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CBOT交易数据
品种 月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 前日量 前日仓 增减
大豆 7 673.5 681.5 659 672 5.25 42512 28576 -9288
大豆 8 677.5 686.5 662.5 676.5 5 22480 41265 233
大豆 9 684 691 668 680 3.5 4552 13717 783
大豆 11 693 699 676 689 3 104638 196530 -1056
大豆 1 696 702 679 692 4 1409 10049 136
大豆 3 687 694.5 673 685.5 4 844 9865 68
大豆 5 677 683 667 675.5 4.5 1909 12149 -53
豆粕 7 210 211.5 204.7 210.2 3.1 25900 15127 -6476
豆粕 8 211 212.5 205.2 210.6 2.3 14026 29461 1383
豆粕 9 211 213 205.5 211 3 3439 13146 -718
豆粕 10 211.5 213 206 211 3 2554 11507 -464
豆粕 12 213.5 215.8 208.5 213.3 2 32545 62595 -5170
豆粕 1 214 215 209 212 1.7 431 3262 102
豆粕 3 213 213 206.5 211.7 2.4 532 3591 63
豆粕 5 208.5 209.5 202 207.2 0.7 1037 6210 17
豆油 7 24.55 24.71 24.27 24.54 0.37 15114 18128 -5248
豆油 8 24.6 24.81 24.35 24.61 0.34 10815 28341 1329
豆油 9 24.75 24.88 24.45 24.72 0.33 3935 13692 1313
豆油 10 24.9 25 24.55 24.81 0.31 1642 8084 146
豆油 12 25 25.25 24.75 25.07 0.36 22349 89293 -2459
豆油 1 25.1 25.2 25.09 25.09 0.38 76 2079 -46
豆油 3 24.8 25.15 24.65 25 0.42 43 1873 41
豆油 5 24.65 24.92 24.55 24.92 0.44 162 3322 -38
小麦 7 334 334 326 328.5 0.75 11482 12619 -4793
小麦 9 343 345 336.5 338.5 0.25 23028 153250 1939
小麦 12 356.5 356.5 349 351 0.5 6739 53442 1015
小麦 3 367.5 367.5 361 363 1 1066 7611 275
小麦 5 364 367.5 367.5 367.5 1 222 610 156
玉米 7 220.5 221 215.25 216.5 -2 68216 52288 -20701
玉米 9 231 231 224.75 226 -1.75 59783 301153 15959
玉米 12 240.75 241.5 235.75 237 -1.5 76585 280642 -2
玉米 3 248.5 249 243.75 245 -0.75 6548 34512 1087
玉米 5 252 252 247.75 248.5 -0.75 655 5860 231
CBOT市场交易评论
CBOT大豆期货周三震荡中收高,USDA报告前出现空头回补
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,市况震荡,因交易商在政府周四出台作物播种面积和谷物库存数据之前回补空头部位。
在市场连续两日直落80美分後理应出现回弹。午後价格转而向下,因天气预报显示,未来干旱的伊利诺州将出现降雨。
分析师称,当日期货走势大幅震荡,自过去两日近80美分跌幅进行的整固提供了支撑,而预报显示下周中西部产区东部降雨机率提高令市场承压。
一交易商表示,“投资者正为政府报告出台做好准备,但气象预报令市况波动并转而向下。”
交易商称,最近的下跌过度,而市场在美国农业部(USDA)播种面积和6月1日库存报告公布前进行结算。
分析师对大豆面积的平均预估值为7316.5万英亩,低于3月份预估的7450万英亩,对6月1日库存的预估值为7.14亿蒲。USDA将在北京时间周四20:30公布面积和库存报告。
市场基调几乎始终一致,只是在中午陷入不利区间,因私人天气预报称中西部产区降雨机率提高刺激了投机抛盘。然而,尾市的头寸结算和对亚洲锈菌病及害虫的持续忧虑给市场提供了基本面支撑。
美国中西部偏东地区需要降水,干热天气令作物干枯。但预计周四或周五降雨,这样引发了本周基金领军的抛售。
新作11月合约收升3美分,至每蒲式耳6.89美元,波动幅度为23美分,之前曾上攻7美元阻力位告失败.7月合约收高5-1/4美分,报6.72美元,在周四第一通知日到来前,因交易商展期该合约价差交易活跃。
交易商称,由于7月合约远低于8月,因此实物交割料将寥寥。
**美国播种面积料减少**
路透调查的分析师评价预期,美国农业部公布的大豆播种面积将为7,307.8万英亩,之前3月的预估值为7,391.0万英亩。
分析师平均预期的截至6月1日的大豆库存为7.16亿蒲式耳,上年为4.11亿蒲式耳。
