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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1219308元-手续费1392元-浮亏3300元=1214616元,资金占用590388元,资金余额624228元。
今日操作情况:1。铜Cu0605合约如预期高开突破创高,基金按计划在开盘后49400元/吨加仓4手空单,尾市没有有效上破49200元/吨,空单持有,持仓10手均价49040元/吨,资金占用295728元,当日结算49288元/吨,浮亏12400元.2.大豆A0609合约按计划2686元/吨加空30手,持仓80手,均价2686元/吨,资金占用171648元。当日结算2682元/吨,浮盈3200元.3.天然橡胶Ru0606合约如预期跳空上破,但跳空裂口被回补,显示偏弱的特征,基金决定取消操作.4。AL0606合约如预期上试20600-20800元/吨区域受阻,基金按计划于20620元/吨开仓卖出10手,资金占用123012元,当日结算20502元/吨,浮盈5900元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜与期锌周四双双触及纪录新高,因受到投机性买盘和有利的基本面因素拉抬.三个月期铜在电子盘升至纪录新高5,250美元,此前在综合交易中收报5,235,较上日上涨逾2%。印度尼西亚Grasberg铜金矿周四发生塌方,导致三人死亡和多人受伤,不过目前为止生产并未中断。“市场担心Grasberg的情况,再加上库存下降,均有助推升铜价,”瑞银分析师巴尔表示。数据显示美国2月成屋销售意外跳升,而非预期般下滑,均支撑铜市人气。三个月期铝晚场综合交易收高64美元,至每吨2,534美元,仍低于17年半高点2,678.技术上:K线为中阳线,显示经过三日调整后的突破形态。国内上海市场铜铝合约今日大幅跳空高开,但跟风买盘不济,午后周末获利平仓盘打压价格,尾市报收低位。Cu0605合约报48910元/吨涨380点,AL0606合约报20330元/吨涨120点,K线都为上跳中阴线,显示上行步履艰难,但整体上升格局没有遭到破坏,预计周一将回试下档支撑。
纽约3月23日消息:美国原油期货周四收高逾2美元,交易商称,意大利石油公司ENI宣布其尼日利亚Brass River原油出口遭遇不可抗力因素影响,同时油价获得强劲技术性支撑。汽油和取暖油期货亦上涨,从周三大幅跌势中反弹。一些交易商称,市场再度审视周三的官方数据。美国能源资料协会(EIA)昨日公布的原油库存意外下降,为合约价格提供支撑。其他交易商表示,天然气价格上涨也有助于推高油价。尽管库存降幅小于预期,天然气价格仍走强。纽约商业期货交易所(NYMEX)5月原油期货结算价大涨2.14美元至每桶63.91美元,盘中介于62.20-64.00美元区间。“尼日利亚的消息利多原油走势,但我认为市场也存在对周三EIA公布的库存减少因素的滞後反应,”Alaron Trading分析师福利恩称。伦敦国际石油交易所(IPE) 5月布兰特原油合约结算价收高1.77美元或2.9%,报每桶63.27美元。国内上海市场燃料油Fu0606合约今日跳空高开低走,再次上试前期3500-3520元/吨阻力区域,尾市低收3495元/吨涨32点,K线为跳空中阴线,显示上档3500-3520元/吨区域仍压制着价格,周一将回试跳空裂口处的支撑。
农产品:道琼斯芝加哥3月23日消息:周四CBOT大豆期货市场继续近期的低位盘整走势,5月合约全处在10日均线价位579 3/4美分下方运行,投机卖盘、豆粕期价疲软以及令人失望的出口大豆出口销售报告数据对盘面形成压力。5月大豆合约当天开盘574 1/2美分,最高578 3/4美分,最低573 1/4美分,收盘574 3/4美分,下跌2 1/4美分;7月合约收盘587 1/2美分,下跌2 1/4美分。分析师称,虽然美国农业部周三晚些时候已经澄清了有关美国/墨西哥边境附近可能发现禽流感的讹传,但今天市场并没能因此获得提振,与此同时,美豆春播条件改善前景及2005-06年度结转库存创纪录预期继续对大豆期价形成压制。