为什么一些个人、组织甚至国家能够从合作中获益,有些会因为冲突而受损?长期以来,社会学家和经济学家都在试图理解、阐释冲突和合作的最根本动因。而奥曼和谢林这两位学者都是试图通过对于现实问题的分析和提炼,找到一般性的理论概括
理论与问题的结合2005年的诺贝尔经济学奖授予以色列希伯莱大学的罗伯特·奥曼和美国马里兰大学的托马斯·谢林,以表彰他们“通过博弈论分析,促进了人们对冲突和合作的理解”。在我们看来,本次诺贝尔奖的授予格外有用心。奥曼和谢林所研究的都是人类的冲突和合作问题,他们的视角完全不同,分析手段的复杂程度也不同,但所取得的成绩都令人赞叹。这就是经济学家应该做的工作,理论应该与现实充分结合。有些人是做理论的,尽管他的文章你看不懂,是充满了数学,但对于理解和分析现实问题是重要的,不可缺少的,是理论指南。而另外一些人做的是政策分析,尽管文字你看得懂,但他的内容是深邃的,是有理论支持的。我们国内学者也好、经济学的爱好者也好,目前对于经济学有很多误解,我们期望这次诺贝尔奖的颁发会有一个正面的引导。
84岁的美国经济学家托马斯·谢林,现在是马里兰大学经济学系和公共政策学院的教授。他是一名杰出的博弈论专家或理论经济学家,有人甚至认为他只是一个数学家。他的工作对联盟博弈理论的形成和发展起到了重要的作用。他在1950年代开始的一系列论文,对于这个部分理论的形成起到了至关重要的作用。当然,奥曼的其他工作,对博弈论的各个领域也有着深入的影响。不过,奥曼的所有工作,都有一个显著的特点,就是不容易被专家之外的人士所理解。除非你的经济学专业能力已经达到了高级水平,否则,你绝对不能够了解奥曼的研究所做的是何种工作。事实上,这次奥曼获奖之后,很多中国经济学家都不知道他是何方人士。
相比之下,谢林的工作则相对“通俗”一点,他是一个政策经济学家。他运用着与奥曼类似的经济学思想、但运用相对简洁的语言,分析着现实问题。当然,他也不太为中国学者和公众认知。
经济学问题源于生活经济学的问题都是来自于实际生活的。在20世纪50年代,谢林开始运用博弈论方法分析当时最生死攸关的一个话题――全球安全和军备竞赛。谢林在把注意力从零和博弈上转移开来之后,他开始强调这样一个事实,即几乎所有的多人决策问题都是冲突和共同利益的混合体,并且两种利害关系之间的相互作用可以通过非合作博弈理论来进行分析。
1960年,谢林发表了其经典著作《冲突的战略》。在这本书中,他开始把关于博弈论的洞察力作为一个统一的分析框架来研究社会科学问题,并对讨价还价和冲突管理理论作了非常细致的分析。从博弈论的角度来看,讨价还价是一个非零和博弈。博弈当事人的利益是对立的,任何一个人效用的增加都会损害另外一个人的利益。但博弈当事人的利益也有一致的地方,博弈者都希望避免两败俱伤,他们都希望至少达成某种协议。这样谈判方就需要在达成协议的底线和争取较优结果中进行权衡。
通过对讨价还价现象进行分析,谢林得出结论:“在讨价还价的过程中,限制自己的选择往往引致对手让步。”对此也可以这样理解,当限制自己的选择后,对方认为自己不可能作出进一步的让步时,协议就达成了。谢林还进一步描述了能够把自己锁定在有利地位的三个战略,即不可逆转的约束、威胁和承诺。他关于限制自己选择争取优势地位的思想后来被塞尔滕用更加数学化的方式加以表述。
谢林也曾研究过两国领土争夺的例子,其中充分反映了他的理论。每个国家都可以选择动用武力或者不动用武力,如果我们发现最优策略是:对手动武、自己最好动武,对手不动武、自己最好也不动武这样两个均衡。对双方都有利的均衡是双方都不动武保持和平,但如果一些混乱导致双方气氛紧张,一国认为另一国会突然发动袭击时,一场双方都不情愿的战争就有可能爆发。
谢林认为,投资军事实力可能会给对手传递错误信号而使得气氛更加紧张。而当对手增强军事实力时,另一方最好进行威胁、而不是承诺有几率的报复。理由是当战争可能性大到一定程度时,对方会自动减少军事实力扩张。这里威胁报复的能力可以比之抵御攻击的能力更为有用,比如当拥有核武器的报复能力时对手就不敢轻举妄动。谢林还强调了边缘政策的重要性。边缘政策本质上是个威胁,当事态逐渐恶化到一定程度时,对方认识到继续激进的严重后果,并且明白只要自己妥协就会带来局势的稳定,这样通常对方会采取妥协策略而带来整体局势的稳定。
总之,为什么一些个人、组织甚至国家能够从合作中获益,有些会因为冲突而受损?长期以来,社会学家和经济学家都在试图理解、阐释冲突和合作的最根本动因。而奥曼和谢林这两位学者都是试图通过对于现实问题的分析和提炼,找到一般性的理论概括。这两位经济学家利用不同的分析手段,试图运用博弈论方法重新塑造关于人类交互作用的分析范式。
复杂的理论形式正如谢林认为,许多人们所熟知的社会交互作用可以从非合作博弈的角度来加以理解,奥曼用一些非常技术化的手段来建立正式的非合作博弈理论。诺贝尔评委会认定奥曼的贡献是:“正式对所谓无限重复博弈作全面分析的第一人。”奥曼发现,在很多现实情况中,长期合作关系的维系远比一次简单的际遇来得容易,因此短期博弈理论往往具有很多限制性。为此,他首先提出了完整详尽的无限期重复博弈理论,并严格论证了何种结果能够在长时期的关系中得到维持。
