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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益994980元-手续费160元+实盈9200元-浮亏8000元=996020元,资金占用60680元,资金余额935340元。
今日操作情况:1.按计划燃料油Fu0605合约3380元/吨买入10手平仓,实盈9200元。2。铜Cu0605合约盘中走势跟预期相符,但国内弱势未能触及开空价位,取消操作。3.棉花Cf605合约再次下探15200元/吨以下支撑,盘中有资金承接,尾市高收15200元/吨之上,多单15330元/吨10手持有。4.大豆A0609合约虽然如预期下探收敛三角形的底边,但没有有效下破,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周二收高,因基金再度将资金投向金属市场。
一交易员称:“有更多来自基金的资本回到场内。但对今日而言,除了新的买盘以外,我们还看到了清算卖盘。”“很多大型机构可能需要数周的时间才能做出抛售的决定,这或许就是我们现在所看到的。”
三个月期铜波动剧烈,最初跌至4,850美元附近,此后反弹,晚场综合交易收在4,938美元,当日上涨39美元.巴克莱资本的分析师斯汤比称:“我们认为期铜将持续突破5,000美元。我们认为现货铜的下一个目标价位在5,300美元。”三个月期铜本月稍早曾触及5,100美元的纪录高位,之后曾一路跌至4,665美元。另一位交易商称:“这两天期价上下震荡,但上涨的趋势仍然完好。”三个月期铝上涨52美元,收报2,425美元.库存继续增加,今日增225吨,至748,425吨,为18个月新高.技术上分析:铜处于4850-4950美元振荡区域内,资金流动减少,显示在大跌后的修正阶段,跟风力量减弱,反映了市场人气飘忽不定,预计仍有冲高的能量,铝超跌反弹,形态已经遭到破坏,短期需重新聚积能量,再试新高。国内上海市场今日铜铝合约纷纷高开高走但相比之下较外盘弱,上档下降趋势线及下跌裂口压制着价格,尾市双双下挫报收低位,Cu0605合约报46320元/吨涨20点,Al0605合约报20130元/吨跌120点。预计明日仍将在区间内波动。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收涨逾1美元,因尼日利亚和厄瓜多尔的动荡局势导致当地石油生产受到破坏。交易商亦关注伊朗局势。3月原油期货今日到期,涨1.22美元或2%,结算价报每桶61.10,连续第三日上涨。技术上反弹走势,上档63美元/桶将压制油价。 国内上海燃料油Fu0605合约今日平开上冲低走,上档3450元/吨以上区域形成阻力,午盘后空头再次进场打压价格,尾市报收低位3382元/吨跌75点,显示上档压力重重,明日将下探支撑。
农产品:道琼斯芝加哥2月21消息:三天长周末假期过后,本周二CBOT大豆及其产品期货市场没能延续上周五的上涨势头,期价因技术性卖盘压制最终大多明显收低。
3月大豆合约开盘595美分,最高598美分,最低582美分,收盘587 1/2美分,下跌13 3/4美分;主力5月合约开盘609美分,最高611美分,最低595美分,收盘601美分,下跌13 1/2美分。5月豆粕合约收盘182.20美元/短吨,下跌5.0美元;5月豆油收盘23.49美分/磅,下跌0.22美分。由于担心禽流感的蔓延将削减全球饲料需求,周二CBOT玉米期货市场没能延续上周五的涨势,期价全天日内区间窄幅整理,最终各合约小幅收低。3月合约开盘225 1/4美分,最高226 1/2美分,最低224 1/2美分,收盘226美分,下跌1/2美分;5月合约最高237 1/4美分,最低235美分,收盘237美分,下跌1/4美分。小麦期货周二收高,多数合约创下新高,堪萨斯市场因美国平原干冷天气担忧而大涨。现货月小麦升至2004年6月来最高水准,3月小麦期货一度升至3.77美元,结算价收升4-1/2美分,至3.72-1/2美元.远月合约亦收升2-3/4至4-1/2美分不等。
国内大连市场大豆、豆粕、豆油、玉米合约跳空低开高走,下探收敛形态的底边,盘中反弹回试跳空下跌裂口,尾市多高收,尤以玉米C0609合约为强,收盘冲破收敛形态的上沿,形成技术上的突破,显示再度走强的格局。A0609合约报2747元/吨跌19点,M0609合约报2380元/吨跌20点,Y0609合约报5136元/吨跌9点,C0609合约报1499元/吨涨20点。各合约明日将继续收敛振荡,任何突破将引发资金的跟进,基金将密切关注,寻找战机。郑州强麦WS609合约低开高走保持振荡格局,尾市报收1734元/吨涨3点,收敛末端即将突破。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)指标棉花期货合约周二下跌1.7%,市场消息人士称,这是因为受少量投机性卖盘以及3月合约第一通知日到来前的换月交易影响。
交易最活跃的5月合约下滑0.95美分,结算价报每磅56.39美分,接近盘中交易区间56.34-57.49美分的低端。
最近月3月合约收低0.75美分至每磅56.68美分,该合约第一通知日为周三。投机性卖盘拖累这一现货月合约由2月15日触及的四个月高点57.65美分下滑。
国内郑州棉花CF605合约低开高走再试15200元/吨以下下档支撑,有资金进场承接,尾市高收再次站上15200元/吨,报15205元/吨跌40点,K线为探底神针,上涨可期。
受贸易行在0603期约本月28日摘牌前进场买进近期合约以及在近期合约间的转月交易中买进推动,本周二CSCE糖市尾盘交易时原糖期货价格大幅上扬,使早晨的涨幅进一步扩大,收盘时各期约糖价大幅收高。当日0603期约糖价上涨35个点,收于17.68美分/磅,0605期约糖价同时上涨23个点,以17.82美分/磅报收。国内郑州白砂糖Sr609合约平开高走,增仓放量,尾市高收5767元/吨涨149点,K线组合为A-B-C平坦型调整接近尾声,行情启动在即。
东京天然橡胶市场橡胶连续报价昨日再收反弹高位254.3日元/公斤,K线为下影阳线,显示下档支撑有力,季节性的现货支持将使胶价保持高位。国内上海市场天然橡胶Ru0605合约低开高走再下探,盘中振幅收敛,尾市报收21560元/吨跌25点,K线为小阴线,组合图收敛型,面临突破。
明日操作计划:1。铜逢高抛空的操作思路不变,Cu0605合约46800-47000元/吨卖出10手开仓,止损47200元/吨,止盈46200元/吨。2.棉花Cf605合约继续持有15330元/吨10手多单,止损有效下破15200元/吨。3.燃料油Fu0605合约下跌至3320-3350元/吨之间买入10手开仓,有效下破3300元/吨止损,止盈3380-3400元/吨之间。4.大豆A0609合约若2700-2720元/吨不破,在2720-2740元/吨之间买入50手开仓,止损2700元/吨,止盈2760元/吨。
(写于2月22日晚16点15分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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