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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益999800元-手续费1460元+实盈31500+浮盈10450元=1040290元,资金占用111305元,资金余额928985元。
今日操作情况:1.按计划铜铝合约分别到止盈、止损出仓价位,全部离场。Cu0605合约45250元/吨买入10手平仓,盈利104500元。AL0605合约20590元/吨卖出10手平仓,亏损73000元。2.燃料油合约跟随外盘下破支撑,按计划持有Fu0605合约空单3410元/吨10手,当日结算3323元/吨,浮盈8700元。棉花合约继续持有Cf605合约多单15330元/吨10手,当日结算15365元/吨,浮盈1750元
明日操作计划与行情分析:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属期货周三收跌,期铝技术性卖盘拖累整体市场。期铝在晚场综合交易中收报每吨2,350美元,较周二收价2,482下挫5.3%。如果不能守住这一价位,下一步跌势可能更为惨重。一场内交易商称:“2,350是重要一关。期铝跌得很重,不过该位置应该有大量支撑。未来几天得守住.如果跌破2,350,就会触发更多停止单。”他说,期铝近来跌得很快。“我预期期铝将守住该位置,但是它承受压力由2,380跌至2,350的过程中,并没有寻到支撑。”午后早段开始下挫,因价格跌破技术支撑位,触动投机客设置的自动卖单。交易商仍不确定抛售是另一波修正还是暗示投资者准备离开基本金属市场。另一交易员表示,市场走势无序。过去一周交投一直震荡,频繁的抛盘与新的投机买盘轮番涌现。其它基本金属追随期铝走势。三个月期铜收于4,785,较周二收盘的4,935下挫3%。国内上海市场今日铜铝合约跳空低开,铝AL0605合约封于跌停报收20590元/吨跌540点,铜Cu0605合约盘中弱势反弹后尾市再次下挫报收45410元/吨跌1670点。预计明日将有反弹行情出现。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三大幅收低,跌破每桶58美元,过去11个交易日有九个交易日下挫,因原油库存大增引发市场抛售。尾盘时的一波获利了结令汽油期货几乎吐尽全日涨幅, 3 月原油期货结算价报每桶57.65美元,较上日收市价59.57美元下挫1.92美元或3.2%。盘中曾跌至57.60的12月27日以来最低水平。3月原油合约的选择权(期权)交易稍早将该合约推至日高60美元。能源资料协会(EIA)公布截至2月10日当周美国原油库存增加490万桶至3.256亿桶,为6月24日当周以来最高。国内上海市场燃料油FU0605合约跳空低开,盘中下探3300元/吨整数位,尾市报收3341元/吨跌41点,K线为下影阳线,成交放大之近期之最245918手,但持仓先增后减,显示抵抗下跌的态势,预计明日将高开低走继续下探支撑。
农产品:道琼斯芝加哥2月15消息:因尾市45分钟出现基金空单回补,周三CBOT大豆市场得以扭转多数时间里的颓势,期价自日内低点大幅反弹,最终各合约以小涨2 1/4-4美分收盘。3月合约开盘583 1/2美分,最高590美分,最低571美分,收盘587美分,上涨3 3/4美分;5月合约最高603美分,最低583美分,收盘599美分,上涨3美分。
5月豆粕合约收盘184.40美元/短吨,上涨0.10美元;5月豆油收盘22.67美分/磅,上涨0.24美分。
受尾市大豆市场明显反弹影响,周三CBOT玉米期货市场在投机买盘及场内自营买盘推动下同步走高,各合约最终于日内高点附近收盘。3月合约开盘217美分,最高222 1/2美分,最低217美分,收盘222美分,上涨3 1/4美分;5月合约最高232 1/2美分,最低227 1/2美分,收盘232 1/4美分,上涨3 1/4美分。 小麦期货周三反弹至收高,追随玉米和大豆市场受基金推助的涨势。交投清淡,因缺乏卖盘,尾盘时波动加剧,一些交易商作空被套。 3月小麦期货
国内大连市场大豆、豆粕合约高开低走再收阴线,显示横盘整理的态势,明日区间将有所突破。豆油、玉米合约今日高开高走,尾市报收小阳线,但没有脱离区间振荡的格局,预计明日将上试阻力位。郑州强麦WS609合约高开低走再现弱势,尾市报收1728元/吨跌2点,预计明日将形成突破。
其他品种:
东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期约周三结束连续三天的跌势,于盘初短暂下滑後受技术性空头回补推动反弹,但各期约仍将面临技术性卖压的威胁。TOCOM指标7月橡胶合约较前日收盘水准上涨3.9日圆或约1.6%,报每公斤248.5日圆.该合约盘中在243.8至253.4日圆间波动,後者距涨停水准仅差0.2日圆。其他五种合约收高2.4至4.5日圆不等。国内上海市场天然橡胶Ru0605合约再次低开封至跌停较昨日下跌670点,盘中有开板动作预计明日将有反弹发生。 纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三受投机客平仓交易打压收低,市场人士了结现货月3月合约可能令棉花市场继续承压。现货月3月棉花合约
尽管基金在0603期约本月28日摘牌前继续在0603/0605期约间的转月交易中抛售,但因贸易行在同类交易中买进,本周三CSCE糖市尾盘交易时原糖期货价格不仅填补了上方的缺口,而且冲击了4个交易日以来的最高水平。当日0603期约糖价上涨20个点,收于17.92美分/磅,0605期约糖价同时上涨22个点,以18.12美分/磅报收。国内郑州白砂糖Sr605合约低开上冲再下试,没有跟随外盘涨市,而是顺势下探支撑,尾市报收5364元/吨跌63点,图形显示收敛整理蓄势。
明日操作计划:1。国际原油价格走势向下破位,直指前期低点55美元,基金继续持有Fu0605合约空单3410元/吨10手,若反弹至3360-3380元/吨加空10手。止盈3400元/吨。2。铜Cu0605合约若反弹至46200-46600元/吨之间抛空10手开仓,止损46800元/吨。3。铝AL0605合约若探至20000元/吨整数关附近买入10手开仓,止损19800元/吨。4.棉花CF605合约盘整向上,基金继续持有15330元/吨10手多单。
(写于2月16日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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