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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益998975元-手续费275元+浮盈15500元=1014200元,资金占用111665元,资金余额902535元。
今日操作情况:
工业品:AL0605合约按昨日计划开盘即站稳22000元/吨,基金于22250元/吨开仓买入5手,资金占用55625元,累计持仓10手多单,均价22050元/吨,收盘22360元/吨,浮盈15500元。
明日操作计划与行情分析:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周三尾市勉力脱离日低,受逢低买盘支撑,但多数合约仍然收跌.三个月期铜走势震荡,跌至每吨4,860美元,随后反弹至5,002的高点,收盘持平于4,975.尽管价格部分回升,但是金属价格距离周二所及的周期高位仍有一段距离,贵金属,石油和其它商品同样受到基金抛售打压.矿业与石油类股的股价也因为商品价格挫跌而走低,矿业类股的疲软令英国股市富时100指数减少12点.必和必拓(BHP Billiton)及力拓(Rio Tinto)各挫跌3.7%和2.6%.三个月期铝较周二的17年半高位2,678美元一度重挫5.8%,但在2,600寻获支撑,终场则收报2,605,下跌20美元.国内上海市场今日铜铝合约价格大幅反弹,盘中远期合约继续增仓放量,各合约涨幅在1.9%左右,技术上回补了昨日的下跌裂口,但技术指标仍未拜托调整信号,图形显示5日均线继续支持期价,趋势未变,短期仍需整固。
农产品:受玉米、小麦等周边市场品种走强带动,周三CBOT大豆类商品市场多数合约收高。3月大豆开盘572 1/2美分,最高582 1/2美分,最低572美分,收盘578美分,上涨4美分;5月大豆最高595 1/2美分,最低585美分,收盘591 1/4美分,上涨3 1/4美分。3月豆粕合约收盘180.20美元/短吨,上涨3.50美元;3月豆油收盘22.15美分/磅,下跌0.13美分。商品基金在CBOT玉米期货市场大举买进约1.5万张,同时美国堪萨斯城交易所硬红冬小麦期价受基金买盘追捧也出现了明显反弹,这些都对CBOT大豆类商品价格构成了支撑效应。今天是高盛指数(Goldman)在CBOT大豆3月合约移仓日的第二天,套利交易活动依旧明显,指数基金将赶在该合约交割日到来前于五个交易日里完成向远月合约的展仓活动。分析师指出,市场对美国农业部本周四月度报告的利空预期抑制了今天大豆类商品价格的涨幅。CBOT玉米期货市场在投机买盘的引领下全线收高,期价收复了前日尾市下挫所形成的大部分失地。小麦期货收高,追随受天气忧虑以及向伊拉克出售小麦传言提振而升至合约高点的堪萨斯市场(KCBT)走势.国内大连市场大豆.豆粕.豆油合约纷纷高开,但没有回补昨日下跌裂口,显示弱势格局,技术上保持下探趋势。玉米合约收盘显强但仍收于前日大阳线开盘价的下方,技术上多空双方将继续争夺,区间震荡不可避免。郑州小麦合约回补昨日下跌裂口,K线收长上影阴线,显示上档抛压较重,短期将保持宽幅震荡的格局。
其他品种:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收低,因为美国汽油库存大幅增加的影响胜过原油库存小幅下降,进而拖累油市下跌.3月原油合约结算价报每桶62.55美元,较上收市价跌0.54美元.油价在过去的七个交易日中有六天下跌,今日的盘中低点62.30为1月3日以来的最低点.NYMEX 3月汽油合约亦在过去七日中跌了六天,今日结算价报每加仑1.5481美元,较上收市价1.5940下跌4.59美分,日低在1.5450美元,为12月28日以来的最低水准. 伊朗核计划导致的紧张局势再次限制了原油跌势,但交易商预期石油出口短期内不会受到影响.国内上海市场燃料油合约大幅反弹回补昨日下跌裂口,尾市高收,远期合约再次增仓放量,显示多空分歧加大,技术上显示上升趋势未变,短期整理已备再试新高。 纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三大幅收升,受贸易和投机买盘提振,此前一个交易日指数基金大举了结获利令市场回落.指标3月棉花期货合约
CSCE糖市原糖期货价格周三大幅反弹,几乎夺回了周二的全部损失.贸易买盘在低位进场、散户进行空头平仓、投机商开始买进0605、0607合约,与期权相关的买盘也开始进场,不久后糖价又重返上涨区间,0603期约糖价不仅突破了周二18.60美分/磅的高位,而且还于尾盘交易时攀升到18.85美分/磅的高点。国内郑州白砂糖合约今日盘中震荡剧烈,5月主力合约K线收上下影阳"十字星",显示多空分歧增大,后市难免宽幅震荡。
天然橡胶:TOCOM市场胶价大幅反弹,供给面趋紧,加上泰国南部穆斯林聚居区的暴乱,可能在未来数日提振天然橡胶价格.泰国是全球最大天胶生产国和出口国,而泰南地区是该国主要橡胶种植区.国内上海市场天然橡胶5月主力合约再掀波澜,高开高走,不仅再创前日新高而且尾市高收,现货的坚挺是支持胶价的主要动力,技术上显示面临再次加速。
明日操作计划:
1. 工业品:继续关注AL的走势,若AL0605合约成功占上22600元/吨,基金将再次顺势加仓买进5手开仓,止损上移至22000元/吨,持有头寸。
2. 农产品:短期大豆将再次考验节前低点,若下探成功,基金将再次进场。A0609合约2660-2680元/吨区间内分批开仓买进20手,止损2640元/吨,止盈2740元/吨,若站稳2740元/吨,止盈上移至2800元/吨。
3. 其他品种:棉花短期整固,5月合约基金将在下档支撑线15200-15400元/吨之间开仓买进5手,止损15000元/吨,止盈15600元/吨,若站稳15600元/吨,止盈上移15800元/吨。
(写于2月9日晚18点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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