|
||||
基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1018270元-手续费1620元+实盈88800元+浮盈14500元=1119950元,资金占用323080元,资金余额796870元。
今日操作情况:1。铜Cu0605合约按计划44840元/吨卖出10手开仓,资金占用222970元,当日结算44594元/吨,浮盈12300元。2.白砂糖Sr609合约按计划5293元/吨买入30手平仓,实盈88800元。3.燃料油Fu0605合约按计划3348元/吨卖出20手开仓,资金占用100110元,当日结算3337元/吨,浮盈2200元。4.大豆A0609合约未出现计划行情,取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周一收低近4%,因在中国铜进口疲弱以及COMEX部位数据利空的影响下,市场人气在月末颇为疲弱.三个月期铜晚场综合交易收报每吨4,660美元,较上周五下挫190美元。三个月期铝收低68美元,报2,360美元。一美国交易员称:“人们在寻找各种理由在月末前落袋为安,中国的进口数据和COMEX部位状况恰好成为这样的借口。”约占全球铜消费需求20%的中国1月进口量较上年同期下降近40%。据巴克莱资本的分析师斯汤比在周一的报告中称,投机客可能已经转而看淡铜市。
她在谈及2,400手的COMEX非商业性净空头部位时称:“最新的截至2月21日当周的CFTC数据显示,基金部位在2003年5月中旬以来首次出现净空头部位状况。”然而,该行认为铜价在良好的基本面支撑下将再度超越5,000美元。期铜曾于今年初创下5,100美元的记录高位,此后走势震荡。技术上昨日提及的“墓碑线”今日K线果然出现大阴线,新的抛空资金在进场,盘中推动形态下跌,显示突破有效,下档4400-4600美元两平台将面临冲击。国内上海市场铜铝合约今日跳空低开但没有触及跌停板,抵抗下跌明显,内外比价扩大,增仓放量换手积极,Cu0605合约报44740元/吨跌800点,AL0605合约报19100元/吨跌370点,K线为小阳线,明日将保持振荡下挫的态势。
美国原油期货周一收低近2美元,回吐上周五的大部分涨幅。沙特阿拉伯一大型炼厂发生自杀性炸弹袭击事件激励原油期货上周五大涨。4月原油期货结算价跌1.91美元或3%,报每桶61美元。上周五该原油期约涨2.37美元。
“对沙特炼厂的袭击没有导致生产中断,许多交易商认为这是正面迹象,显示沙特安全部队有能力防止针对其石油设施进行的严重袭击。”TFS Energy的上市交易市场经理阿姆斯壮表示。技术分析师认为,NYMEX原油期约支撑位在60.30美元,阻力位在63.30。
国内上海市场燃料油FU0605合约今日低开高走当日回补下跌裂口,尾市报收3358元/吨跌22点,K线为中阳线,显示3300元/吨一线仍有支撑,明日将继续下探支撑。
农产品:道琼斯芝加哥2月27消息:周一CBOT大豆期货市场各合约全天大部分时间低位窄幅整理,尾市受周边小麦市场大幅上涨带动,期价在投机买盘拉动下实现大幅反弹,最终合各约以上涨1-3 1/2美分收盘。3月大豆合约最高580美分,最低568美分,盘579 1/2美分,上涨2 1/4美分;主力5月合约开盘584美分,最高594美分,最低581美分,收盘593美分,上涨2 3/4美分。 5月豆粕合约当天盘中曾一度触及174.80美元近三个月低点,最终收盘178.40美元/短吨,上涨1.1美元;5月豆油收盘23.37美分/磅,与上周五持平。
玉米期货市场因尾市反弹而扭转了全天大部分时间里的疲软状况,各合约最终又回到了上周五收盘价附近。3月玉米合约最高228美分,最低225 1/2美分,收盘227 1/2美分,下跌1/2美分;5月合约开盘237 1/2美分,最高239 1/4美分,最低236 1/2美分,收盘239美分,上涨1/4美分。分析师称,当天玉米市场最初曾遭遇基金卖盘压力,金属、原油等具有通胀倾向的商品价格回落以及禽流感持续扩散的担忧使得玉米期价全天大部分时间里都处于调整态势。
小麦期货收高,因商品基金的技术性买盘和空头回补提升期价。 “大家都怕作空,”一交易商称.此外,本周稍後大平原南部降雨前景的不确定性也是利多因素。 3月小麦期货收升5美分,至每蒲式耳3.73-1/4美元。交投最为活跃的5月期约收涨5-3/4美分,至3.85-3/4美元,逼近合约高位3.88。
国内大连市场大豆、豆粕、豆油、玉米合约纷纷高开低走保持振荡下挫的格局,A0609合约报2714元/吨涨4点,M0609合约报2335元/吨涨7点,Y0609合约报5174元/吨涨17点,C0609合约报1467元/吨跌15点,K线多为上影阴线,显示上档压力尤存,明日将继续下试支撑。郑州强麦Ws609合约今日平开下探再上冲,尾市回落报收1711元/吨跌1点,K线为阳十字星,在前期低点附近整理蓄势,明日将反弹走高。整体农产品处于振荡市,需新的资金引领市场。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)指标棉花期货合约周一收低,经纪商称,市场未能继续攀涨,可能迫使一些市场人士卖出棉花期约。指标5月合约跌1.59美分,结算价报每磅55.02美分,盘中交易区间为55-56.15美分。 7月合约跌1.37美分,收报每磅56.26美分。其它各月合约收低0.75-1.43美分不等。相关市场品种的大跌影响到市场人气,但下档平台支撑将阻止期棉价格继续下跌。国内郑州市场棉花Cf605合约今日大幅低开高走,尾市报收高位14840元/吨仍跌110点,K线为低开大阳线,显示破位加速下跌后的反击态势,预计明日将继续低位振荡反复,下跌趋势未变。
道琼斯纽约消息,由于投机商在0603期约本周二摘牌前将其手中持有的0603期约多单分别滚入0605和0607期约,加上受石油、黄金和其他商品价格下跌影响,本周一CSCE糖市原糖期货价格再次暴跌行情,当日近期合约糖价的跌幅都超过了1美分/磅,创下了5周以来的最低点。当日0603期约糖价暴跌107个点,收于16.55美分/磅,0605期约糖价同时暴跌106个点,以16.74美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖合约Sr609合约今日跌停板开盘,盘中三次打开跌停试图反弹,但止损盘压制着价格,尾市终报跌停5293元/吨跌221点,技术上回补了5285元/吨上升跳空裂口,明日将低开高走尝试反弹。
东京天然橡胶市场橡胶连续昨日收阴,报256.5日元/公斤,K线为下影阴线,但仍在前日大阳线上方,显示在即将进入落叶期之际,现货将支持期价走强,今日早盘报价受原油、黄金等品种下跌的影响,跳空低开报251日元/公斤,但盘中很快脱离低位,显示下档支撑有力。国内上海市场天然橡胶合约Ru0605合约今日低开高走再次走强,下档21000元/吨支撑强劲,明日将有望突破盘局重拾升势。
明日操作计划:1。铜Cu0605合约10手44840空单在价格跌至43000-43500元/吨之间时买入平仓,止损45200元/吨。2.燃料油Fu0605合约有效上破3360元/吨20手空单止损出局,反之持有,止盈3320元/吨。3。大豆A0609合约按原计划若有效下破2700元/吨追空50手,止损2720元/吨,下跌至2640-2660元/吨之间平仓。
(写于2月28日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
咨询电话:直线02223041257 02223041508转8658
邮箱:yangzhenqiang@cifco.net.cn