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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1214616元-浮亏14800元=1199816元,资金占用591416元,资金余额608400元。
今日操作情况:1.铜Cu0605合约Cu0606合约均未到计划止损及开仓价位,继续持有Cu0605合约10手49040元/吨空单,当日结算49383元/吨,浮亏17150元.2.大豆A0609合约未到计划位置,继续持有80手2686元/吨空单,当日结算2693元/吨,浮亏5600元.3.铝AL0606合约未到平仓价位,继续持有10手20620元/吨空单,当日结算20461元/吨,浮盈7950元.4,棉花Cf606合约未到建仓买入区域,取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周一创下每吨5,320美元的纪录高位,受供给疑虑和第一季结束前的买盘推动。Calyon分析师阿默德说,“各方面情况都很有利,现在就出手。很难看出什么因素能够结束此波涨势,或者说能够令涨势发生逆转。”三个月期铜收报每吨5,310美元。一LME交易商说,“下周此波升势可能会得以继续,新一季和新财年开始后的部位调整应会进一步推动市场上涨。”交易员表示,墨西哥年产30万吨的La Caridad铜矿发生罢工,以及印度尼西亚方面的生产遭遇威胁,引发供应面疑虑。“市场将绕有兴趣而又紧张不安地关注墨西哥铜矿罢工的进展,因为情势有可能升级甚至演变为暴力冲突,”阿默德指出。上周Newmont Mining称,该公司在印度尼西亚的一座矿山出现技术故障,迫使其改变运营计划,而Freeport-McMoRan旗下的Grasberg大型铜金矿附近发生泥石流,亦有助支撑市场人气。瑞银集团分析师巴尔说,“Grasberg铜金矿原本就承受着政治方面的压力,如今遭遇泥石流又面临技术难题。”印度尼西亚政府上周五称,若Freeport-McMoRan未能遵守防止污染的条例,将毫不犹豫起诉该公司.巴尔说,“在可预见的未来,环境和政治面压力料持续。”“如今矿厂关闭的可能性偏低,但也不是不可想象的。局势值得关注。”三个月期铝收高18美元至2,555.技术上:K线为小阳线,上升飘旗的末端形态,预示着行情将再次突破。国内上海市场铜铝合约今日高开低走,保持高位振荡格局,Cu0605合约报49180元/吨跌40点。AL0606合约报20400元/吨跌50点,K线都为小阴线,组合图形显示经过三日整理后明日将再次寻求突破。
纽约3月27日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收低,之前尼日利亚武装分子释放了三名已被关押五周的石油工人。不过原油期货跌势有限,因武装分子威胁会发动更多的攻击。受暴力活动影响,尼日利亚已关闭了总计每日63万桶的产能,相当于该国产出的26%左右。NYMEX-5月原油期货结算价跌0.1美元至每桶64.16美元,盘中在63.45-64.55美元之间交投。伦敦国际石油交易所(IPE) 5月布兰特原油合约结算价涨0.1美元,报每桶63.61美元。国内上海市场燃料油Fu0606合约今日高开低走回试3480-3500元/吨缺口,尾市报收3487元/吨跌36点,K线为小阴线,显示振荡调整的格局,明日将继续调整。
农产品:道琼斯芝加哥3月27日消息:受投机买盘以及周边市场豆粕领涨支撑,周一CBOT大豆期货市场走出反弹行情,但由于期价盘中滑落,最终各合约于日内相对低位区间收盘。5月合约开盘580美分,最高587 1/2美分,最低576 1/2美分,收盘579 1/2美分,上涨5 3/4美分;7月合约收盘592美分,上涨5美分。5月豆粕合约收盘178.8美元/短吨,上涨3.5美元;5月豆油合约收盘22.66美分/磅,下跌0.08美分。玉米期货市场自前期的跌势中反弹,各合约最终以上涨2-3美分收盘。主力5月合约开盘220 1/2美分,最高223美分,最低219 3/4美分,收盘221 3/4美分,上涨3美分;7月合约收盘232 1/2美分,上涨2 3/4美分;12月合约收盘254 1/2美分,上涨3美分。小麦期货周一收跌,盘中创下两个月新低,因美国大平原地区天气情况改善,而且美国小麦的大买家埃及最近改从别国购买小麦。CBOT-5月小麦合约收低2-3/4美分,报每蒲式耳3.39-3/4美元,盘中一度触及3.39美元的两个月低位。2007年12月期约前的远月合约收盘下跌3美分至持平不等。
