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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1017625-手续费160元=1017465元,资金占用142750元,资金余额874705元。
今日操作情况:1。AL0605合约未能站稳22600元/吨,取消加仓买入计划,原有头寸持有,均价22050元/吨,结算价22380元/吨,浮盈16500元。大豆A0609合约未到建仓区域,取消操作,继续等待建仓机会。 2.按计划棉花605合约15380元/吨开仓买入5手,资金占用30850元,结算价15425元/吨,浮盈1125元
明日操作计划与行情分析
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周四尾盘继续自周三低位反弹,场内人气较旺。但交易仍然震荡,基金作用下脱离纪录新高的跌势气数未尽。“近几天走势无序,不过预期还是会回到正轨,”一投资基金人士称。“商品指数基金目前发挥重要作用--这种基金只作多,会在此留守。许多商品交易顾问(CTA)本周都在抛售,指数基金正好巴不得,不会作空。”
指标三个月期铜盘中震荡起伏,一度升至距离5,100美元的纪录高位不到60美元处,终场则收报5,017,高於上日收盘水准4,975。三个月期铝收高报2,646,上日收在2,605.沪铜高开,主力5月开48270元/吨,全天振荡走低,收47580元/吨,下跌180点,持仓略有增加。沪铝同样高开低走,主力5月收22060元/吨,下跌270点。上海交易所的金属普遍下跌是受周末上海库存增加影响和技术性回调作用。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收盘变动甚微,回吐早盘涨势,因为库存量大的影响力仍在技术性支撑疲弱之际打压市场。
交易商指出,油市投资者持续关注伊朗与西方国家的摩擦,不过担心供给可能中断的忧虑已消退。委内瑞拉虽与美国发生外交口角但承诺将持续出口原油,亦限制油价涨幅。
3月原油合约结算价报每桶62.62美元,较上收市价微升0.07美元,日高在63.70,日低为62.34,仅略高逾周三低点62.30,该位为1月4日以来最低。
“没有消息支撑盘初涨势延续,盘初涨势原本也是源自空头回补。。。技术面仍然不利,”一交易商称。一些交易商称,除空头回补之外,稍早反弹似乎受到基金买盘支撑,黄金为首的几大商品市场均由近期疲势反弹。沪燃料油高开低走,5月收3440元/吨下跌20点,总体表现为高位振荡。
农产品:尽管美农业部盘前月度供需报告调高美国及全球大豆结转库存预估值,但周四CBOT大豆类期货市场在投机买盘拉抬下仍旧收高。
3月大豆开盘582美分,最高594美分,最低579美分,收盘587 3/4美分,上涨9 3/4美分;5月大豆最高607美分,最低591 3/4美分,收盘601 3/4美分,上涨10 1/2美分。3月豆粕合约收盘181.60美元/短吨,上涨1.40美元;3月豆油收盘22.65美分/磅,上涨0.50美分。在当天早晨公布的月度供需报告中,美国农业部将美国大豆2005-06年度结转库存预估值调至创纪录的5.55亿蒲式耳,较上月报告增加5000万蒲,也远高于前一年度的2.56亿蒲水平;美豆年度出口预估值则由上月的9.5亿蒲下调至9.1亿蒲。此前,美国大豆结转库存最高值为1985-86年度的5.36亿蒲式耳。全球数据方面,美国农业部将2005-06年度大豆结转库存预估由上月的5315万吨调增至5383万吨。
在美国农业部周四早晨另外公布的周出口销售报告中,截止2月2日(周四)一周美国大豆净出口销售量为51.82万吨,高于市场预测的25-45万吨区间;中国当周购买25万吨、装船41万吨。此外,当周美国豆粕净出口销售量为13.3万吨,高于市场预期;豆油净出口销售600吨,处于市场预测区间底限。美农业部最新月度报告将美国2005-06年度大豆压榨量由上月的17.3亿蒲式耳下调至17.2亿蒲式耳,美国豆油库存由24.69亿磅调至24.54亿磅,豆粕库存则保持上月报告的25万短吨水平不变。连豆今日大幅高开。全天宽幅振荡,9月开盘2751元/吨,最高2759元/吨,最低2707元/吨,收2741元/吨,上涨20点,呈现止跌迹象。
周四,CBOT豆粕期货市场的上涨同样得益于投机买盘的拉动,近月五个合约涨幅在1.10-2.20美元之间。全天成交量约2.1万张;基金当日买进数量至少为2000张。受周边市场品种走强及周出口销售报告报告数据利好影响,周四CBOT玉米期货市场在投机商、自营商买盘作用下最终收高。3月合约开盘222 3/4美分,最高226 1/2美分,最低221 1/2美分,收盘225 1/2美分,上涨4 1/4美分;5月合约最高236 3/4美分,最低231 3/4美分,收盘236 1/4美分,上涨4 1/4美分。连粕走势同样高开振荡,9月收2361上涨3点,持仓增加,成交放大,有止跌现象。连玉米走势随同豆类下跌,9月收1466元/吨下跌15点
CBOT-3月小麦期货合约收涨6-1/2美分,至每蒲式耳3.63-1/4美元,之前曾升至3.65,为9月30日以来最高.远月合约收涨3至7-1/4美分不等。节后郑州小麦呈现宽幅振荡走势,今日9月强麦收1740元/吨下跌11点,偏弱。
其他品种:周四CSCE糖市大幅跳空高开后不久0603期约糖价即攀升到19.25美分/磅的高位,0607、0610期约糖价也逼近各自的合约高位,后因基金在0603/0605期约间的转月交易中抛售,盘面价格随即调头下滑,0603期约糖价不仅填补了开盘时留下的缺口,而且没过多久就跌破了18.50美分/磅的价位,尾盘交易时0603期约糖价一度下滑到18.10美分/磅的低点。白砂糖5月跌停收5468元/吨,下跌228点,形成极端下跌走势,短期内建议不考虑买进。
棉花期货周四收升,贸易买盘抹平了盘初投机卖盘造成的跌势。指标3月棉花期货合约升0.14美分,至每磅56.42,盘中区间在55.86至56.55.5月合约涨0.25,至57.96美分.除一个月的合约外,其他各月合约收平至收升0.25美分。美国农业部(USDA)公布的两份报告对市场的影响互相抵消。 USDA的月度供需报告显示,2005/06年度全球棉花年末库存增至5,293万包,上月为5,077万包.分析师认为该数据利空。
而USDA的一周出口销售报告显示陆地棉净销售创下2005/06年高位,这对棉花市场利多。一分析师称,棉花年末库存增加引发了早盘的一些投机抛售,从而推低棉价。但是贸易买盘在低位接手,阻止棉价进一步下挫。郑棉5月收15410元/吨下跌70点,区间振荡。
天然橡胶:东京市场昨日再现强市,现货坚挺及泰国南部穆斯林聚居区的暴乱没有平息引发基金再次进场,报收263日元/公斤。国内沪胶高开上冲新高,但随后的获利盘倾巢而出,盘中放量下跌,5月合约收于日低23280元/吨下跌630点,技术上报收长阴线,大有乌云盖顶之势。
明日操作计划:
1。 工业品:5月铜呈现滞涨振荡表现,考虑有10手铝多单,计划周一在47800-47900元/吨间空10手5月铜,止损48000元/吨。起到锁定利润作用。
2。 农产品:豆和豆粕有止跌迹象,连豆9月如站住2750元/吨,在2750-2760元/吨间开仓买入50手,止损2740元/吨。
3。 棉花5月继续持仓,如跌破支撑线15000元/吨止损。
(写于2月10日晚18点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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