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CBOT交易数据
品种 月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 前日量 前日仓 增减
大豆 7 658 668 647 651.75 -20.25 29385 19383 -9193
大豆 8 661 672 651 656 -20.5 27246 42716 1451
大豆 9 663 673 654 658.5 -21.5 4734 13946 229
大豆 11 670 682 660.5 666.25 -22.75 64326 192335 -4195
大豆 1 675 682 663 667.5 -24.5 1684 10356 307
大豆 3 668 674 656 658.5 -27 967 10312 447
大豆 5 663 665 647 655 -20.5 1673 11771 -378
豆粕 7 205.5 208 202.5 207 -3.2 20237 10529 -4598
豆粕 8 206 208.5 202.5 207.3 -3.3 17574 28853 -608
豆粕 9 207 208.5 202.6 207.3 -3.7 4465 14651 1505
豆粕 10 205.5 207.8 203 205.5 -5.5 1957 10932 -575
豆粕 12 206.5 211 203.5 206.5 -6.8 18875 59168 -3427
豆粕 1 206.4 210 204 206.6 -5.4 189 3321 59
豆粕 3 209 209 202 205.3 -6.4 694 3552 -39
豆粕 5 202 205 197.5 201 -6.2 689 6106 -104
豆油 7 24.38 24.38 23.5 23.61 -0.93 10562 14936 -3192
豆油 8 24.25 24.3 23.5 23.81 -0.8 10180 28808 467
豆油 9 24.3 24.43 23.6 23.99 -0.73 2135 13931 239
豆油 10 24.35 24.45 23.7 23.9 -0.91 877 8114 30
豆油 12 24.7 24.75 23.88 24.15 -0.92 14057 90234 941
豆油 1 24.15 24.15 24.05 24.1 -0.99 105 2107 28
豆油 3 24.7 24.7 24 24.03 -0.97 95 1853 -20
豆油 5 24.35 24.4 23.7 23.9 -1.02 46 3301 -21
小麦 7 325 327.5 319 321.5 -7 14393 5905 -6714
小麦 9 336 338.5 329 331.5 -7 27629 155758 2508
小麦 12 347.5 351 341.5 344 -7 7038 54152 710
小麦 3 359.5 361.5 353.5 355.75 -7.25 1248 8264 653
小麦 5 360.5 360.5 360.5 360.5 -7 1 611 1
玉米 7 213.75 214.75 209.5 212.25 -4.25 62832 29884 -22404
玉米 9 222 224.25 219 222.25 -3.75 58468 313331 12178
玉米 12 233 235 229.5 231.75 -5.25 73918 279845 -797
玉米 3 241 243 237.75 240.5 -4.5 3164 35658 1146
玉米 5 244.5 247.5 242.5 244 -4.5 673 6030 170
CBOT市场交易评论
CBOT大豆期货周四大幅收低受天气因素和投机抛盘影响
芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周四大幅收低,延续本周自近期高点滑落的趋势,因在长期天气预报的威胁减轻的情况下,投机商继续打压市场。
