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周一连豆近强远弱,涨跌互现,成交稍稍放大,持仓除了S301合约大幅增仓外,其它合约大多略减。主力合约A305早盘以2296平开后,期价迅速上冲至2304,随后空头入市打压,期价震荡走低,尾市期价维持日内低位窄幅震荡,最终报收于2291,下跌4点,成交147988手,持仓减少138手至279178手。其它合约上扬16点到下跌1点不等。S301合约增仓24628手至373290手。
周五美豆收盘互有涨跌,近月合约微涨但大部分合约均小幅收低。市场在谨慎小心的确气氛中结束了周末的交易,而交易商们周末前出于安全考虑的少量多头回吐形成市场主要卖压。有观点则认为收获季节到来的压力依旧是市场空头情绪的主要主要成因。而另一方面收获可能被降雨所延误的预测则又给了价格一定的支撑。11月合约上扬0.50美分,以564.50美分报收。
基本面上,利空因素有巴西帕拉纳州农业经济厅DERAL的数据显示2002/03年度巴西大豆播种面积极将会提高6%。利多因素有据海关统计,8月份我国进口大豆130万吨,同比下降27%,1-8月份累计进口630万吨,同比下降35%。2002/03年度世界菜籽油的用量预计将为1212万吨,较上年降低553,000吨,较五年平均值1302万吨降低90万吨。食用量预计降低3%,为1022万吨。
今日连豆S301合约表现活跃,成交量和持仓量均大幅增加,在临近国庆长假之前,出现这样的情况一种可能就是双方对后市均抱较大的信心,空头依靠的是1月合约历来多是弱市合约,再加上今年大商所修改了交易品种,1月以后后续的合约是黄大豆一号合约,1月合约面临交割仓单最终全抛的压力,另外还有国内以及美国新大豆的大量上市。但是多头也有自己的道理,今年大豆质量普遍不高,晚熟品种还有早霜的危害可能,现货订购价明显较去年高,美国大豆大幅减产,12月20日中国将正式实施转基因条例等等,这些因素又促使近月大豆下跌空间有限。并且现货月S211合约价格的高企,比S301高110多点,也限制了S301合约的下跌空间。现在出现了一个买近沽远的套利机会,建议交易者不妨试试买进S301合约,卖出A307合约。空仓的交易者可以提前放假了,不要想着赚尽市场的每一分钱,知足常乐。
基金操作情况:
今日交易:无
今日结存:198450元
保证金占用:36688元
浮动盈亏:1400
盯市盈亏:无
平仓盈亏:无
客户权益:199850元
收益:98.45%
持仓记录:A305 S/O 20 2300结算价2293
操作计划:目标价位2260-2270,止损2330-2340。到目标价位反手做多。
操作原则:严格止损,力求稳准;降低风险,放大利润。(三隆期货张立轩)