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CBOT场内交易数据
品种 月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 前日量 前日仓 增减
大豆 8 667 667 640 658.5 -12.75 2248 3086 -750
大豆 9 671 671 644 661.75 -13.75 7115 23497 -1011
大豆 11 677.5 677.5 649 669 -13.5 34521 193518 126
大豆 1 682 682 655 674 -13.5 1256 12865 238
大豆 3 677 677 653 672 -13 877 12178 160
大豆 5 670 670 653 666 -13 882 12440 171
大豆 7 666 668 651 666 -11.75 706 5575 34
豆粕 8 211.3 211.5 205 210.9 -1.7 3350 6111 -902
豆粕 9 209.8 210 203 208.8 -2.3 6177 22437 -143
豆粕 10 209 209 201 207.3 -2.9 1272 12208 105
豆粕 12 210 210.5 203 208.8 -3.5 6650 49785 -1369
豆粕 1 211 211 203.5 209 -3.2 250 4187 179
豆粕 3 210 210 204 209.4 -2.5 536 4342 89
豆粕 5 207 208 202 207.8 -1.2 810 6337 -296
豆粕 7 206 206.5 202 206 -1.5 126 3902 -9
豆油 8 24.05 24.05 23.2 23.62 -0.53 2034 2265 -1231
豆油 9 24.15 24.15 23.23 23.69 -0.52 7042 20768 130
豆油 10 24.17 24.17 23.25 23.78 -0.5 1040 11278 64
豆油 12 24.25 24.25 23.33 23.92 -0.5 9011 83796 -1821
豆油 1 24.2 24.2 23.5 23.95 -0.5 145 2256 77
豆油 3 24.1 24.1 23.5 23.98 -0.5 288 3865 194
豆油 5 24.25 24.25 23.63 24 -0.55 431 5411 -38
豆油 7 24.05 24.1 23.8 24 -0.55 18 1965 6
小麦 9 323 323 317 320 -5 18016 116844 -5556
小麦 12 337 337.5 331 336 -3.75 17414 101520 5380
小麦 3 349.5 350 344 349 -3.5 3670 22792 175
小麦 5 355.5 356 352 355 -4 117 774 23
小麦 7 355.5 360.5 354.5 357.25 -6.25 1545 8756 296
玉米 9 223.5 223.5 220 220.5 -4 34238 234941 -6266
玉米 12 235 236.25 232.75 234.5 -3 56359 383888 4223
玉米 3 244.5 244.5 241.75 243.5 -2.75 14937 62137 4462
玉米 5 250 250.5 247.5 248.25 -3.75 2268 12263 1304
玉米 7 254 254 251.5 252.75 -3 1599 19365 291
CBOT市场交易评论
CBOT大豆期货周五收低,受基金抛盘打压一度跌至两个半月低点
芝加哥商品期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低,盘初一度挫跌至两个半月低点,受累于基金卖盘。不过尾盘受一轮空头回补带动,期价脱离了当日低点。
分析师称:“今日多数时间都处在因多头平仓而被动挨打的状态,盘中涌现大量基金卖盘。”
各月大豆合约每蒲式耳收低9至13-3/4美分不等。新作11月合约跌13-1/2美分,报6.69美元。
CBOT一名经纪商表示,周五大豆市场在大多交易时段内因技术性抛盘和投机性结算而承受沉重沽压,但尾盘出现的适量空头回补活动则略减轻市场抛售压力,并令大豆期价跌幅缩减。
市场未能填补技术图上6.46 1/2美元附近的缺口,这遏制了价格跌势。
交易商表示,天气形势也是令大豆期价承压的一主要因素。根据私人气象预测机构指出,预计美国中西部地区自下周起至8月中旬的降雨概率增大且气温将有所下降。
而8月13-17日期间的天气模式指出了零星降雨覆盖面将达到100%的更明朗的前景。
分析师表示,若本周末的天气模式证实了美国中西部大豆种植带的天气前景将转为湿冷,则下周一(8日)大豆市场可能出现更多沽盘。
一些天气预报称,下周末可能会有降雨,交易所将把保证金提高至每手2,498美元亦导致一些小型头寸撤离市场,不过大豆合约临近尾盘展现一点活力。
分析师称:“我认为我们正逐渐接近下档目标。11月大豆合约的缺口在6.46-3/4,正慢慢接近该区域.鉴于天气预报称未来6-10天内的多数地区天气干燥,接近收盘时涌现了一些空头回补”,其推动11月合约返回6月低点的6.66美元上方。
美国研究公司Informa Economics的预估亦打压大豆合约,其预估2005年美国大豆产量为28.13亿蒲式耳。交易商表示,他们原预期Informa会公布较低的产量数据。
美国农业部定于下周五公布8月农作物报告。
CBOT场内交易商称,一些气象机构发布预报称,下周美国大豆产区将迎来降雨,不过亦有天气将继续不利于作物的预计。
一民间天气预报机构称:“美国中西部下周仍将处于干燥炎热天气影响中,这将进一步影响大豆和玉米生长”。