交易商表示,伊利诺州降雨以及会有更多雨水的气象预报缓和了大豆作物忧虑,令利多的农业部报告相形见绌。
周四,7月大豆合约下跌20 1/4美分,收报6.51 3/4美元/蒲式耳;11月大豆合约下滑22 3/4美分,收报6.66 1/4美元/蒲。新作11月合约自上周五以来已大跌95-3/4美分.该合约稍早跌破50日移动均线水准6.64-1/2。
保德信证券的弗里克称,“气象因素以及预期伊利诺州降雨几率上升。。。未来一周可能会下三次雨。”
圣路易斯地区A。G。Edwards公司副董事Bill Nelson称,清晨和中午对未来8-14日的天气预报显示炎热有所缓解,炎热的中西部产区东部地区的降雨机率提高,这是影响价格的主要因素。
交易商称,一些预报员在午间预报中增加中西部降雨面积预测。
天气预报机构DTN预计,爱荷华州东南部、伊利诺斯州和印第安纳州以及周边地区仍然缺少降雨。本周末气温将有所下降,但不会出现阴雨天气。
Nelson补充,接着支撑性的库存和面积数据出台,它调整了新作平衡表,但新作产量数据几乎未变。
在人们意识到天气形势逐渐转为正常且单产可能提高的情况下,特别是8月为大豆生长的关键阶段,市场基本上削减了价格的风险升水。
技术性抛盘亦是当日主要特征,交投最活跃的11月期货跌破底部支撑位后,市场加速下跌。当价格跌至本周低点和50日均线下方时,止损抛盘被触发,本月和季度末期的结算加剧了市场跌势。
分析师表示,尽管预期的轻微降雨继续对市场构成压力,但受大豆锈菌病传播支撑,市场没有下探至本周低点。
作物忧虑缓解引发更大量的多头平仓,基金抛售6,000-7,000手大豆合约。临收盘前交投剧烈震荡,因结束交易前的部位调整所致,大豆期货微幅反弹後随即下挫。
大豆库存低於预期
美国农业部(USDA)的报告显示,截至6月1日的大豆库存为7亿蒲,较04年提高70%,市场此前的预估中值为7.41亿蒲。
Linn Group的分析师哈克比表示,“大豆库存报告仍显示消费较多,或者出现找不到原因的减少。我认为陈豆结转库存因此减少2,000万蒲式耳。”
USDA公布的种植面积报告和一周出口销售几乎没有提供什么指引。
美国2005年大豆播种面积估计为7,330.3万英亩,超过业界平均预估的7,307.8万,但低于USDA在3月底预估的7,390万。
美国一周大豆出口销售17.02万吨,超过业界预估的5-10万吨。
7月合约在第一通知日实物交割484手,略高于预期。最大买家Tenco接货137手,可能为商业账户。
中西部现货基差买价周四上午涨跌不一,加工商提高出价以吸引卖家,内河的收购价则疲软。
出口业务依然清淡,进口商关注南美大豆。南美大豆7月合约无交割。
南美大豆期货收低0.08美元至收高0.12美元不等。7月合约每蒲式耳下跌0.08至6.39美元。
交易商动向:
在大豆期货交易中,嘉吉(Cargill)买入500手11月,瑞富(Refco)买入800手11月,花旗(Citigroup)和飞马(Fimat)各买入200手11月。抛盘方面,ADM投资者服务卖出400手11月,嘉吉投资者服务卖出1,500手11月,飞马卖出700手11月,花旗和ABN Amro各卖出300手11月,Calyon金融和RJ O'Brien各卖出500手11月,Stern卖出600手11月。估计商品基金卖出了6,500手。
大豆相关产品:
大豆产品期货大盘收低,跟随投机抛盘激发的大豆跌势。豆粕期货成为周四大豆综合期货中最为强劲的一个,终端用户的买盘和豆粕/豆油的套利限制了下跌动力。
7月豆粕下跌3.20美元,收报207.00美元/短吨。7月压榨价差收于63 1/4美分。
周四7月豆粕合约无卖方交割,对市场起到一定的支撑作用。交易商预期豆粕合约即便有交割,量也会极少。
在豆粕期货交易中,嘉吉买入600手8月,瑞富买入300手12月,Goldenberg Hehmeyer和宝德信金融(Prudential Financial)各买入200手12月。嘉吉投资资者服务卖出200手7月,飞马卖出200手8月,瑞富卖出300手12月。
