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CBOT场内交易数据
品种 月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 前日量 前日仓 增减
大豆 7 680 692 665 688 12.5 7618 3938 -1772
大豆 8 680 696 668.5 690 12 21985 36696 -1809
大豆 9 684 699.5 672.5 694.5 13.25 3302 14377 69
大豆 11 690 707 679 701.5 13.5 55104 182476 -3444
大豆 1 689 708 681 703.25 14.25 1126 11302 271
大豆 3 680 698 676 695.5 15.5 580 10575 33
大豆 5 666 683 660 681.5 15.5 1785 11669 -130
豆粕 7 211 215.5 208.7 214.6 3.3 2759 2604 -1049
豆粕 8 212.5 216.2 208.5 214.9 3.9 14112 25962 -2481
豆粕 9 213 216.5 209 215 3.7 4239 14067 186
豆粕 10 214 216 208.5 215.1 4.1 847 10111 -128
豆粕 12 214 218.5 209.5 217.1 4.3 9634 51814 -188
豆粕 1 213.5 217.5 211.5 216.5 5 138 3087 -70
豆粕 3 208.5 216 208.5 215 4.5 228 3461 -7
豆粕 5 206 210 205.5 208.7 4.4 496 6467 187
豆油 7 24.5 24.96 24.28 24.77 0.22 1979 4033 -1027
豆油 8 24.6 25.03 24.35 24.84 0.21 13062 30351 376
豆油 9 24.78 25.1 24.48 24.96 0.2 4154 16126 -388
豆油 10 24.65 25.1 24.65 25.07 0.29 790 8280 29
豆油 12 24.9 25.4 24.57 25.15 0.22 15736 84123 -3234
豆油 1 24.65 25.15 24.65 25.12 0.22 70 2170 40
豆油 3 24.85 25.05 24.85 25.05 0.27 430 2058 181
豆油 5 24.87 24.87 24.87 24.87 0.22 272 3619 126
小麦 7 323.5 329 323.5 327 -1.5 259 728 -499
小麦 9 335 339 332.5 335.25 -2 18948 157247 -1371
小麦 12 349 352.5 346.5 349 -2.25 5024 56388 671
小麦 3 360.5 364 358 361.25 -1.25 2495 12800 1115
小麦 5 364 364 364 364 -2 2 615 -2
玉米 7 226 228 222.5 226.75 0.5 8871 4246 -2354
玉米 9 233 237.5 231.5 235.25 0.5 40315 307171 -1910
玉米 12 244.5 249 242.5 246.75 0.5 58517 288613 3095
玉米 3 251.5 255.25 250 253.75 0.75 2661 39372 317
玉米 5 254.5 258.75 253.75 257.25 1.25 930 6824 432
CBOT市场交易评论
受投机性买盘推动,CBOT大豆期价周一收高
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周一收高,自早盘跌势中反弹,因预报降低了抵达伊利诺斯州中部和北部的飓风丹尼斯将带来阵雨的机率,从而引发了投机性买盘。
周一,各月期约结算价每蒲式耳收高6至15-1/2美分不等。7月大豆合约上涨12 1/2美分,收报6.88美元/蒲式耳;11月大豆合约上扬13 1/2美分,收报7.01 1/2美元/蒲。
分析师表示期货扳回一些风险升水,因飓风丹尼斯继续向北移动,给大豆种植区带来显著阵雨的可能性非常小,市场在此消息的推动下走高。同时,飓风移动可能导致大豆锈菌病的传播加速,也对市场构成支撑。
花旗集团分析师Gustafson称:“种植带南部区域将获得一些雨水,北部则不然。而且无论南部和北部均不会有足够的降雨来弥补5月1日以来土壤湿度的欠缺。”
Kleist农业咨询机构的John Kleist表示,美元走势也提供了支撑,投机性卖盘按常规发展。丹尼斯所形成的阵雨向北移动,预计周二的供需报告利好以及飓风将携带孢子扩散等因素均提振市场。
投机买盘是当日主要特征。尽管近期价格回撤,投机基金已经在市场上持有足够的多头,此激励了看涨交易商。
Meteorlogix天气服务机构称,与飓风丹尼斯相关的降雨可能达到中西部偏东地区的南部区域,或许会有洪水发生。云层和阵雨带可能也会移入中部地区,但不会太大。Meteorlogix还预计,圣路易斯--俄亥俄州将出现强降雨,同时还有爆发洪水的可能,气温为华氏80-90度。预计未来6-10天,西部种植区气温持平或略高于正常水平,降雨量低于正常水平。东部种植区降雨量高于正常水平。
Meteorlogix称,云层及降雨将令中西部地区的东部气温得到控制,但在中西部地区的西部天气可能较为炎热。
