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CBOT最新交易概况
在7月大豆由于供应紧张和大量套利交易创出两年来的新高和新作物合约受美国中西部天气改善走软后,周一CBOT大豆收盘涨跌不一。
CBOT大豆收盘从上涨3 3/4美分到下跌6 1/2美分不等,其中7月在创出了两年内的新高584 1/2美分后,收于573 1/2美分/蒲式耳,上涨3 3/4美分,8月在创出本合约的新高550 3/4美分后,收于543美分/蒲式耳,下跌2 3/4美分,11月下跌6 1/2美分,收于507 1/2美分/蒲式耳。
基金买卖持平。Refco买入500手11月,卖出400手11月,TransMarket买入400手11月,Carr卖出600手11月,买入200手11月。套利交易方面,FC Stone在7月/8月上套利,Produce Grain和Tenco在11月/8月上套利,ADM在8月/1月上套利。
由于担心供应紧张,7月/11月的差价盘中曾升至70美分,但是收于66美分。
周五是7月大豆的最后交易日,周一开盘前,7月大豆的持仓下降了3221手至6286手。周一仅有一手大豆通知交割,最后指定日是3月27日。
美国海湾CIF报价的上升和美国农业部每周出口检测报告高于预测的数据推动了近期合约的上涨。
美国农业部公布大豆检测数据为1163.3万蒲式耳,高于交易商的估计700-1100万蒲式耳,高于前一周和前一年的数据。
由于美国中西部周末的降雨超过预期,气象预报预测未来6-10天温度凉爽,新作物合约周一受压下跌。
但是,周一午后公布的每周美国作物进程报告显示,大豆作物优良类的数量下降了2-5%,限制了跌幅。
事实上,农业部报告显示,优良类的大豆作物较前一周下降了4%至52%,而一年前为61%。19%的作物开花了,而一周前为6%,5年平均为21%。
周末美国大豆出口平静,但是交易商注意到台湾在周二将招标购买54000吨美国或巴西大豆。
CBOT豆粕收盘下跌1.4-4.5美元,其中7月下跌1.4美元,收于187.3美元/吨,8月下跌2美元,收于181.1美元/吨,12月下跌3.3美元,收于165.8美元/吨。
基金卖出700手,Carr卖出200手12月,R.J. O Brien卖出200手9月和200手12月,买入200手12月。套利交易方面,ABN Amro, Prudential和Central Soya各自在7月/8月上套利,Iowa Grain在8月/7月上套利400手。
7月豆粕盘中创出了合约高点189.5美元。周一美国豆粕现货走势稳定,买盘平静。
CBOT豆油收盘上涨0.07-0.30美分,其中7月上涨0.18美分,收于18.38美分/磅,8月上涨0.20美分,收于18.44美分/磅,12月在创出一个月的高点19.18美分后,收于18.90美分/磅,上涨0.22美分。
基金买入3500手,商业机构是明显的双向交易商。Merrill Lynch买入600手12月,R.J. O Brien买入300手8月,700手12月,Produce买入500手8月,200手12月,卖出300手。
由于在周三公布7月1-10日出口数据前,空头回补,马来西亚棕榈油大幅上涨,给豆油提供了支撑。
CBOT7月大豆压榨利润下跌4.85美分,收于40.74美分,8月压榨利润上涨0.55美分,收于58.26美分,11月/10月差价上升1.88美分,收于66.59美分。
截止7月2日的最新CFTC持仓报告显示,商品基金持有54729手大豆多头合约,较上次上升11489手,持有20740手空头合约,较上次上升3531手。
豆油方面,基金持有36437手多头合约,较上次上升4632手,13800手空头合约,较上次下降1013手。豆粕方面,基金持有36079手多头合约,较上次上升7510手,持有3463手空头合约,下降936手。
周一CBOT大豆成交量估计为65170手,而周五成交量为65919手。周一CBOT豆粕成交量估计为32613手,而周五成交量为35871手。周一CBOT豆油成交量估计为26369手,而周五成交量为18995手。
COMEX交易概况报道
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高,因小型投机商忽略美股下跌及伦敦市场期铜疲势,回补在美国长周末假期前出脱的部位。
市场消息人士表示,交易商忽略拖低伦敦金属交易所(LME)期铜的股市疲势,其举措受与供需无关的技术面因素影响。
COMEX 9月期铜结算价涨0.70美分至每磅76.20美分。交投区间为75.30-76.90美分。
现货月7月铜涨0.75美分至75.60美分。
交易商表示,COMEX本地经纪商可能回补在美国独立日假期前所出脱的部位。
本月成交量清淡,因缺乏推动市场的消息和基本面因素,如供应过剩及夏季典型的消费者需求放缓等。
COMEX预估成交量为5,500手。上周三为12,646手。
LME交易概况最新报道
由于全球股市重新走弱,周一下午LME基金属继续承袭了上午的弱势表现,整天表现疲弱。
有关美国公司Merck和Reliant资源的会计准则的疑虑打压了全球股市。而上周五全球股市曾大幅上扬,并提振LME市场。
一位交易商称,LME基金属再次处于防守的态势。华尔街下跌了,COMEX在独立日后也没有抢眼的表现。
他补充说,目前,金属方面没有重大的消息,股市将给市场提供方向。
在美国药业巨人Merck公布,公司在过去三年中记录了来自其子公司Medco的127.5亿欧元的收入,但该子公司却从未获得这一收入后,股市人气受到了打击。
同时,能源交易商Reliant资源公司称,公司也将从帐户中减少接近80亿美元的收入。
三月铜起初较为疲软,后在证实报价屏上大幅下跌的价格是错误后,交易归于平静。
三月铜跌破了30天移动平均线1661美元,但是企稳于1650美元,最终收于1654美元/吨,较周五下跌14美元。
预计最初的支撑位于1640/45美元,进一步的支撑位于1620/25美元。
三月铝未能企稳于100天移动平均线1387美元之上,转而下跌,收于1370.5美元,较周五下跌16.50美元。
在主要的铝生产商Alcoa公司宣布,由于制造业和航空业需求疲软压制价格,公司二季度利润下降24%后,三月铝进一步受压。
分析师称,需求低迷。看起来经济复苏延迟了。经济确实有所起色,但并不是年初所展望的全面恢复。如果住宅业和汽车业需求也继续低迷,铝价有进一步下跌的可能。