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CBOT场内交易数据
品种 月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 前日量 前日仓 增减
大豆 7 735 738 723 723 11.5 1940 735 -710
大豆 8 732 740 708 720 6 15211 35015 72
大豆 9 734 742 710 722.25 5.5 2450 14873 -112
大豆 11 745 751 718 731 6 49218 188061 2616
大豆 1 750 751 721 731.5 6 1488 10969 -163
大豆 3 738 741 715 725 7.5 1261 10676 138
大豆 5 715 721 695 707.5 4.25 1133 11939 235
豆粕 7 228 232.8 227 230 8 1505 361 -893
豆粕 8 227.5 230 220 223.3 2.1 11125 25419 324
豆粕 9 229 229.5 220.5 223.7 2 3619 15087 -487
豆粕 10 230 230 220.5 223.7 1.8 1339 9965 -130
豆粕 12 231 233 222 225.5 1.8 11898 51724 -764
豆粕 1 230.5 230.5 222 225 1.5 254 3174 39
豆粕 3 231 231 221 224 2.2 561 3533 56
豆粕 5 224 224 214.5 217.5 1 280 6528 -16
豆油 7 26 26.05 25.7 25.7 0.35 1228 618 -575
豆油 8 25.95 26.08 25.41 25.5 0.07 6715 28464 -542
豆油 9 26.1 26.15 25.5 25.59 0.07 3288 17847 646
豆油 10 26.2 26.23 25.62 25.65 0.1 912 8785 414
豆油 12 26.45 26.48 25.75 25.85 0.05 11229 84887 638
豆油 1 26.4 26.4 25.87 25.87 0.1 113 2305 112
豆油 3 26 26 25.7 25.7 0.05 192 1968 -94
豆油 5 25.6 25.6 25.4 25.4 -0.05 601 3939 291
小麦 7 338 341.5 338 338 6 117 163 -259
小麦 9 345.5 349.5 342 344.5 4.75 24965 152299 -1650
小麦 12 358 362.5 356 359.5 6 9692 57363 812
小麦 3 370 375 367.5 370.75 5 2169 14145 835
小麦 5 376 377 373 375 5 2 663 -2
玉米 7 243 246 242 245.25 8 4589 1775 -737
玉米 9 249.5 254.5 247.75 250.5 5.75 41929 301282 -3070
玉米 12 260.5 265 258 261.75 5.5 101272 298199 5754
玉米 3 266.75 270 264 267.25 4.5 4947 42906 1932
玉米 5 269 271 265.5 270 4.5 920 7412 530
CBOT市场交易评论
受利CBOT大豆期价周四收高,但脱离日高
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,但尾盘时受降雨预期以及基金抛盘打压涨幅收窄。盘中走势震荡,美国中西部地区的干旱天气可能损及大豆产量的忧虑为市场提供支撑。
有些人寄希望于飓风艾米莉能给西部玉米种植区带来降雨,但许多交易商认为这种可能性微乎其微。
一位与现货相关的交易商称:“总体来说,大豆的种植季较长,所以人们认为它们的长势更不稳定。”
尾盘时有天气预报称,飓风艾米莉(Emily)将给玉米带带来降雨,大豆期价有所回落。
