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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1106820元-+浮盈13000元=1119820元,资金占用108960元,资金余额1010860元。
今日操作情况:1。铜Cu0605合约今日高开低走,但未能触及计划买入区域,取消操作。2.大豆A0609合约如预期回落,继续持有2750元/吨50手空单,当日结算2724元/吨,浮盈13000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)三个月期铝合约成交活跃,但三个月期铜表现平静。成交量最大的是期铝,而其它金属期货成交则非常清淡。周五LME三个月期铜合约在综合晚场价格基本与周四午后价格持平。虽然盘中从期铝价格涨势中获得一定的支撑。LME场内交易中较上日价格收低12美圆至4,955美圆/吨。一位交易商说,期铜面临5,000美圆/吨的心理阻力位。周四墨西哥集团下属Cananea和La Caridad两铜矿结束了为期两天的罢工,这推动投资商将注意力从期铜转向期铝。LME三个月期铝合约场内交易中价格收高71美圆至2,487美圆/吨。LME三综合铜技术上报收十字星,显示多空分歧正在加大,CFTC最新公布的持仓显示多头减仓明显,由净多转为净空,两军对垒,振荡难免。LME三综合铝报收中阳线,结束平台整理,但突破的有效性有待确认。国内上海市场铜铝合约今日高开低走报收小阴线,整体保持区间振荡格局,Cu0605合约报46640元/吨跌190点,AL0605合约报19680元/吨涨180点,预计明日将继续在区间内反复整理。
美国原油期货周五受空头回补提振微幅收高,这是连续第四日上涨。关于伊朗核问题的争执仍未得到解决,令交易商保持谨慎。 4月原油期货结算价涨0.24美元,报每桶63.67美元,接近三周高点。该期约在过去四日累计上涨了2.67美元。稍早的周末前获利回吐卖盘令该期约跌至日低62.70。但卖压有限。“伊朗核问题使供应面临风险,盖达组织(al Qaeda)威胁袭击伊拉克的石油设施,而沙特的形势亦令人担忧。”IFR Energy Services的分析师伊文斯表示。国内上海市场燃料油Fu0605合约今日再次向Fu0606合约移仓,后者成交显著放大,持仓再次大增,Fu0606合约报收3482元/吨跌4点,预计明日将下探上升裂口处的支撑。
农产品:道琼斯芝加哥3月3日消息:周五CBOT大豆期货市场全天呈双边震荡整理行情,由于尾市获得周末前投机买盘和商业买盘的支撑,期价最终于日内高点附近收盘。3月合约最高594美分,最低586美分,收盘593 1/4美分,上涨2 1/4美分;主力5月合约开盘604美分,最高607美分,最低598 1/2美分,收盘606美分,上涨2美分。
今日CBOT豆粕期货市场自前一天的投机性上涨中回调,人们仍在担心禽流感的全球性扩散问题,5月合约收盘177.40美元/吨,下跌0.70美元。
豆油期货市场当天获得了投机买盘支撑,主力5月合约盘中曾刷新25.01美分近四个半月高点,最终收盘为24.91美分/磅,较前一天上涨0.16美分。
玉米期货市场最终以基本平收结束了当日的平淡交易,期价全天区间震荡整理,没有明确方向。3月合约最高229 1/2美分,最低227美分,收盘228 3/4美分,上涨1/4美分;5月合约开盘238 3/4美分,最高240美分,最低237 3/4美分,收盘239 1/2美分,上涨1/4美分。
小麦期货周五收高,因干旱继续威胁美国大平原冬小麦的生长。
一分析师称:“全是因为干旱的天气。预报有雨,但只是对大平原东部和东南部,因此市场仍对干旱天气感到忧虑。” 小麦期货各月期约每蒲式耳收高3至4-1/2美分不等,其中3月合约升4-1/2美分,至3.73-1/2美元;5月合约收高4-1/2美分至3.85美元。
国内大连市场大豆、豆粕、豆油、玉米合约今日低开低走再收阴线,A0609合约报2717元/吨跌29点,M0609合约报2330元/吨跌39点,Y0609合约报5238元/吨跌69点,C0609合约报1461元/吨跌13点,K线多为下跳上影阴线,显示继续寻求下档支撑的走势,预计明日将有望下破收敛形态的底边,空头释放能量。郑州强麦Ws609合约今日大幅下跌,尾市跳水突破底边支撑,报收1694元/吨跌19点,K线为大阴线,技术上下跌开始形成,明日将继续下寻支撑。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)指标棉花期货合约周五收低,投机性卖盘涌现令市场承压下滑,尽管有买盘浮现缩减了跌幅.分析师表示,他们对下周市场走势不确定。
指标5月合约收低0.22美分,报每磅54.49美分,盘中交易区间为54-55.05美分.7月合约跌0.25美分,收报每磅55.75美分。其它各月合约持平至收低0.58美分不等。
国内郑州市场棉花CF605合约今日再次低开低走,弱势格局没有改变,尾市报收14575元/吨跌105点,K线为下影阴线,短期超卖严重,预计明日将有反弹发生。
道琼斯纽约消息,受贸易商在0605/0607期约间的差价套利交易中买进推动,加上散户也进场持续买进,周五NYBOT糖市原糖期货价格突破近期的阻力位并冲击了由投机商把手的止损位后全面大幅收高。当日0603期约糖价上涨35个点,收于17.23美分/磅,0607期约糖价同时上涨30个点,以16.90美分/磅报收。
国内郑州市场白砂糖SR609合约今日高开低走,保持振荡态势,尾市报收5322元/吨涨23点,K线为小阴线,显示在大幅调整后出现的弱势反弹整理阶段,预计明日将上试下跌裂口处的阻力。
TOCOM橡胶期货周五收低,受获利了结拖累,因交易商周末前调整部位,抹去了早盘因贵金属和能源期货上涨录得的涨幅。一东京交易商称,基本面相当强劲,下周可能会提供强劲支撑。基准8月RSS3合约收低1.8日元至每公斤261.4日元。今日早盘低开低走,技术指标超买,调整行情不可避免,近日将寻求上升趋势线的支撑。
国内上海市场天然橡胶RU0605合约今日平开低走下试跳空裂口突破有效性,尾市再次跳水,报收低位21770元/吨跌195点,K线为小阴线,组合图形显示有反弹结束的征兆,明日将形成突破。
明日操作计划:1。铜Cu0605合约若46200元/吨支撑有效,在46200-46400元/吨区间买入10手开仓,止损46000元/吨,47000元/吨以上平仓了结,反之跌破46200元/吨,在46000-46200元/吨之间卖出10手开仓,止损46400元/吨,45400元/吨以下平仓离场。2。A0609合约按计划持有2750元/吨50手空单,若2700元/吨有效下破,加空50手看仓,止损2720元/吨,中线持有,出仓目标2600元/吨以下,若2700元/吨不破2710元/吨左右平仓离场。3.棉花Cf605合约若起稳14400元/吨,在14400-14500元/吨之间买入开仓10手,止损14200元/吨,上涨至14800-15000元/吨之间平仓离场。
(写于3月6日晚17点15分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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