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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1004020元-手续费1230元-实亏6750元+浮盈4200元=1000240元,资金占用158660元,资金余额841580元。
今日操作情况:1.按计划棉花CF605合约15195元/吨卖出10手平仓,实亏6750元。2.大豆A0609合约按计划2710元/吨买入50手开仓,资金占用108560元,当日结算2714元/吨,浮盈2000元。3.燃料油Fu0605合约3318元/吨买入10手开仓,资金占用50100元,当日结算3340元/吨,浮盈2200元。4。铜走势方向预测准确,但高点未到计划抛空区域,取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周三走势不定,各种金属合约收市涨跌不一,盘中走势波动,成交量不大。周三早间,Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc所拥有的在印度尼西亚巨大的Grasberg铜金矿因当地的示威行动而暂停。三个月期铜受尾段的回补提振收高,较昨日晚场综合交易收盘价高出20美元,至每吨4,958美元,涨幅不大。三个月期铝今日微涨1美元至每吨2,426美元.技术上铜报收十字星,4950美元以上区域仍有压力,短期反弹是否结束看明日是否占上4950美元,反之将再次下探4850美元以下区域支撑,铝报收小阴线,弱势反弹特征,10日均线压制价格,预计明日仍将下探支撑。国内上海市场铜铝合约今日高开低走再收阴线,盘中新空借反弹受阻之势大举打压价格,AL0605合约尤为突出,盘中一路打压,至尾市封至跌停位置报19780元/吨跌620点,Cu0605合约跟随下跌,跌破了关键的支撑区域46000-46200元/吨,尾市报收45880元/吨跌750点,成交放量持仓大增,显示有新空资金进场,预计明日将下探支撑。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三四个交易日以来首度大幅收低,因分析师预期美国现已充足的石油库存还会进一步增加.4月原油期货结算价报每桶61.01美元,最低曾跌至60.52美元。
IFR Energy Services的资深分析师伊文思表示,“市场等待将于周四出炉的能源报告,近期(供给)趋势偏空,交易商因此缩手。”交易商称尾盘交易时触发了更多的停损卖单。 4月原油期约的下一技术支撑位料在60美元。上周该期约触及59.20美元低位。国内上海燃料油Fu0605合约今日低开低走下探3300元/吨整数关,盘中减仓下行,收盘报收3310元/吨跌101点,预计明日将下探3300元/吨以下支撑,若起稳那麽反弹行情呼之欲出。
农产品:道琼斯芝加哥2月22消息:周三CBOT大豆期货市场全天出现稳步下行走势,期价于尾市探至日内低点,各合约最终以下跌10-14 1/2美分收盘。3月大豆合约开盘585美分,最高585 1/2美分,最低573美分,收盘574美分,下跌13 1/2美分;主力5月合约开盘597 3/4美分,最高598美分,最低585美分,收盘586 1/2美分,下跌14 1/2美分。
5月豆粕合约收盘177.70美元/短吨,下跌4.50美元;5月豆油收盘23.14美分/磅,下跌0.35美分。
分析师称,技术性卖盘、投机卖盘是压制大豆期价下行的主要动能,同时阿根廷有利降雨以及禽流感在欧洲及印度扩散的消息也对市场形成基本面压力,除此之外CBOT玉米、小麦品种下跌也助长大豆市场的疲弱氛围。玉米期货市场出现与大豆、小麦市场同步走弱情形,在南美有利降雨及禽流感持续扩散担忧的利空影响下,投机卖盘引导期价稳步下行。3月合约开盘225 1/2美分,最高226美分,最低221美分,收盘221 1/2美分,下跌4 1/2美分;5月合约最高237美分,最低232美分,收盘232 1/2美分,下跌4 1/2美分。小麦期货周三收低,交易商称,在周二涨至合约高点後出现技术性回调。但交易商仍在考虑周末寒流及美国大平原持续干旱的影响。这些因素可能威胁到硬红冬麦的产量。 3月小麦期货国内大连市场大豆、豆粕、豆油、玉米合约今日纷纷跳空低开,跌破收敛三角形的底边,盘中窄幅振荡尾市低收,A0609合约报2714元/吨跌27点。M0609合约报2338元/吨跌33点,Y0609合约报5104元/吨跌28点,C0609合约报1475元/吨跌18点,技术上收敛三角形向下破位,K线为上影阳十字星,显示抵抗下跌的态势,明日需回试确认破位的有效性来最终确立方向。郑州强麦Ws609合约低开低走下破支撑位,尾市报收1716元/吨跌17点,K线为大阴线,短期跌势启动。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)指标棉花期货合约周三收高,经纪商称这是因为受到温和的贸易与投机买盘提振。预计市场将保持区间交投,除非有大型投资基金进场。交易最活跃的5月合约受基金买进0605期约以及贸易行在0603期约本月28日摘牌前在0603/0605期约间的转月交易中买进推动,本周三CSCE糖市原糖期货价格快速攀升到2周来的最高点。当日0603期约糖价上涨58个点,收于18.26美分/磅,0605期约糖价同时上涨59个点,以18.41美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr609合约今日高开低走,受其他农产品下跌的影响,盘中脱离早间的高点,成交放量,尾市报收低位5680元/吨跌77点,K线为大阴线,覆盖昨日小阳线,有反弹结束迹象,明日将下探低位。
东京天然橡胶市场橡胶连续昨日冲高受阻,报收十字星254.0日元/公斤,今日早盘跳空低开下探支撑,反弹是否结束有待观察,预计胶价将进入振荡期。国内上海市场天然橡胶RU0605合约今日跳空低开,小型三角旗型向下破位,尾市低收21020元/吨跌655点,K线为小阴线,预计明日将继续下探支撑。
明日操作计划:1。铜Cu0605合约若45400元/吨有效下破,基金随时进场抛空10手,侵蚀利润立即平仓离场。2.燃料油Fu0605合约若反弹至3380-3400元/吨一线10手多单平仓离场,反向10手空单进场,止损3420元/吨,若反弹乏力或跌破3300元/吨,止盈离场,有效下破3300元/吨反向抛空10手。3.大豆A0609合约若2700元/吨支撑不破,反弹至2730-2760元/吨之间卖出50手平仓离场,反之下破2700元/吨止损出局,反向空单进场50手。
(写于2月23日晚17点15分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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