气象机构Meteorlogix一预报员表示:“在我从事气象工作20年以来,我还没见过象美国中西部大部分地区持续干旱的情况。”
近期大豆期货的波动,促使CBOT将初始保证金提高到2,498美元,最初为2,295。并于周五收盘後生效。
出口市场淡静。8月合约的交割非常少,仅有一手,CBOT注册仓单自1,641手降至1,532。
美国中西部大豆现货基差持平至走坚,因农户销售放缓。
商品基金周五约净卖出1.1万手大豆合约。
南美大豆期货周五也收低,其中9月大豆期货合约下跌12美分,收报6.87美元/蒲。
交易商动向:
在CBOT大豆期货交易中,嘉吉(Cargill)投资者服务卖出2,500手12月,Goldenberg Hehmeyer卖出2,000手11月, Refco卖出3,000手11月,RJ O'Brien卖出1,000手11月。ADM投资者服务买入700手11月,ABN
Amro买入1,500手11月,瑞富(Refco)买入500手11月。预期大豆合约的成交量为90,327手。
大豆相关产品
大豆产品期货大盘收低,但脱离早盘低点。大豆市场外溢的抛盘压力和技术性弱势导致两个市场双双跌入不利区域,而尾市的空头回补提振市场脱离早盘低点。
豆粕(豆粉)合约每短吨收低3.50美元至上涨2美元,追随大豆合约走势,天气因素亦令市场紧张不安.9月豆粕合约收低2.30美元,报每短吨208.80。11月/12月压榨利润收于53 1/2美分。
8月合约亦没有交割,且CBOT亦无豆粕合约的注册。
在豆粕期货交易中,嘉吉、嘉吉投资者服务、飞马(Fimat)、Goldenberg Hehmeyer、宝德信金融(Prudential Financial)和UBS证券均为轻度买家。嘉吉投资者服务卖出200手9月和300手12月,Man金融卖出500手12月,瑞富卖出1,500手12月,Kottke卖出500手12月。豆粕合约的成交量预期为38,714手。
交易商说,豆油期货继续从前期高点回落,投机性结算为当日主要特征,生物柴油使用量增加的传言所形成的利好影响有所减弱。但良好的商业买盘给价格提供了底部支撑。
豆油合约每磅收低0.42至0.60美分不等。9月合约跌0.52美分,报每磅23.69.12月豆油的利润收于36.42%。
引发大豆合约的大幅下挫的卖盘亦波及豆油合约,此外CBOT豆油合约注册仓单增加,进一步打压了期价。
8月合约总计交割了604手,邦吉占其中的317手。CBOT注册仓单由2,480增至2,934手。
马来西亚棕榈油合约收低。吉隆坡交易商称,豆油合约的走软,以及马币自一周低点回升,均打压了棕榈油合约。
在豆油期货交易中,瑞富买入2,000手12月,艾奥瓦粮食(Iowa Grain)买入500手12月,嘉吉买入1,000手9月,邦吉(Bunge)买入800手12月。ABN Amro卖出500手12月,花旗(Citigroup)卖出600手12月, Man Financial卖出1,500手12月,瑞富卖出3,000手12月。商品基金约卖出9,000手,商业约买入6,000手。豆油合约的成交量为47,465手。
小麦市场报道
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收低,交易商称,商品基金的技术性卖盘,以及大豆合约疲势殃及此间市场走势,小麦期价一度跌至两个半月低点。
分析师称,小麦仅仅跟随大豆和玉米合约走势。大豆那边一打喷嚏,这边就发烧,小麦合约有必要有自己的走势。“
9月小麦合约收低5美分或1.5%,报每蒲式耳3.20美元,此前一度跌至低点3.17.远月合约收低3至8美分不等。
CBOT一名经纪商表示,周五小麦市场出现沉重的基金沽盘。基金抛售了6,000至7,000手。瑞富公司当日约卖出2000手12月小麦合约。美国飞马当日也约卖出2000手12月及9月小麦合约。
全球小麦市场消息,韩国以每顿126.49美元的成本加运费价格买入5.5万吨欧洲及加拿大饲料小麦。
美国小麦交易商则开始将注意力转向下周五(12日)USDA将公布的重要的月度农业作物供需报告。
预估成交量为64,646手。
玉米市场报道
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,此前一度挫跌至一个月低点,受多头基金卖盘,以及交易所保证金提高所致。
CBOT将初始保证金增至每手合约810美元,原为675。并于周五收盘生效。
一场内消息人士表示:”有很长时间以来一直做多的基金,在保证金上调後,开始大量抛售。“
CBOT各月玉米合约每蒲式耳收低1/4至4美分.9月合约跌4美分,报每蒲式耳2.20-1/2美元.新作12月合约跌3美分报2.34-1/2。
CBOT 12月玉米合约当日已跌破200日均线2.37 1/2美元/蒲水平,并且接近一周跌幅达到13 3/4美分。
交易商表示,天气因素也是影响周五玉米市场走势的一项主要因素。美国中西部地区自伊利诺斯州中部--俄亥俄州的玉米种植带周五出现局部性阵雨。
商品基金周五约净卖出6000手CBOT玉米合约。
分析机构Informa Economics周五早间公布了对美国2005/06年度玉米产量的语气报告,它预计美国2005/06年度玉米产量为103亿蒲。USDA将于8月12日公布其对美国2005/06年度玉米产量的首次预估报告。
在玉米期货交易中,花旗全球金融(tigroup Global Markets)买入1,000手12月,飞马买入800手12月, F。C。Stone买入500手12月,R。J。O'Brien买入500手12月。
抛盘方面,ADM卖出1,000手12月,Calyon金融卖出500手12月,嘉吉投资者服务卖出700手12月,宝德信金融卖出700手12月,O'Connor卖出500手12月。
展期交易活跃,各个公司继续出脱9月头寸。嘉吉套作了1,000手9月-12月,Man金融套作了500手9月-12月,飞马套作了2,000手9月-12月,嘉吉投资者服务套作了2,000手12月-9月。
期权方面,Tenco买入12,000手2.50美元的看涨期权。预估玉米期货总成交量为123,913手。