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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1105450元-浮亏16500元=1088950元,资金占用326510元,资金余额762440元。
今日操作情况:1.铜Cu0605合约高开低走弱势反弹,没有有效上破45200元/吨,按计划持有44840元/吨空单10手,当日结算45082元/吨,浮亏12100元。2.燃料油Fu0605合约按计划没有有效上破3360元/吨,持有3348元/吨20手空单,当日结算3370元/吨,浮亏4400元。3.大豆A0609合约继续振荡,未按计划走势,取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周二收市时几乎收复了昨日四分之三的失地,因投资者认定在3月初会有新的一轮资金流入市场.三个月期铜晚场综合交易收高138美元,报每吨4,798美元.期价昨日大跌190美元,跌幅近4%,因有消息称中国1月铜进口大幅下降.一基金消息人士称:"期铜周一在4,660附近寻获支撑.下档走势有些过度,明天会有更多的资金在新的一个月开始后涌入市场,因此做空不太划算."三个月期铝升50美元,收报2,410美元.国内上海市场铜铝合约今日高开低走,Cu0605合约午盘后再次跳水,报收于昨日高点附近,报44830元/吨涨240点,K线为跳空阴线,回补了昨日下跌裂口,明日将继续下探低位支撑。AL0605合约继续下挫,盘中回补下跌缺口尾市报收低位19040元/吨跌60点,明日将继续下探支撑。
美国原油期货周二反弹并收高.交易商称,分析师对于美国原油库存可能再度上升的预测,以及阿尔及利亚呼吁石油输出国组织(OPEC)保持产量不变,削弱了今日的涨势.4月原油期货结算价涨0.41美元,报每桶61.41美元,交投区间为60.30-61.50.国内上海市场燃料油Fu0605合约高开低走,上档3360-3380元/吨区域再现压力,尾市跳水报3354元/吨涨17点,K线为小阴线,明日将延续振荡下探走势。
农产品:道琼斯芝加哥2月28消息:周二CBOT大豆期货市场全天呈现双边震荡整理行情,尽管盘前近月3月大豆合约出现大量交割,但因市场获得交易商月末清算盘以及技术性买盘支撑,期价最终小幅收高。3月大豆合约最高585美分,最低578 3/4美分,收盘585 1/4美分,上涨3/4美分;主力5月合约开盘592美分,最高598 1/2美分,最低587美分,收盘594美分,上涨1美分。
CBOT豆油因尾市明显上扬最终出现了较大涨幅,5月合约收盘23.97美分/磅,上涨0.60美分;豆粕市场受禽流感全球扩散的持续压力而最终收低,5月豆粕收盘176.1美元/短吨,下跌2.30美元。CBOT玉米期货市场同大豆一样出现双边震荡整理行情,期价运行没有明确方向,最终各合约于前日收盘价附近涨跌互现收盘。3月玉米合约最高228 3/4美分,收盘228美分,上涨3/4美分;5月合约开盘2378美分,最高239 3/4美分,最低237 3/4美分,收盘238 3/4美分,下跌1/4美分。小麦期货周二收跌,因基金买盘力竭後,尾段自合约高位技术性回落. "早先有一波基金买盘,临近收盘时买盘停滞,所以市场走跌,"一交易商称. 稍早多数合约创下新高,因市场担忧美国平原地区天气干旱. 3月小麦期货收低3美分,至每蒲式耳3.70-1/4美元,盘中触及3.78,为2004年6月以来现货月最高价位.交投最为活跃的5月期约收跌4-3/4美分,至3.81美元,盘中升至3.90-1/2,超逾上一次的合约高位3.88.
国内大连市场大豆、豆粕、豆油、玉米合约今日纷纷高开,尤以豆油Y0609合约表现突出,强市报收阳线,报5266元/吨涨75点,大豆、豆粕、玉米合约冲高回落报收低位,A0609合约报2719元/吨涨2点,M0609合约报2334元/吨跌4点,C0609合约报1460元/吨跌12点,郑州强麦Ws609合约今日如预期反弹,报1715元/吨涨3点,农产品合约仍将保持区间振荡走低的态势。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)指标棉花期货合约周二反弹收高,受贸易买盘提振.经纪商称,市场人士对于市场未来几日的走向不确定.指标5月合约涨0.42美分,结算价报每磅55.44美分,盘中交易区间为55.10-55.70美分. 7月合约涨0.41美分,收报每磅56.67美分.除了一种合约以外,其它各月合约收高0.13-0.55美分不等.从基本面来看,市场将期待美国农业部定于四公布的每周出口销售报告.国内郑州市场棉花Cf605合约今日保持振荡,报收十字星,报14845元/吨涨25点,显示弱势特征,资金参与下降,价格自由落体寻求承接。
由于0603期约摘牌日贸易行进场买进,糖市因此夺回了早晨由投机商抛售导致的损失,本周二CSCE糖市收盘时各期约糖价强劲反弹。有贸易商们在收盘后猜测,初步0603期约的交割量约有13.06万长吨,其中大部分交割糖来自中美洲,英国的泰特&莱尔公司可能会接手该批糖,交货方可能有3家国际贸易行,交易所方面将于周三早晨发布交割公告。当日0603期约糖价上涨19个点,收于16.74美分/磅,0605期约糖价同时上涨38个点,以17.12美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日没有跟随外盘走势,盘中高开冲高遇阻回落,午盘后再次跳水报收低位5150元/吨跌153点,K线为大阴线,加速释放能量。
东京天然橡胶市场橡胶连续昨日报收阳线255日元/公斤,今日早盘受现货坚挺影响高开报260.1日元/公斤,国内上海市场受此影响Ru0605合约高开冲高但遇阻回落,午盘后快速跳水,尾市报收低位21180元/吨跌145点,K线为小阴线,预计明日将有望形成突破。
明日操作计划:1.Cu0605合约继续持有44840元/吨空单10手,有效站稳45200元/吨止损,止盈43800元/吨,下破43600元/吨,空单持有。2.燃料油Fu0605合约继续持有3348元/吨20手空单,有效站稳3360元/吨止损离场,止盈3300元/吨。3.大豆A0609合约执行原计划:若有效下破2700元/吨追空50手,止损2720元/吨,下跌至2640-2660元/吨之间平仓。
(写于3月1日晚17点30分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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