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周五连豆低开高走,冲高回落,成交稍稍放大,持仓先增后减。主力合约S209早盘以2176开盘,期价稍做停顿后迅速增仓上行,盘中期价在高位震荡调整,多空均有减仓,尾市多头主动性平仓盘涌现,期价收低,最终报收于2179,上扬12点,成交158818手,持仓减少2764手至366434手。其它合约下跌1点到上扬24点不等。今日11月合约表现抢眼,最终报收于2061,上扬6点,成交189878手,持仓大幅增加16738手至344844手。
周四美豆除了现货月7月合约收低外,其它合约尾市均收高。7月美豆跌8美分,以576.50美分报收,11月豆涨3.75美分,收于519美分。出口数字不振是市场的一个不利因素,大家看到自从美国的大豆价格上涨以来,在世界市场失去了竞争力。供需报告如市场预期利多,2001-02和2002-03年的结转库存都较低,这已在前期的市场中反映出来了。基本面上,美国农业部最新月度报告预测2002/03年度美国油籽期末库存为740万吨,低于上月,但是较上年提高40万吨。美国产量降低,结转库存降低,压榨略有提高,超过了出口减少的幅度。美国油籽产量预计为8780万吨,较2001/02年度降低200万吨,主要是由于大豆和棉籽产量降低。大豆产量预计为28.6亿蒲式耳,合7780万吨,较上月降低1000万蒲式耳,因为6月28日的播种意向报告的收获面积要比6月份的预测降低20万英亩。本月预测美国大豆出口较上月调低1000万蒲式耳,为9.55亿蒲式耳。竞争国的库存庞大,南美大豆产量预期将创记录,将会导致美国大豆出口远远低于2001/02年度的历史记录水平。美国大豆压榨预计将提高500万蒲式耳,达到17.2万蒲式耳,原因在于国内对豆粕需求提高。2002/03年度美国大豆的年度平均价格预计为4.15美元到5.05美元,高于上月预测的每蒲式耳4.00美元到4.90美元,价格预测区间的中点较上月提高15美分,主要反映出美国大豆供应趋紧。另外预测南美大豆的产量将首次超过美国。国内方面,由于CBOT黄豆近月合约价格较高,导致目前港口进口大豆报价也小幅上扬,价格在2220-2240元/吨左右,山东地区豆粕出厂价在1820-1840元/吨,色拉油报价为5200元/吨。
今日连豆盘中回落较大,说明多头的短线多单获利平仓心理较重,令期价上行的阻力加大。而美豆也露出短期头部迹象,后市继续回调的概率大于上扬,所以连豆仍可能维持震荡上行的趋势,出现急涨的可能微乎其微。技术上,日K线图大多以射击之星报收,尾市多头平仓较多,短期连豆后市可能还要承受部分多头平仓盘的压力,周线图上,多数合约以带上下影线的小阳报收,稍稍看好,是故,建议交易者短线多单离场,寻找更好的入市点。基金操作情况:由于今日1月合约2070价位没能放量突破,是故多单平仓观望。今日交易:S301卖出平仓20手2066手续费300元今日结存:106500元保证金占用:0元浮动盈亏:0元平仓盈亏:5000元客户权益:106500元收益:6%持仓记录:无操作计划:2045左右买进20手,以2020-2030为止损,加码位2070,加码10手。操作原则:严格止损,力求稳准。降低风险,放大利润。(三隆期货张立轩)