干旱天气已对东部大豆作物形成压力,尤其是在最大产区伊利诺伊州。
交易商预计美国农业部(USDA)周一晚间公布的美国大豆优良率将下降2-4个百分点。
交易商标,05年大豆产量的不确定性对市场构成一定支撑。USDA将于11日晚些时候公布周度生长报告,预计大豆良好率下降2-4%。USDA将于北京时间12日20:30公布月度供需报告。
分析师对2005年美国大豆产量的预估均值为28.42亿蒲式耳,低于USDA 6月预估值28.95亿蒲式耳,也远低于去年的纪录高值31.41亿蒲式耳。
周二稍早USDA 7月作物产量及供需报告公布前出现平仓。
周末出口面消息淡静。美国农业部(USDA)报告显示,7月7日一周大豆出口检验量为606.2万蒲,高于前一周的533.7万蒲,市场早先预估值为400-600万蒲。
7月合约的交割量仍较大,达到1,110手。
中西部大豆现货价格因豆农出售放缓而走坚。
上周五CFTC公布的持仓报告显示,大型投机客在截至7月5日的一周内削减巨量的大豆净多头部位。基金多头部位数量较前周减少8,033手至72,412手。
交易商动向:
在大豆期货交易中,ADM投资者服务买入500手11月,ABN Amro买入300 August,Goldenberg Hehmeyer买入1,500手11月,瑞富(Refco)买入1,000手11月,O Connor和Calyon金融各买入300手11月。
抛盘方面,ADM投资者服务卖出500手11月,ABN Amro、花旗(Citigroup)和Man金融各卖出300手11月,UBS证券卖出400手11月,瑞富卖出800手11月。
估计商品基金买入了3,000手合约。大豆期货成交量估计为75,089手。
大豆相关产品
大豆产品期货周一收高,与大豆走势一致。投机买盘亦助产品期货脱离低点,期货收在主要均线上方鼓舞了交易商。
豆粕(豆粉)各月合约每短吨收高2-5美元不等,受大豆期货涨势支撑.最近月7月合约因交割而涨势放缓.7月合约收高3.30美元至214.60美元.8月豆粕合约上扬3.90美元,收报214.90美元/短吨。8月压榨价差收于56美分。
ADM交货168手的消息所造成的压力较小,而8月合约在50日均线处寻得支撑,这增强了价格升势。
在豆粕期货交易中,ABN Amro买入300手8月,其他买盘零散清淡。芝加哥邦吉(Bunge)卖出500手9月和200手12月。据称投机基金当日为净买家。
豆粕成交量估计为21,825手。
7月合约交割186手。注册仓单持平於170手。
豆油期货收盘持平至上涨0.29美分不等。7月合约升0.22美分,至每磅24.77美分.8月豆油合约上涨21点,收报24.84美分/磅.8月豆油的压榨利润跌至36.63%。
在豆油期货交易中,Calyon金融买入500手12月,Man金融买入600手12月并卖出300手8月。估计商品基金买入1,000手。豆油成交量估计为21,456手。
7月豆油合约没有交割,注册仓单持平於1,092手。
马来西亚棕榈油期货多数收高.吉隆坡交易商称,棕榈油期货收复稍早失地,终场收高,但市场对库存大幅下降将激励棕榈油劲扬的预期没有实现。
小麦市场报道
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低。交易商称,小麦期货正开始脱离玉米和大豆期货涨势的影响。
小麦期货每蒲式耳收低1-1/2至4美分不等。其中7月合约收跌1-1/2美分至每蒲式耳3.27美元.9月合约下滑2美分至3.35-1/4美元。
周末出口面消息也未提供任何上涨动能.此外,交易商称目前全球小麦产量仍可满足当前需求。
上周五公布的商品期货交易委员会(CFTC)交易商报告显示,大型投机客在截至7月5日的一周里增持CBOT小麦净空头部位。基金持有的多头部位达48,071手,较此前一周增加845手;同期空头部位亦增加2,947手至62,299手。
CBOT小麦期货成交量估计为21,260手。
玉米市场报道
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,交易商称受大豆期货涨势以及对气候的疑虑推动。
各月玉米期约收盘持平至上涨1-1/4美分不等。7月期约小涨1/2美分至每蒲式耳2.26-3/4美元;新作12月期约亦升1/2美分至2.46-3/4美元。
交易商表示,玉米市场可能将维持震荡走势,因天气预报显示本周降雨可能主要在美国中西部的东南地区,或许不会光顾最为干燥的主要种植区伊利诺斯州,而该地区的干燥天气令玉米作物状况面临压力。
芝加哥宝德信金融(Prudential
Financial)的Shawn McCambridge说,“人们正在关注雷达。”分析师表示,目前飓风丹尼斯已经变为热带风暴,并将继续向北移动,最终在中西部东部和南部地区形成阵雨,但不会给玉米种植区带来大面积降雨。
交易商表示,天气仍是市场关注的焦点,尽管预计不会形成大面积降雨,但仍存在不确定性。
USDA将于11日晚些时候公布周度作物生长报告,预计玉米良好率下降2-4%。
周末出口面淡静。卖方交割7月期约达884手,有零星买家接货。CBOT玉米注册仓单从上日的2,003手降至1,944手。
在玉米期货交易中,嘉吉(Cargill)投资者服务买入1,000手12月和500手9月,飞马(Fimat)和Man金融各买入1,000手12月,Rand金融买入700手12月,R。J。O'Brien和O'Connor各买入500手12月。
抛盘方面,嘉吉投资者服务卖出2,000手12月,飞马卖出300手12月,瑞富卖出500手12月,Man金融卖出500手9月。
估计商品基金当日买入2,500手。估计玉米期货成交量为95,022手。
CBOT燕麦期货收高。9月燕麦合约上涨3 3/4美分,收报1.77美元/蒲。