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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1180560元,资金余额1180560元。
今日操作情况:1.铜Cu0605合约没有如预期下破45400元/吨,取消卖空操作。2.大豆A0609合约没有有效下破2700元/吨,取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:期铜周五在晚场综合交易时段扭转此前跌势收高,但交易商称,期铜价格仍徘徊在区间内,且成交量很低.三个月期铜在晚场综合交易中收报每吨4,820美元,较上日收盘价涨10美元,较今日日低4,725升95美元."盘初有一些平仓卖压,此後就陷入区间波动,但人们在区间范围内回补部位.交易量看来很低,涨幅也不太引人注目."一交易商称,但他补充道,鉴于周五收高,可能在下周初激发买盘.基本金属的交投近来非常波动,因包含基本金属成分的商品指数下跌,但摩根大通指出商品指数的主要成分是能源.报告称,"广泛看,商品市场在2006年初走势起伏.指数整体下滑4.5-6%,表现逊于股市、新兴市场和债市.但商品指数的不佳表现要主要归咎于天然气价格年内滑落50%的跌势,这抵消掉同期贵金属达9%的涨幅,基本金属达10%的升幅和农产品7%的增幅."铝:三个月期铝晚场综合交易收报2,380美元,上涨6美元。技术上K线为下影阳线,显示空头周末回补仓位,铜上档4850美元及铝2420美元一线将再次被测试。国内上海市场铜铝合约今日高开低走尾市再次走高,铜精矿及铜合金进口关税上调的阴影在今日逐步消化,盘中成交萎缩,换手不充分,上档压力尤存,K线为下影十字星,Cu0605合约报46100元/吨涨240点,Al0605合约报19370元/吨涨30点,K线为阴十字星,组合图形为弱势盘整,预计明日铜铝合约将走出方向。
纽约3月10日消息:美国原油期货周五在六个交易日中第五度收低,交易商和市场人士因美国庞大的石油库存而纷纷抛卖.分析师称,围绕伊朗和尼日利亚的地缘政治风险挥之不去,这令交易商继续担忧,不过供应充裕的基本面因素要盖过上述忧虑,至少今天是如此.纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期约下跌0.51美元至每桶59.96美元,此前位于59.70-60.65美元区间波动.技术上K线为小阴线,组合图形为下跌旗形低位整理形态。国内上海市场燃料油Fu0606合约今日低开高走再收阳线,尾市报3416元/吨涨21点,K线为中阳线,组合图形继续区间振荡,预计明日将上试3440-3460元/吨区域阻力。
农产品:道琼斯芝加哥3月10日消息:在美农业部月度报告出台后,周五CBOT大豆期货市场于近一个多月以来的震荡区间底部附近获得支撑,投机买盘促成期价最终小幅收高。3月合约最高583 1/2美分,最低570美分,收盘578 1/4美分,上涨1 3/4美分;主力5月合约开盘581美分,最高596美分,最低579美分,收盘589 1/4美分,上涨1 1/2美分。当天CBOT豆粕、豆油期货市场也都走出探低反抽行情,绝大多数合约收高。5月豆粕合约收盘174.30美元/短吨,上涨0.40美元;5月豆油收盘24.16美分/磅,上涨0.09美分。在盘前公布的月度报告中,美国农业部将2005-06年度美国大豆结转库存预估进一步上调至创纪录的5.65亿蒲式耳,较前月报告增加1000万蒲;美国大豆出口预估则9.1亿蒲降至9亿蒲。玉米期货受投机买盘拉动出现上扬,期价又回到一周高点,各合约收盘涨幅为2 1/4-2 3/4美分。3月合约最高226 3/4美分,最低221 1/4美分,收盘226美分,上涨2 3/4美分;5月合约开盘230美分,最高235 3/4美分,最低230美分,收盘234 1/2美分,上涨2 1/2美分。小麦期货周五收高,收益于基金买盘和一些对于天气担忧,不过尾盘的技术性买盘拖累小麦期货从高点滑落.小麦期约收升1/2美分至每蒲式耳3.81-1/2美元,此前停损买盘一度推升价格至盘中高点3.90美元,仅略低于合约高点3.90-1/2美元.美国农业部(USDA)3月产量报告并无新意.其将2005/06年度美国小麦期末库存预估维持在5.42亿蒲式耳,与分析师平均预估的5.43亿相符.