周三稍早中西部现货大豆基差买价持稳至上涨,而交易淡静,因过去两个交易日大豆期货价格大幅下挫约80美分。
大豆出口继续淡静,进口商仍热衷于购买南美大豆。CBOT南美大豆期货收低5-1/2美分至收高11美分不等。7月合约跌3美分至6.47美元,盘中触及合约低点6.20。
USDA定于北京时间周四20:30公布周度出口销售报告。分析师的销售量预估区间为7.5-15万吨。
交易商动向:
在大豆期货交易中,ADM投资者服务买入600手7月,FCStone、O'Connor和飞马(Fimat)各买入300手11月,嘉吉(Cargill)投资者服务、花旗(Citigroup)和瑞富(Refco)各买入500手11月。
抛盘方面,飞马卖出2,000手11月,RJ O'Brien卖出1,000手8月,嘉吉和宝德信金融(Prudential Financial)各卖出300手11月,花旗卖出500手11月。
估计商品基金卖出了2,000手。CBOT估计周三大豆期货成交109,694手。
大豆相关产品:
大豆制成品期货在本周大跌後周三亦部分回升,跟随大豆期货走势。
豆粕期货走势与大豆一致,当日经历了双边震荡行情,中午回撤而尾市受投机买盘提振反弹。
7月豆粕(豆粉)收高3.10美元,至每短吨210.20美元,远月合约收高3美元至收低0.40美元不等。7月压榨价差收于60 1/2美分。
在豆粕期货交易中,嘉吉买入500手12月,瑞富买入600手12月,嘉吉投资者服务买入300手12月。嘉吉投资者服务卖出1,000手12月,飞马和瑞富各卖出300手12月。豆粕期货成交57,078手。
豆油期货收高,终日维持强势。投机买盘给市场提供了底部支撑,新作需求前景良好,供应忧虑亦支撑了价格。
7月豆油则收升0.37美分,至每磅24.54美分.远月合约收低0.31-0.49美分.7月豆油的压榨利润收于36.86%。
交易商称,基金仍为大豆净卖家,而买进了大约1,000手豆油合约,在豆粕上亦为净卖家。商业性帐户则净买入大约1,000手豆粕。
在豆油期货交易中,嘉吉买入400手8月和200手12月,嘉吉投资者服务和飞马各买入300手12月,花旗买入500手12月,瑞富买入2,100手12月。估计商品基金买入了4,000手。豆油期货成交34,214手。
小麦市场报道:
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收坚,盘中徘徊於平盘上下,最终自本周稍早的低点展开小幅技术性反弹。
7月合约收高3/4美分,至每蒲式耳3.28-1/2美元.远月合约涨1美分至跌1美分不等。
交易商称,基金买入约1,000手合约.成交较活跃,CBOT估计为47,501手
交易商在美国农业部(USDA)公布季度库存报告前轧平部位,路透调查的分析师平均预估,6月1日美国小麦库存为5.32亿蒲式耳,低於一年前的5.46亿。
USDA还将公布春小麦、硬粒小麦和所有小麦的播种面积.分析师平均预估春小麦面积为1,417.5万英亩,低於3月31日公布的1,437.1万。
玉米市场报道:
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三涨跌不一,多数为下跌。近月合约受交易商尾盘部位调整影响而承压,周四美国农业部将公布报告,日间的气象预报则称伊利诺州将出现降雨。
保德信证券的谷物分析师表示,“天气多变,且重要数据即将出台,市场出现一些多头平仓。”
周四亦为7月合约交割的第一通知日,交易商因而将其7月部位展期。多数交易商预计,由於迁仓交易反映在7月/9月合约价差,因此交割数量将稀少。
旧作7月合约跌2美分,报每蒲式耳2.16-1/2美元.9月合约则跌1-3/4美分,报2.26美分.新作12月合约跌1-1/2美分,报2.37美元。
短期预报显示将有降雨,而长期预报称天气将转回干热,令交易商无法确定未来的天气状况。
中午气象预报预报称,本周稍晚乾旱的伊利诺州将出现降雨,因而令12月合约卖盘增多。
虽然作物还未脱离危险,花期的天气条件仍然不确定,但天气预报可能更加使人确信作物状况并不恶劣,可能对期货产生的影响有限。
一CBOT场内人士称:“预报称中西部产区将有更多降雨,但雨量不大。”
据Meteorlogix称,周二中西部产区的中部和东部迎来零星、间断性降雨。预报显示,中西部产区东部从现在开始到周五期间的零星雷降雨概率仅为60%。
雨量区间在1/4-1英寸。然而,这些阵雨将无法解除当地的干旱。周三气温多数在华氏90度,周四在华氏88-95度之间,进一步加重了作物压力。周五天气转为凉爽,气温降至华氏78-85度区间。周末天气干燥,周一将出现普遍零星阵雨。
交易人士称,此外,季度谷物库存和面积报告中的积极数据将显示面积增加,抵消了单产下降的影响,可以消除主要干旱地区的产量忧虑,如伊利诺斯和印第安娜,并将令周四市场价格承压。然而,如果周四的报告显示玉米面积少于交易商的预期,一些支撑将返回市场。
分析师预计,2005年美国玉米总面积在8330.6万英亩,高于USDA 3月预估的8141.3万英亩和2004年面积8093万英亩。分析师预计美国6月1日的玉米库存在44.22亿蒲,低于2005年3月1日的67.54亿蒲,2004年6月1日为29.70亿蒲。
市场人士预计玉米交割量清淡,最少在300-500手之间,最多在1000-2000手。周四为第一通知日。
在玉米期货交易中,ABN Amro买入700手12月,飞马买入1,500手9月和2,300手12月,Man金融买入600手12月,Rand金融买入400手12月。
抛盘方面,嘉吉投资者服务卖出1,000手9月和500手12月,花旗卖出300手7月,Rand金融卖出600手12月,瑞富卖出400手7月和1,200手12月
基金的合约买卖量估计为净持平。周三CBOT玉米期货预计成交量为182,060手。