国内大连市场大豆、豆粕、豆油、玉米各合约今日纷纷平开低走,成交清淡,午后空头打压价格,但盘中持仓由增变减,显示多空相继平仓,尾市低收,A0609合约报2686元/吨跌10点,M0609合约报2290元/吨跌14点,Y0609合约报5148元/吨跌17点,C0609合约报1402元/吨跌5点,K线多为小阴线,两日组合图形为并排阳阴线,显示行情即将启动,明日各合约将有望突破僵局。郑州强麦Ws609合约今日平开低走再现弱势,尾市报收低位1627元/吨跌9点。K线为阴十字星,下档1600-1620元/吨支撑区域明日将再次经受考验。
其他品种:纽约3月27日电---纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周一在投机性买盘提振下小幅收升,分析师预计後市将维持窄幅区间波动,直至本周稍後两份政府报告出炉。 5月棉花期货上涨0.60美分,至每磅53.10美分,盘中交投区间介于52.50-53.15,後一水准追平了上周四创下的盘中高点。 7月合约上升0.43美分至54.51.除两份合约外,其他各月期约收高0.35-0.45美分不等。棉花期货寻找新的交投指引,可能会在美国农业部(USDA)本周稍晚将公布的两份报告中获得。第一份报告是周四将发布的一周出口销售报告,另一份则是周五的年度种植计划数据,後者更为关键。国内郑州市场棉花Cf606合约今日高开高走如期继续反弹,尾市报收14515元/吨涨80点,K线为跳空小阳线,显示振荡反弹的格局,明日将冲击14600-14800元/吨区域的阻力。
道琼斯纽约消息,在基金和贸易行买盘以及5月合约滚入7月合约的推动下,周一纽约期货市场原糖价格上冲至3周以来的高点。当天5约合约以17.48美分报收,全天涨幅为35个点,7月以17.26美分报收,全天涨幅为41个点。盘面上,5月合约在尾盘的时候迅速上冲至17.50美分的高点,如果能突破17.55美分的阻力位,那么5月合约将会上探近期的高点--17.84美分。周一的糖价与从近期的低点16.90相比,上涨的幅度多于1美分。交易商指出,本周一基金除了进场持续买进之外,还将5月合约滚入7月合约,因此当日05/07期约间的差价套利交易非常活跃,另外,贸易商也进行了部分买进操作;由于最近一段时间原油价格一直在60美元/桶以上运行,加上国际市场对蔗产酒精的需求增加,食糖价格还会加快其向高位挺进的步伐。国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日没有跟随外盘的走势,而是高开再次低走,下试区间下沿,尾市低收5122元/吨跌67点,K线为小阴线,显示上沿5230-5250元/吨压力有效,明日将进一步下试下沿支撑。
TOCOM橡胶期货周一报收涨停253.4日元/公斤,受泰国政局动荡的影响,今日早盘再次高开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0606合约今日高开上冲20600元/吨以上阻力,盘中再次遇阻回落,当日补齐上跳裂口,尾市报收20435元/吨跌45点,K线为小阴线,显示反弹格局,明日仍有上试动作出现。上档20600-20800元/吨区域将是最近的阻力区,再者21000元/吨整数关。
明日操作计划:1.铜继续按原计划操作,Cu0605合约若下探至48600-48800元/吨区域,基金持有10手49040元/吨空单平仓离场,有效站稳49200元/吨止损出局,Cu0606合约若下探至48400-48600元/吨区域支撑有效,基金在此区域开仓买入10手,止损48200元/吨,49200元/吨以上平仓了结。2.大豆A0609合约若下探2680元/吨起稳,80手2686元/吨空单止盈离场,在2680-2690元/吨区域反向买入50手开仓,止损2670元/吨。3.铝AL0606合约执行原计划:持有10手20620元/吨空单,若20000-20200元/吨区域支撑有效,平仓离场,止损有效上破20800元/吨。
(写于3月28日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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