破,才能走出盘局,明日将继续冲高。
农产品:道琼斯芝加哥3月28日消息:周二CBOT大豆期货市场全天窄幅盘整,尽管利空基本面影响,五月合约开盘580美分,最高583 1/2美分,最低578 1/4美分,收盘581 1/2美分,上涨2美分;7月合约收盘594 1/2美分,上涨2 1/2美分。5月豆粕合约收盘178.4美元/短吨,下跌0.40美元;5月豆油合约收盘22.91美分/磅,上涨0.25美分。CBOT玉米期货市场在月末及周五报告到来前呈窄幅震荡整理走势,全天交投清淡,最终各合约于前日收盘价附近涨跌互现收盘。主力5月合约开盘222 1/4美分,最高223美分,最低220 1/2美分,收盘222 1/4美分,上涨1/2美分;7月合约收盘233 1/4美分,上涨3/4美分;12月合约收盘254 1/2美分,与前日收市价持平。小麦期货周二收高,自两个月低点反弹,受少量空头回补以及伊拉克采购小麦消息影响。交易商称,堪萨斯小麦期货上扬也提供支撑,但两市场成交量均稀少。 Linn Group分析师Roy Huckabay说:“更主要是缺少卖盘,而不是别的。有少量空头回补。” CBOT-5月小麦合约收高1-1/2美分,报每蒲式耳3.41-1/4美元,盘初一度触及3.38-1/2美元的两个月低位。远月合约收高1-1/2至5美分不等。
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开,但上方抛盘沉重,价格快速下探支撑,多空盘中反复拉锯,尾市报收阴线,A0609合约报2692元/吨跌1点,M0609合约报2298元/吨跌2点,Y0609合约报5145元/吨跌4点,C0609合约报1397元/吨跌10点,K线为小阴线,组合图形为阳线后第二根孕线,显示突破在即,明日将上冲高位。郑州强麦Ws609合约今日高开高走上冲阻力,尾市报收1632元/吨涨3点,K线为上影小阳线,显示低位振荡的局面,明日将继续上试阻力。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周二多数收低,盘中陷入区间交投,市场等待定于周末前出炉的两份政府报告。 NYBOT-5月棉花期货小跌0.19美分,收报每磅52.91美分,盘中在52.73-53.35美分之间交投;7月合约微涨0.04美分至54.55.除了两个合约之外,其他合约结算价均跌了0.10美分。
国内郑州市场棉花Cf606合约今日低开下探高走,尾市高收14535元/吨涨35点,K线为下影阳线,显示继续反弹的走势,明日将冲高回落。
道琼斯纽约消息,由于一家大型美国贸易行买进0607期约的同时,基金也边买进0605期约边把其手中持有的0605期约滚入0607期约,本周二NYBOT糖市原糖期货价格上涨了近1美分/磅,当日糖价曾创下1个月新高,直到尾盘后半段部分投资者进行获利回吐操作后,糖价才稍有回落。当日0605期约糖价大幅上涨69个点,收于18.17美分/磅,0607期约糖价同时暴涨78个点,以18.04美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日跟随外盘高开冲高但再次走低,尾市低收5124元/吨跌21点,K线为小阴线,显示区间振荡格局,明日将有望走出补涨行情。
TOCOM橡胶期货周二收高261.7日元/公斤,上档压力线压制着价格,今日早盘报价高开低走,受此带动国内上海市场天然橡胶Ru0606合约今日高开但重新低走,午后再次跳水报收低位20310元/吨跌200点,K线为小阴线,大收敛三角形的上沿压制着价格,显示弱势的格局,明日将寻求突破。
明日操作计划:1.大豆A0609合约若上试2710-2720元/吨区域受阻,基金持有50手2688元/吨多单平仓离场,再次在此区域抛空50手,止损2740元/吨。反之跌破2680元/吨,多单止损离场.2。铝AL0606合约若下探至19800-20000元/吨区域支撑有效,基金在此区域买入10手开仓,止损有效下破19800元/吨,在20400-20600元/吨区域平仓离场.3.白砂糖Sr609合约若再次下探5100-5120元/吨区域起稳,基金在此区域开仓买入20手,止损有效下破5100元/吨,在5200-5230元/吨之间平仓离场.4.玉米C0609合约若下探1380-1400元/吨再次起稳,基金在此区域开仓买入100手,止损有效下破1380元/吨,1420-1440元/吨之间平仓了结。
(写于3月29日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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