博弈论中有一个著名的例子叫“囚徒困境”,它告诉我们如果双方之间的接触是一次性的,结果一定是诚信缺失。但是随着决策期数变多,双方可能意识到建立信任保持长期合作是有利的。奥曼与谢林最早关于参与者长期相互多次决策的重复博弈问题进行研究,他们发现和平的合作通常在重复博弈中是均衡解,甚至在短期目标有很大冲突的组织间。谢林的主要贡献在于引入了原始观点,奥曼则在于使用数学工具创造概念和假设,提供简明公式,提供精确解。他对于完全和不完全信息下的重复博弈都作出了重要理论贡献。
完全信息博弈的最早结果出现在50年代,被称为“无名氏定理”。该定理认为,重复博弈的策略均衡结局与一次性博弈中的可行的个体理性结构恰好相一致,这个结局可被视为把多阶段大量合作行为与一次性博弈的合作行为联系在一起。然而,虽然所有可行的个体理性结构确实代表了合作博弈的观点,但是它相当模糊,并且不提供信息。奥曼认为,完全信息的重复博弈论与人们之间相互作用的基本形式的演化相关。它的目的是解释诸如合作、利他主义、报复、威胁(自我破坏或其他)等现象。博弈论和新古典经济学模式的现象,可能一开始看起来是非理性的。奥曼考察了许多具体的合作行为,定义了“强均衡”概念,即没有任何参与者团体可以通过单方面改变它们的决策来获益的情形。他指出,重复博弈的“强均衡”与一次性博弈的核相一致。为此,奥曼定义和研究了经济理论中极为重要的“一般”合作博弈,即非转移效用博弈,这开拓了该领域的研究空间,因为在此之前,仅有“单边支付”博弈被研究,即每个联盟可以任意在其成员中分享一定数额的赢得。
从20世纪60年代中期开始,奥曼和其他合作者一起,在其学生的辅助下,发展了不完全信息的重复博弈论。1966年,奥曼和马希勒在给美国武器控制和裁军机构的开创性报告中,建立了不完全信息的重复博弈模型。他们指出,信息使用的复杂性实际上可以以一种出色的、简练的、明确的方式来解决。在最简单的一个重复的二人零和博弈中,其中一个参与者比另一个拥有更多的信息,拥有更多信息的参与者所使用(并揭露)的信息数量是被精确地决定的;有时是完全揭露或根本没有揭露;有时则是部分揭露。这种分析被扩展至更一般的模型,包括零和博弈与非零和博弈。许多新的精深的观点和概念由此产生。例如,奥曼、马希勒和斯特恩斯在1968年引入了一个“联合控制的彩票”的概念,即没有参与者可以单方面地改变彩票不同结果的可能性,这个概念与非零和博弈密切相关。在这项开创性的研究工作之后,奥曼在重复博弈上的研究获得了丰硕成果。而他的有关不完全信息博弈的许多重要观点已被用于许多经济学科,诸如寡头垄断、委托人与代理人、保险的分析之中。
在1976年的论文《同意分歧》中,奥曼把共同知识的概念引入到博弈论中,这一概念最初由李维斯在1969年提出。对一个事件来说,如果所有博弈当事人对该事件都有了解,如果所有当事人都知道其他当事人也知道这一事件,并且如果所有当事人都知道所有当事人都知道这一事件,那么该事件就是共同知识。奥曼的这篇论文产生了巨大反响,它一方面导致了今天人们所熟知的“交互认识论”的发展,另一方面也在经济模型和金融等许多领域产生了广泛应用,比如对于金融市场交易理论产生了深刻的影响。
奥曼引入了一个新的均衡概念叫关联均衡。关联均衡可以解释当存在公平的中间媒介能够与谈判一方或双方交流时,一定条件下存在媒介调停会对结果产生有利作用。
两点启示我们应该重视博弈论方法的使用。博弈论是重要的经济学分析工具,它对于很多社会经济问题的分析都具有指导作用。奥曼和谢林并不是第一届因为对博弈论的研究而获诺贝尔经济学奖的经济学家。纳什、哈尔萨尼和塞尔滕由于对非合作博弈理论中的均衡问题进行的开创性分析,分享了1994年度的诺贝尔经济学奖。今年博弈论理论学者的再次获奖表明博弈论的整体方法论已在经济学领域占有极具支配力的地位。我们当前处于非常复杂的变动环境中,博弈论对于我们理解竞争过程、把握优势极其重要。但事实上,现在却有一种“不要无谓争论”的论调,不鼓励这样的争论。学术界也少有人进行这种费力的研究,其结果是我们在很多国际争端的解决中缺乏足够的理性支持。
不要轻易对经济学进行这样或那样的评论和定义。经济学其实就是一整套分析工具,它的问题来自于现实问题,并植根于现实问题。但经济学又是科学,一定要有它的形式化内容,而这些内容常常不为普通人和经济学爱好者所了解。
奥曼和谢林在研究上虽然各有特色,但他们的研究也有个共同特点:在有价值的问题上进行创新,即考虑现有理论中被忽视的因素,并发展新概念和分析工具以分析和解决实际问题。他们的努力使得理性的概念更加广阔,一些以前被认为是非理性的行为由此找到了可以理解的诠释。他们广泛的运用经济学方法解释重要社会现象,成功地在经济学研究与其他社会科学的研究中搭起了桥梁。
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