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上周末CBOT豆类期货涨跌不一,基本维持小区间震荡格局。从最近公布的美国基金持仓观察,大豆与玉米均出现了相当的空头头寸。
今日大连期货市场方面,成交和持仓兴趣的变化较为活跃。早盘市场相对平静,但随后,豆粕期货在巨量增仓的背景下,一路走高,并一度挑战2320位置。单纯从技术图表看,在上周形成的五连阳后,今日的中阳有短期突破的嫌疑,但是我们并没有看到CBOT走势的配合,而且接近30点的涨幅伴随着43534手的增仓,大的增仓,小的涨幅,因此我们认为今日的反弹为空头回补所为。大豆期货跟涨于豆粕,价格在豆粕稳定站上2300元整数位后,曾突破2700元,但是上方压力较大,最终主力0609合约收于2697元/吨,持仓兴趣增加了12698手至244744手。从持仓兴趣的变化中,我们认为豆类期货在近期将有望走出底部,投资者可以密切观察美国大豆能否站上580美分作为买入依据。
套利方面,我们推荐的抛大豆买豆粕0609合约的套利今日收盘为391元/吨,盘中一度上摸至387元/吨。基于近期国内生猪价格的稳定走高,鸡蛋价格的逐步企稳,豆粕的消费将先行于大豆,其价格的上涨也将从幅度上领先于大豆,因此,我们依然建议套利介入,目标位350元/吨。
大连豆油期货今日依然出现小幅下跌的行情,主力0609合约下跌5元至5166元。我们对豆油依然看淡,反弹抛出。
今日的沪胶继续延续着近来的反弹行情震荡上行,至尾盘时主力合约RU0606上扬190点报收在20495点,全日共成交76066手持仓减少3148手减至29506手,次月RU0607合约受到移仓的影响收盘报20620上扬250点,持仓增加1392手至16492手.从图形上来看日线上价格有明显的启稳回升的迹象,存在构造圆弧底的可能,后市有望近一步的上涨.
操作上建议投资者可以逢低建多.
上周五,NYBOT棉花期货受温和的投机性卖压影响收盘微幅下滑,结束短暂反弹之势。分析师称,近期走向不太确定。NYBOT5月棉花合约微幅收低0.49美分,报每磅52.50美分,交易区间为52.38-52.90美分,落进周四的52.02-53.15区间内。7月合约下滑0.37美分,报54.08美分。其它合约小幅收低0.05-0.30美分不等。
今日电子棉撮合交易窄幅震荡;成交量保持平稳;订货量继续增加;MA各月合同均价小幅下跌。近期合同MA604收于14250元,主力合同MA606收于14440元。
3月27日中国棉花价格指数为14147元跌1元。
今日郑棉继续小幅反弹,606上涨55元,报14475元/吨,仓减298手至19874手,成交6482手,交投再14370-14480波动,其余合约均小幅上涨10-60元不等。
今日郑棉在外盘和撮合交易下跌影响下,低开后一路走高,远月合约增仓鼓舞了多头人气,从收盘K线组合看,短线止跌的可能性较大,近期将在低位维持振荡,操作上以观望和盘内短线为主。
周一,大连玉米增仓幅度明显进入共41442手,其中611和701合约的增仓幅度最大。703合约仍有3462张的增仓幅度,不过今日涨势强劲,上涨17点,最高摸至1451,收盘保留涨幅至1449报收。701合约上涨11点,收盘1442,日高1444。远月合约涨势明显,相对于远月而言,近月合约的涨幅差强人意。
现货市场表现平稳,广东蛇口港二等玉米成交价格1380元/吨,与上周基本持平。多数贸易商仍处于观望之中。
今日最新消息,海关中署发布的最新消息,中国2月份出口玉米同比大幅度增加至101万吨。
重要的消息来自CFTC的持仓报告,上周基金在玉米市场上持仓锐减5.9万张,目前总持仓95307张净多。基金的持仓行为的变动,我们认为并不能说明基金不再看好玉米,而仅仅是仓位的调整而已。从国内今日盘面的反映来看,显然影响甚微。
可能让市场较为担心的上海出现确诊的禽流感死亡病列,不过对此政府已经澄清,死亡的女青年,为外地来沪旅游者,因为来上海之前,曾经进食禽类,而在上海期间发病,所以,上海还是非常安全的。
国内其他方面的消息,对玉米市场没有什么价值,市场表现较为平静。
预计玉米市场将继续延续涨势,从今日豆类市场的强劲表现来看,倘若豆类市场摆脱疲弱态势,对玉米市场而言,又是另外一个实质性的利好因素。多单可以继续持有。
周一郑州小麦WS609在经历了一天的相对较为平稳震荡整理后,在收市前二十分钟受空头打压影响,下跌12点报收于1629点,同时创出了近来最低的收盘价,全日WS609合约共成交29538手持仓增加2148手至86282手.从图上来看今日尾盘的快速下滑,收盘价又创出新低,这样一来使前几日的反弹努力功亏一篑,新低的收盘价可能打开了后市的下跌空间,建议密切关注价格的走向,多单可择机离场.