周四盘前美国农业部公布的出口销售报告显示,截止3月16日(周四)一周的美国大豆净出口销售量为23.31万吨,较前一周及前四周平均分别分39%和47%,低于市场预测的30-50万吨区间;豆粕出口销售量为11.64万吨、豆油为4000吨,均处在市场预测区间内。中国当周购买美豆6.5万吨、装船22.31万吨。 5月豆粕合约收低1.40美元,至每短吨173.90,远月合约下滑1.30至1.80美元.5月豆油合约升0.15美分,至每磅23.03美分,盘初该合约走软,因美国统计局公布的数据显示豆油库存庞大.远月合约收升0.09至0.14美分不等。玉米市场全天呈现稳步下跌态势,各合约最终收低2-3 1/4美分。主力5月玉米合约开盘222美分,最高222美分,最低218 3/4美分,收盘219 1/4美分,下跌3 1/4美分;7月合约收盘230 1/4美分,下跌3 1/4美分;12月合约收盘251 1/4美分,下跌2 1/2美分。小麦期货周四跌至两个月低位,因美国冬小麦产区作物天气状况转好。5月小麦合约收低5-1/4美分至每蒲式耳3.44美元,跌破100日移动平均线切入位3.48-1/4.远月合约结算价下滑2美分至5-3/4美分不等。
国内大连市场大豆
豆粕、豆油、玉米各合约今日纷纷高开高走,K线报收小阳线,但盘中波幅狭窄,持仓增加,多空对仓现象明显,显示下周将有突破盘局行情发生。A0609合约报2681元/吨涨7点,M0609合约报2288元/吨涨12点,Y0609合约报5168元/吨涨16点,C0609合约报1405元/吨涨3点,整体市场仍处于区间振荡之中,周一有望突破现有局面。郑州强麦Ws609合约今日低开上冲上档阻力但周末平仓盘致使价格尾市回落至低点报收,报1635元/吨涨1点,K线为上影阴线,组合图形两日上下影阴阳线显示行情将进入宽幅振荡期,周一将继续振荡整理积蓄能量。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周四收高,贸易买盘激励市场从四个月低位反弹,分析师称,後续买兴可能在周末来临前将期棉推升至更高水准。NYBOT-5月棉花合约上升0.77美分,收报每磅52.99美分,逼近52.02-53.15美分区间的顶端,周三该合约收在近四个月低位52.22。 7月期棉亦升0.83美分,报54.45美分。其它合约收高0.80-1.05美分不等。国内郑州市场棉花Cf606合约今日高开低走,小幅反弹,尾市报14410元/吨涨50点,K线为上跳阴线,显示加速下跌后的反弹欲望,周一将继续振荡反弹。
道琼斯纽约消息,早盘受贸易买盘的影响,周四纽约期货市场原糖价格停止继续下行步伐,地方散户进行空头回补,投机商同时也进行了部分买进操作。当天5月合约以16.85美分报收,全天涨幅为4个点,7月合约以16.54美分报收,全天涨幅为4个点。另外,周边市场的原油价格和其他商品价格的走强对原糖市场形成了一定支撑。国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日高开冲高回落,尾市报收5174元/吨涨21点,K线为上影小阳线,缩量减仓,显示突破在即,周一将有望形成突破。
TOCOM橡胶期货周四收阳十字星,报245.7日元/公斤,今日早盘跳空上扬,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0606合约今日跳空高开,盘中振荡加剧,快速回补跳空缺口,尾市报收20285元/吨涨120点,K线为阴十字星,显示没有有效突破盘局,周一将指引突破方向。
明日操作计划:1.铜Cu0605合约若下探至48600-48800元/吨区域,基金持有10手49040元/吨空单平仓离场,Cu0606合约若下探至48400-48600元/吨区域支撑有效,基金在此区域开仓买入10手,止损48200元/吨,49200元/吨以上平仓了结。2.大豆A0609合约持有80手2686元/吨空单,若有效上破2720元/吨空单止损离场,2640-2660元/吨平仓了结。3.AL0606合约持有10手20620元/吨空单,若20000-20200元/吨区域支撑有效,平仓离场,止损有效上破20800元/吨。
(写于3月24日晚17点00分)
北京中期天津营业部 研发部杨振强
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