一CBOT场内经纪商称,“这一消息引发恐慌卖盘。”
而商业买盘在期价下跌时出现,令走势在收盘前逆转。
周四,11月大豆合约上涨6美分,收报7.31美元/蒲式耳。盘中走势一波三折,一度上涨26美分,之後又下跌7美分,最後再度反弹。最近月8月大豆期约结算价上涨6美分,报7.20。
交易商表示,大豆各合约全天表现良好,但在收盘前半个月小时在基金抛盘打压下快速回落,使涨幅收窄。
交易商称,商品基金当日收平,盘中稍早曾买入。
瑞富(Refco)是尾盘的杰出买家。据称瑞富早盘买入了1500手11月合约,但交易商称它后市卖出了1200手。
同时,预计本周末西部玉米种植区将出现降雨也对市场形成压力。
Meteorlogix气象预报机构称,在美国中西部偏西地区,一种更加干燥和炎热的天气状况正在形成。中西部偏东地区炎热程度稍逊,但在周六之後温度将高于通常水准.从下周开始10天内,只有零星阵雨出现。
“情况看来对于农民不太好,特别是在伊利诺伊州中部地区以及令担忧不断增加的西部种植带。”Meteorlogix气象预报员称。
DTN Meteorlogix预计,本周末中西部地区东部将出现不超过0.3英寸的降雨,下周西部将出现0.25-0.75英寸的降雨。
这个与现货相关的交易商称,大豆市场周四最后两小时的情况是过去这个月走势的象征,交投非常震荡。
“我不知道这个预报是不是可以实现,但现在大豆所受到的威胁小于玉米,”因为玉米正在决定单产的授粉期。
另外交易商称,大豆能够比玉米恢复的更好。
他说:“如果人们准备对损坏做出反应,他们可能更愿意选择玉米,而不是大豆。”
Kleist农业咨询机构的John Kleist说,预计11月大豆合约的重要阻力位为7.50美元。
9月和11月大豆合约收在周四形成的日线图缺口的上方,并收于日低附近,对图形跟踪者不利,但除非出现意外变化,否则不会有太大影响。
周四早间发布的美国农业部(USDA)出口销售和全国油籽加工商协会(NOPA)的6月压榨数据被认为对市场中性至利空。
USDA称,上周美国大豆出口销售总计175,100吨(新作+旧作),高于预期的60,000至125,000吨。但该数据较前周低26%,且较四周均值低28%。
中国少量买入2,800吨,装运了58,800吨。隔夜出口消息面亦淡静。
NOPA称,美国加工商上月压榨了1.25257亿蒲式耳大豆,低于业界预估的1.28-1.31亿,亦低于5月的1.367亿。
7月合约的交割数量今日依然较大,达到650手。周四是7月大豆期货交易的最後一天.该期约平稳到期,7月大豆期货上涨11-1/2美分报7.23美圆。
CBOT注册仓单持平于1,645手。
交易员称,中西部大豆现货基差报价涨跌互现,期间有零星销售。
交易商动向:
在大豆期货交易中,花旗(Citigroup)买入1,000手11月合约,Goldenberg买入200手11月,Merrill Lynch买入300手11月,R。J。O'Brien买入500手11月,瑞富买入300手11月。抛盘方面,Calyon卖出200手11月,FC Stone卖出300手11月,嘉吉(Cargill)和UBS各卖出500手11月,邦吉(Bunge)卖出200手11月。
花旗套作了1,500手8月/11月。成交量温和。大豆预计交易78,712手。
大豆相关产品
由于大豆涨幅回落,大豆产品期货亦受到连累。受此影响,基金加速了对豆粕和豆油期货的抛盘。然而,如果大豆周五反弹,产品期货亦将紧随其后。
豆粕追随大豆走势,尾盘自高点回落。8月豆粕合约上涨2.10美元,收报223.30美元/短吨。远月合约上涨2.20至下跌1美元不等。
市场认为USDA一周销售报告对豆粕的影响为中性。上周共出口7.95万吨陈豆粕,市场预估为4.5-9.5万吨。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)的报告称,6月豆粕出口为393,451吨,高于5月的330,692吨。
在豆粕期货交易中,嘉吉买入200手12月;CIS买入200手8月、100手9月和300手12月;Man金融买入300手12月。抛盘方面,花旗卖出400手8月,Goldenberg Heymeyer、ADM、瑞富和Tradelink各卖出100手12月。
豆粕预计交易26,020手,2,072张选择权合约。
