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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1106820元-手续费1560+实盈20000元+浮盈18050元=1143310元,资金占用338875元,资金余额804435元。
今日操作情况:1.铜按昨日计划Cu0605合约46100元/吨卖出开仓10手,资金占用229595元,当日结算45915元/吨,浮盈9050元。2.大豆A0609合约继续持有2750元/吨空单50手,当日结算2732元/吨,浮盈9000元。3.棉花Cf605合约14500元/吨买入开仓10手,当日盘中快速强市反弹,到达预期平仓区域,基金于14900元/吨卖出10手平仓,实盈20000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周一挫跌逾3%,因尾盘时技术性卖盘增加.一位交易商称,“10日和30日移动均线几乎交叉.2005年5月以来还未出现过这种状况,人们因这一技术面空头信号纷纷抛售.”三个月期铜1738GMT时跌160美元,稍早晚场综合交易中收于每吨4,870美元.数据显示1月美国工厂订单减少,推动投机盘的技术抛售,上周五收报4,960.交易商称,“期铜可能要遭遇抛售.我认为可能测试4,650美元,若不能守住该水准,可能跌向4,400以及4,000美元.”不过基本面仍利多期铜,欧洲现货铜升水自年初以来上涨了30%,因需求强劲且库存有限.全球其它地区对铜的需求料亦强劲.三个月期铝收盘自每吨2,488美元跌至2,440美元.Cu技术上K线为大阴线,再次下破4850-4950美元振荡区域的底边,近期将继续下寻支撑。AL技术上K线为阴包阳的大阴线,平台向上突破失败,将继续下探支撑。国内上海市场铜铝合约今日跳空低开但盘中高走回试破位有效性,Cu0605合约报46040元/吨跌710点,下破46200-46400元/吨区域,若明日不快速返回此区域之上,铜价将面临又一次打击,下档45000-45200元/吨区域将再次经受考验。AL0605合约报19460元/吨跌240点,反弹乏力,弱势特征明显,明日将继续下探支撑。
美国原油期货周一收低逾一美元,汽油期货暴跌,因石油输出国组织(OPEC)表示不会在本周会议上减产.因市场对欧佩克(OPEC)将把产量维持在产能附近的预期以及对伊朗达成一份协议从而避免联合国对核项目实施制裁的预期不断升温。另外,汽油期货暴跌也对市场抛盘起到推波助澜的作用。周一收盘,4月原油期货合约下跌1.26美元,收报62.41美元/桶,盘中低点为61.80美元/桶.国内上海市场燃料油Fu0605合约受此影响大幅低开,尾市报收3427元/吨跌32点,K线为向下跳空阳十字星,显示变盘在即,明日将给出明确的方向。
农产品:3月6日消息:受隔夜电子盘先行下跌12美分影响,周一CBOT大豆期货市场明显跳低开盘,经盘初探低企稳后期价全天大部分时间里稳步反弹,最终各合约以下跌5-6 1/4美分收盘。3月合约最高592 1/2美分,最低579 1/2美分,收盘587美分,下跌6 1/4美分;主力5月合约开盘596美分,最高606美分,最低591 1/2美分,收盘600 1/2美分,下跌5 1/2美分。CBOT5月豆粕期货合约收盘175.90美元/短吨,下跌1.50美元;5月豆油期货合约收盘24.79美分/磅,下跌0.12美分。CBOT玉米期货市场没能维持近期的强势,期价经低开、盘初下探后始终表现疲软,最终各合约收低5 3/4-7美分。3月合约最高226美分,最低221 3/4美分,收盘223美分,下跌5 3/4美分;5月合约开盘235美分,最高235 3/4美分,最低231 3/4美分,收盘232 3/4美分,下跌6 3/4美分。分析师称,今天玉米市场从一开始就表现疲软,投机卖盘、禽流感疫情担忧以及美国中西部的有利降雨预报压制价格走低,与此同时周边市场品种下跌也产生了带动影响。小麦期货周一收跌,因预报美国大平原地区降雨且来自伊拉克令人沮丧的出口消息打压期货走势.大豆和玉米期货的跌势,以及能源和黄金市场的疲弱,也令小麦期货承压. 3月小麦合约跌3-1/2美分至每蒲式耳3.70美元.5月合约跌5美分,至3.80美元,之前一度跌至3.74美元.该期约持于20日均线切入位3.73-1/4美元上方.
国内大连市场大豆、豆粕、豆油、玉米合约今日高开上冲回落,尾市低收,区间振荡特征,A0609合约报2723元/吨跌1点,M0609合约报2338元/吨跌1点,Y0609合约报5238元/吨跌21点,C0609合约报1455元/吨跌8点,K线多为长上影阴线,显示区间的上档压力仍然沉重,短期明日有突破区间振荡的趋势。郑州强麦Ws609合约即昨日破位后今日再次大幅收阴,K线为下影阴线,尾市报1686元/吨跌16点,图形显示加速下跌释放能量阶段,明日盘中将有望触底反弹。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)指标棉花期货合约周一因投机性卖压收低,但贸易和消费买盘令跌幅受限,并将抑制市场的进一步下滑.指标5月合约收低0.56美分,报每磅53.93美分,盘中交易区间为53.81-54.20美分.7月合约跌0.52美分,收报每磅55.23美分.其它各月合约收低0.25-0.58美分不等.国内郑州市场棉花Cf605合约今日如昨日所料低开大幅反弹,弱势特征明显,短线资金快进快出,尾市报14725元/吨涨140点,K线为长上影阳线,显示在经过大跌后的报复性反弹行情,明日将展开区间振荡。
道琼斯纽约消息,由于上周0603期约摘牌后投资者针对0603期约进行清结算操作对糖市形成的压力得到释放,本周一NYBOT糖市并没有象其他多数商品市场那样走弱,而是在基金和散户把糖价推高到上方的止损位一线后延续了近日的涨势,收盘时各期约糖价全面大幅上扬。当日0603期约糖价上涨52个点,收于17.77美分/磅,0607期约糖价同时上涨49个点,以17.39美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日高开上试下跌裂口阻力,盘中两次上冲失败引发大面积的清仓,尾市报5229元/吨跌114点,K线为大阴线,增仓放量,显示空方主力仍控制着节奏,明日将继续下寻支撑。
TOCOM橡胶期货周一报收跌停254.6日元/公斤,今日早盘报价低开,受周边市场影响涌现抛盘,但季节性的消费支撑着胶价。国内上海市场天然橡胶Ru0605合约今日低开高走当日回补下跳裂口,尾市报收21800元/吨跌25点,K线为小阳线,缩量减仓,显示行情即将突破前的特征,明日将有望形成突破。
明日操作计划:1.铜Cu0605合约若45000-45400之间支撑有效,基金在此区间平仓离场,反之继续下破,空单持有,止损46400元/吨,止盈45800元/吨。2.大豆A0609合约按原计划:持有2750元/吨50手空单,若2700元/吨有效下破,加空50手开仓2720元/吨止损,出仓目标2600元/吨以下,若2700元/吨不破2710元/吨左右平仓离场。3.强麦Ws609合约若1660-1680元/吨区域起稳,基金在此区域开仓买入100手,止损1660元/吨,1700元/吨以上平仓离场。
(写于3月7日晚17点15分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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