豆油期货周四大跌,受到月末和季度末结算的打压,投机商的抛盘令市场下滑至6月中旬以来的最低水平,削减了过去两周的价格涨幅。
7月豆油合约下跌93点,收报23.61美分/磅。7月豆油的压榨利润收于36.32%。
上周出口销售情况对豆粕构成支撑,但对豆油影响为中性.美国农业部周四早间公布美股豆粕出口177,500吨,高于预期的35,000-70,000吨。美国豆油出口5,900吨,介于预估区间2,000-6,000吨内。
周四7月豆油合约无卖方交割,对市场起到一定的支撑作用。交易商预期豆油合约即便有交割,量也会极少。
马来西亚棕榈期货周四回吐早间涨幅收低1%,因市场人士在疲弱的6月出口预估数据出炉後锁定获利。
在豆油期货交易中,嘉吉、嘉吉投资资者服务和Rand金融各买入200手12月。飞马和Rand金融各卖出400手12月,RJ O'Brien卖出700手12月。估计商品基金卖出了4,000手合约。估计豆油期货成交40,566手。
小麦市场报道:
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四跌至两周低点,跟随天气预报推低的玉米和大豆期货。
季节性收割压力亦令小麦期货承压。
7月合约收低7美分,至每蒲式耳3.21-1/2美元.远月合约跌7美分至跌7-1/4美分不等。
9月合约则跌破50日移动平均线的切入位3.32-1/2,至3.31-1/2美元。
交易商称,基金卖出7,000-8,000手合约。
昨夜美国中西部乾旱地区出现部分降雨,包括伊利诺州,减弱旱情忧虑。有些预报员中午增加了降雨面积,令谷物市场走低。
周四CBOT小麦期货成交预计为46,369手。
玉米市场报道:
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌,接近三周低位,未予理会美国农业部库存数据的利好,而针对玉米收获天气的忧虑减弱做出反应,因爱荷华州和伊利诺州昨夜降雨。
Fimat期货的彻坎德表示:“天气影响显然压倒其他因素。。。特别是中午气象报告称伊利诺州中部有降雨,更加强了天气因素的影响。”
旧作7月合约跌4-1/4美分,报每蒲式耳2.12-1/4美元.新作12月合约跌5-1/4美分,报2.31-3/4美元。
Meteorlogix气象预报称,爱荷华州东南部、伊利诺斯州和印第安纳州以及周边地区依然缺少降雨。本周末气温下降,但不会出现降雨天气。伊利诺州北部至密西根州南部有零星阵雨,雨量为0.25-1.0英寸.爱荷华,明尼苏达,威斯康辛和密苏里州西北部亦有等量的降雨。
交易商称,有些预报员在中午预报中将降雨面积增加5%。
交易商表示,受降雨预报影响,基金抛盘依然是市场下跌的助动力。投资者关注本周末和下周的天气状况。而好于预期的出口销售以及库存和种植面积数据皆对市场产生较大影响。
USDA的周度出口销售报告显示,6月23日一周美国玉米出口销售量为12.172万吨,为前一周水平的2.4倍,是近四周均值的2倍。
USDA周四稍早称,玉米种植面积为8159.2万英亩,3月预估值为8141.3万英亩,市场早先预估值为8230.6万英亩。6月1日玉米库存为43.2亿蒲,市场早先预估值为44.22亿蒲。
周四玉米期货交割单总计为1329首。发出量最大的是嘉吉投资者服务(594手)和ABN Amro(580手)。接收量最大的客户是RJ O'Brien(264手),Archer Daniels Midland收到169手,客户Man金融受到157手。
在玉米期货交易中,嘉吉买入400手12月,Calyon金融买入500手9,花旗买入1,000手9月,飞马买入600手12月和400手7月,Shatkin/Arbor买入300手12月。
抛盘方面,ABN Amro卖出1,000手12月,嘉吉投资者服务卖出3,000手12月,飞马卖出2,000手12月,爱荷华粮食(Iowa Grain)卖出500手12月,Man金融卖出1,500手12月,RJ O'Brien卖出500手12月,Rand金融卖出1,000手12月,Shatkin/Arbor卖出400手12月。
估计基金卖出了13,000手玉米期约。周四CBOT玉米期货预计成交量为144,399手。