周四是7月豆粕期货交易的最後一天.该期约平稳到期。7月豆粕合约最後交易日收高8美元至每短吨230美元。
周二稍早无7月豆粕合约交割。CBOT豆制品注册仓单没有变动,豆粕为170手。
豆油追随大豆走势,尾盘自高点回落。CBOT 8月豆油合约上涨7点,收报25.50美分/磅。远月合约收高0.32美分至收低0.10美分不等。
市场认为USDA一周销售报告利空豆油。
美国农业部宣布上周没有豆油销售。交易商本来预期销售量将为2.2-2.8万吨。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)的报告称称上月美国豆油库存减少。6月美国豆油库存为15.64亿磅,低于5月的15.71亿磅。
在豆油期货交易中,ADM买入200手12月;CIS、Goldenberg Heymeyer、瑞富和Man金融各买入100手12月;邦吉、嘉吉和花旗各买入100手8月。抛盘方面,邦吉卖出200手12月;ABN Amro卖出100手12月;花旗卖出300手12月,O'Connor卖出300手12月。
成交量温和。豆油预估成交量为23,218手。
周四是7月豆油期货交易的最後一天.该期约平稳到期。7月豆油合约最後交易日收高0.35美分至25.70。
周二稍早无7月豆油合约交割。CBOT豆制品注册仓单没有变动,豆油为1,092手。
马来西亚棕榈油期货海外市场涨跌不一。吉隆坡的交易商称,棕榈油几近收平,回吐由于豆油强劲上扬带动的涨幅,因7月出口在一个糟糕的开始後前景仍疲弱。
小麦市场报道
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高并触及四周高位,交易商称其继续尾随玉米和大豆期货的强劲涨势。
小麦交易商称,美国中西部恶劣气候推高玉米和大豆期货,亦带动对小麦期货的投机性买盘。
小麦期货每蒲式耳收高1-6美分不等。7月期约今日格林威治时间1701(北京时间周五1:01)到期,上涨6美分至3.38美元.9月期约亦升4-3/4美分至3.44-1/2美元。
此外有消息称伊拉克购买美国小麦,这可能亦对市场构成一些支撑,不过交易商称其本在意料之中。
小麦期货成交量估计为44,031手。
玉米市场报道
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四劲扬至近一年高位,因美国中西部玉米产区正处在授粉期,市场担忧旱情令产量下降,但获利回吐令市场缩减涨幅。
最令人担忧的是主要产区伊利诺伊州,该州玉米作物生长状况为全美最差,有52%的生长情况为差至很差。
周四上午,预计下周中西部地区干旱面积将扩大,加之气温将高于正常水平,引发投机商买盘推动市场走高至10个半月高点。
场内人士称,玉米作物当前正处于关键的授粉阶段中期,美国第二大玉米生产州--伊利诺斯正经历极为干旱的天气。他们指出,技术性和当地买盘增强了市场强势。
周四,9月玉米合约上涨5 3/4美分,收报2.50 1/2美元/蒲式耳。12月玉米合约上涨5 1/2美分,收报2.10 1/2美元/蒲式耳。7月合约到期前交投平静,收高8美分至2.45-1/4美元,交割量仍然较大,为971手。
目前玉米正处于授粉期,但同时却在遭受干旱天气的影响。交易商表示,由于处于授粉期,不需要干旱天气,因此几乎所有的玉米种植区都将受到影响。
Meteorlogix预计,未来几天,美国中西部大部分将出现干旱天气,气温略高于正常水平。
美国和欧洲的气象模型预计落基山脉上空将发展一个高压脊。此高压脊将令气温高于正常水平,而导致降雨量低于正常水平。
在玉米期货交易中,ADM买入3,000手12月,Calyon金融买入1,500手12月,Man金融买入2,000手12月,飞马(Fimat)买入1,000手12月,瑞富买入2,500手12月。抛盘方面,嘉吉卖出500手12月,F。C。Stone卖出1,500手12月,飞马卖出600手12月,UBS卖出500手12月。
估计商品基金当日买入了12,000手。玉米期货成交量预估为156,111手。
CBOT玉米注册仓单从上日的1,910手降至1,883手。
CBOT燕麦期货收盘持平或走高。9月燕麦期货持平于1.78 1/2美元/蒲。
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