国内大连市场大豆、豆粕、豆油、玉米合约今日纷纷低开下探在走高,尾市多报收阳线,K线多为上下影阳线,组合图形没有脱离收敛的区间交易,A0609合约报2706元/吨跌6点,M0609合约报2320元/吨跌2点,Y0609合约报5232元/吨涨10点,C0609合约报1428元/吨跌7点,预计明日各合约将保持振荡走势。郑州强麦Ws609合约今日低开高走,成交放量,尾市高收1693元/吨涨11点,K线为中阳线,组合图形为探底阳升,预计明日将回试后再度上试1700元/吨以上区域的压力。
其他品种: 纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周五在投机性买盘推动下收高,美国农业部(USDA)在月度供需报告中调高对美国棉花出口量和中国消费量的预估,为市场提供一些支撑.指标5月合约收高0.94美分至每磅55.11美分,盘中介于55.55-56.40美分间波动.7月期约涨0.95美分至56.32美分.其它月期约升0.52至0.95美分不等. USDA预估中国2005/06年度棉花进口量为1,775万包,上月报告中预估为1,700万包.美国棉花出口量预估也从1,640万包调高至1,680万包.国内郑州市场棉花Cf606合约今日高开低走保持低位振荡格局,尾市报14795元/吨跌70点,K线为小阴线,组合图形为收敛旗形的末端,预计明日仍将上试14800-15000元/吨区域压力。
道琼斯纽约消息,尽管最近几天期糖价格连续下跌,而且近期内期糖市场也没有获得什么支撑动力,但在贸易买盘和投机买盘的推动下,周五NYBOT糖市原糖期货价格还是从6周以来的最低点反弹,收盘时各期约糖价大幅收高。当日0605期约糖价上涨40个点,收于16.68美分/磅,0607期约糖价同时上涨34个点,以16.32美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日高开低走,弱势依旧,尾市回落至5109元/吨报收跌7点,K线为小阴线,组合图形阴跌态势,预计明日仍有机会上试5200元/吨一线压力。
亚洲橡胶价格周五下滑,受累于东京期货市场的疲势,因消费者寻购更便宜的实货橡胶,且供给紧张令供货商缩手,市况淡静.东京工业品交易所(TOCOM)期胶收低,因技术性卖盘打击,周末前涌现获利了结,以及实货相关卖压.东京期货市场涌现一些卖盘,同实货交易有关.市场对主要产胶国供应的持续担忧将在下周为市场提供支撑.泰国在落叶期供应紧张.中国买家继续观望,尾市报收244.8日元/公斤,今日早盘报价低开高走,受此影响上海市场天然橡胶Ru0606合约今日高开但低走,卖压较重,增仓下行,盘中下探20170元/吨低点后快速反弹,尾市减仓报收于20470元/吨跌255点,成交放量,K线为下影阴线,组合图形为破位单日反抽形态,预计明日将走出明确的方向。
明日操作计划:1.铜Cu0605合约若上冲至46800-47000元/吨区域受阻,基金在此区域开仓卖出10手,止损47200元/吨,46000-46200元/吨之间平仓,反之46200-46400元/吨区域仍压制价格,基金将视46200元/吨的再次有效下破,跟进卖出开仓10手,止损46400元/吨。2.大豆A0609合约若2720-2740元/吨一线继续压制价格,基金将在此区间卖出开仓50手,止损2750元/吨,在下跌至2680-2700元/吨再次受到支撑时平仓离场。3.天然橡胶Ru0606合约若成功站稳20800元/吨,基金在20800-21000元/吨区域开仓买入10手,止损20600元/吨,21200-21400元/吨之间平仓离场。4.强麦Ws609合约若下试1680元/吨再次起稳,基金将在1680-1690元/吨之间买入开仓100手,止损1680元/吨,1710-1720元/吨之间平仓离场。
(写于3月13日晚17点15分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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