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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1179010元-手续费1490-实亏9000元+浮盈26800元=1195320元,资金占用273720元,资金余额921600元。
今日操作情况:1.铜Cu0605合约未到建仓价位,取消操作.2.大豆A0609合约如期下破,按计划于2660元/吨加仓卖出30手,资金占用63720元,持仓总计80手空单,持仓均价2685元/吨,当日结算2655元/吨,浮盈24000元.3.强麦Ws609合约按计划跌破1680元/吨止损离场,基金于1679元/吨卖出100手止损平仓,实亏9000元.4.燃料油Fu0606合约按计划3460元/吨买入开仓20手,资金占用103800元,当日结算3474元/吨,浮盈2800元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦3月16日消息:伦敦金属交易所(LME)基本金属周四涨跌互见,成交量较低。期铜走软,投资人注意力转向期铝和期锌.三个月期铝自稍早低点反弹,最终收高23美元至每吨2,470。期铝在场前交易时段曾跌至2,415美元。“投机客的目光转而投向期锌和期铝。基金虽然在最近数日将推高期铜,但现在则对期铜丧失兴趣。”Sempra Metals分析师肯普称。“期锌走势紧俏,可能成为投机客下一个追捧的金属品种。”期锌自年初以来已经跳涨逾25%,并在上月创下2,420美元的纪录高位。三个月期锌收报2,370,上涨50美元。一位交易商说:“看起来唯有锌的价格是可持续的。”现货锌/三个月期锌报升水4.00/8.00,而周三还为贴水.三个月期铜从4,950跌至4,930。“一些买家进场回补空头部位。人们试图逢低买入,但无法推高市场,”一位交易员说道。交易员称市场走势震荡,方向不明。国际铜业研究组织(ICSG)在报告中称,2005年全球精铜产量超过消费量0.2万吨,2004年产量缺口为88.7万吨。“这一供略大于求的证据说明,周期已经转变,价格应当有负面反应。”东方汇理的分析师艾哈迈德说道。技术上K线为小阳线,显示区间上沿面临突破,国内上海市场铜铝合约今日高开高走上试区间上沿压力,尾市报收于上沿压力位附近,是3月6日以来最高.在伦敦,4月布兰特原油期货下滑3美分,结算价报每桶62.91美元。国内上海市场燃料油Fu0606合约今日跳空高开站于3450元/吨以上,盘中高举高打上试3480-3500元/吨阻力区域,尾市回落至3471元/吨报收涨41点,K线为跳空上影阳线,显示向上突破大的收敛三角形上边的欲望,明日将继续寻求向上的突破。
农产品:道琼斯芝加哥3月16日消息:周四CBOT大豆期货市场在技术性卖盘及利空基本面压力下全天稳步下行,最终各合约收低5 1/2-8美分。5月合约大豆合约开盘585美分,最高586 1/2美分,最低575 1/2美分,收盘576 1/4美分,下跌8美分;月合约收盘588 1/4美分,下跌7 1/2美分。5月豆粕合约当天盘中也突破了10日均线174.80美元支撑,收盘173。。10美元/短吨,较前日下跌1.90美元;5月豆油则下破了200日均线价位23.45美分价位,最终收于23.43美分/磅,下跌0.12美分。由于利空基本面吸引了新的投机卖盘,周四CBOT玉米期货市场走出稳步下跌行情,期价滑落至七周低点。5月玉米合约当天最高229 1/2美分,最低224美分,收盘224 1/2美分,下跌4 3/4美分;7月合约收盘235美分,下跌4 1/2美分。小麦期货周四下滑至六周低点,气象预报美国大平原地区将迎来降雨,且商品基金剧烈的技术性卖盘接近尾声。保德信金融分析师McCambridge称,“第一波跌势是合理的,主要基于降雨的气象预报。之後,走势就有点脱离基本面了。”现货月5月小麦合约尾盘跌破位于3.53美元的200日移动均线,触发停损卖单,推低合约至3.51美元的低点。该合约收报每蒲式耳3.52-3/4美元,下跌9-1/4美分。远月期约每蒲式耳收低7至9-1/2美分不等。
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米合约今日纷纷跳空低开,盘中下探前期低点支撑后保持振荡走势,尾市再次跳水低收,K线多为跳空下影阴线,显示加速下跌释放能量寻底阶段,A0609合约报2657元/吨跌15点,M0609合约报2249元/吨跌35点,Y0609合约报5172元/吨跌37点,C0609合约报1386元/吨跌20点,预计明日将继续下寻支撑。郑州强麦Ws609合约今日低开低走下破1680元/吨关键支撑位,盘中止损抛盘不断,麦价逐级下挫,尾市低收1662元/吨跌24点,K线为大阴线,显示能量开始释放.明日将探低反弹确认破位有效性。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周四受温和的投机及贸易卖盘打压而收低,分析师认为市场似乎不太可能突破近期交投区间。指标5月棉花期约下滑0.09美分至每磅54.49美分,盘中介于54.48-55.10美分波动。7月期约亦跌0.03美分至55.78。其它期约持平至下跌0.16美分不等。国内郑州市场棉花Cf606合约今日低开低走继续低位振荡,尾市报收14755元/吨跌10点,K线为小阴线,显示上档14800-15000元/吨区域仍压制着价格,预计明日将继续在低位振荡。
道琼斯纽约消息,早盘的时候,在糖价攀升到近期的阻力位附近后遭遇投机商、散户以及少数产糖商的抛售,周四纽约期货市场原糖价格受挫下行。当天5月合约以16.62美分报收,全天跌幅为8个点,7月合约以16.27美分报收,全天跌幅为9个点。盘面上,5月合约在早盘的时候达到了16.56美分的低点,然而在投机商买盘的支撑转身上行,达到16.85美分的阻力位。在这一阻力位上,5月合约遭受到了生产商的抛售和技术性抛盘,受此影响,投机商和地方散户进行获利回吐操作,近期月份再次下跌。国内郑州市场白砂糖Sr609合约如昨日预期,今日低开下探后再度走高,回试5200元/吨以上压力,高见5235元/吨,尾市报收5219元/吨涨119点,K线为中阳线,上档5230-5250元/吨一线将是最近的阻力,明日将继续回试压力区。
TOCOM橡胶期货周三收低报245.5日元/公斤,盘中振荡走低,现货寻价还没有进场,但下档支撑仍显强劲,今日早盘报价高开保持区间交易,说明市场等待新的消息刺激,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0606合约今日低开低走下探支撑,盘中增仓放量,承接盘不断,尾市收复失地报收20165元/吨涨15点,K线为下影阳十字星,显示低位支撑有力,预计明日将继续振荡探底。
明日操作计划:1.铜Cu0606合约若回试46200元/吨一线支撑不破,基金适时跟进买入10手开仓,止损46000元/吨,上至47600-47800元/吨之间平仓离场.2.大豆A0609合约持有80手空单,均价2685元/吨,若继续快速下至2600-2620元/吨区域,买入平仓减棒50手,持有30手空单,止盈2650.3.燃料油Fu0606合约持有3460元/吨20手多单,若下破3440元/吨止损离场,上至3500-3520元/吨区域平仓离场.4.白砂糖Sr609合约若上试5250-5300元/吨区域失败,基金在此区域开仓卖出20手,止损5320元/吨,下至5160附近平仓离场。
(写于3月17日晚17点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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